有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

日本アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	841,037,764
国債証券	5,097,496,400
特殊債券	1,314,608,772
社債券	6,038,158,376
未収利息	24,176,661
前払費用	2,774,646
流動資産合計	13,318,252,619
資産合計	13,318,252,619
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	9,178,158,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,140,094,153
元本等合計	13,318,252,619
純資産合計	13,318,252,619
負債純資産合計	13,318,252,619

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4511円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,511円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月25日現在
期首	平成27年 1月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,404,507,643円
同期中における追加設定元本額	1,304,807,870円
同期中における一部解約元本額	531,157,047円
期末元本額	9,178,158,466円
期末元本額の内訳*
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	9,178,158,466円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(5年)第113回	100,000,000	100,754,000
		国庫債券 利付(10年)第334回	130,000,000	135,241,600
		国庫債券 利付(10年)第339回	180,000,000	183,657,600
		国庫債券 利付(30年)第20回	80,000,000	102,915,200
		国庫債券 利付(30年)第24回	170,000,000	218,499,300
		国庫債券 利付(30年)第25回	30,000,000	37,452,900
		国庫債券 利付(30年)第35回	250,000,000	299,500,000
		国庫債券 利付(30年)第40回	100,000,000	115,083,000
		国庫債券 利付(30年)第41回	60,000,000	67,612,200
		国庫債券 利付(30年)第43回	250,000,000	281,845,000
		国庫債券 利付(30年)第46回	200,000,000	215,278,000
		国庫債券 利付(30年)第47回	80,000,000	88,004,800
		国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	122,305,000
		国庫債券 利付(20年)第102回	60,000,000	74,744,400
		国庫債券 利付(20年)第110回	130,000,000	157,888,900
		国庫債券 利付(20年)第128回	10,000,000	11,941,400
		国庫債券 利付(20年)第130回	70,000,000	82,546,100
		国庫債券 利付(20年)第133回	70,000,000	82,548,900
		国庫債券 利付(20年)第140回	460,000,000	533,751,800
		国庫債券 利付(20年)第141回	250,000,000	289,962,500
		国庫債券 利付(20年)第145回	570,000,000	660,430,500
		国庫債券 利付(20年)第147回	280,000,000	318,808,000
		国庫債券 利付(20年)第149回	340,000,000	379,990,800
		国庫債券 利付(20年)第153回	350,000,000	375,595,500
		国庫債券 物価連動(10年)第18回	150,000,000	161,139,000
	小計	銘柄数:25	4,470,000,000	5,097,496,400
		組入時価比率:38.3%		40.9%
	合計			5,097,496,400
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	100,000,000	103,980,000
		地方公共団体金融機構債券 第74回	100,000,000	101,461,000
		首都高速道路社債 第10回	100,000,000	100,341,000
		商工債券 利付第750回い号	100,000,000	100,227,000
		農林債券 利付第751回い号	100,000,000	100,181,000
		農林債券 利付第758回い号	100,000,000	100,491,000
		国際協力機構債券 第24回財投機関債	100,000,000	103,035,000
		東日本高速道路 第21回	100,000,000	101,053,000
		東日本高速道路 第22回	100,000,000	100,625,000
		中日本高速道路社債 第57回	100,000,000	100,403,000
		西日本高速道路 第27回	100,000,000	101,384,000
		貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	99,661,000	100,609,772
		貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,818,000
	小計	銘柄数:13	1,299,661,000	1,314,608,772
		組入時価比率:9.9%		10.6%
	合計			1,314,608,772
社債券	日本円	バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,004,000
		モルガン・スタンレー 第9回円貨社債	100,000,000	100,656,000
		ドイツ銀行 第9回円貨社債(2015)	100,000,000	100,031,000
		五洋建設 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,391,000
		セブン&アイ・ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,087,000
		トクヤマ 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,901,000
		DIC 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,107,000
		神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,049,000
		キッツ 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,582,000
		日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,768,000
		富士通 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,198,000
		富士通 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,032,000
		パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,477,000
		パナソニック 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,575,000
		三井造船 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,000
		日立造船 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,158,000
		日本生命2012基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	101,518,000
		明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,686,000
		日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,358,000
		丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,292,000
		新生銀行 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,766,000
		りそなホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,292,999
		三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付	100,000,000	100,519,000
		三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	106,154,000
		三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付	100,000,000	106,591,000
		りそな銀行 第11回劣後特約付	100,000,000	108,251,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	100,993,000
		三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付	100,000,000	106,423,000
		住友信託銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,157,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,850,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	99,481,000
		三井住友銀行 第20回劣後特約付	100,000,000	106,719,000
		東京センチュリーリース 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,052,840
		アコム 第63回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,980,000
		アコム 第64回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,466,000
		アコム 第65回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,156,000
		アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,884,000
		ジャックス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,453,000
		ジャックス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,053,000
		オリエントコーポレーション 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000
		アプラスフィナンシャル 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,809,000
		三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,012,073
		第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	103,815,000
		三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105,265,000
		近畿日本鉄道 第90回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,788,000
		南海電気鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,367,000
		センコー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,735,000
		KDDI 第5回2号	50,000,000	51,930,000
		中部電力 第500回	100,000,000	103,123,000
		関西電力 第494回	100,000,000	100,638,000
		中国電力 第382回	200,000,000	202,116,000
		東北電力 第473回	100,000,000	101,245,000
		九州電力 第412回	100,000,000	103,260,000
		北海道電力 第311回	100,000,000	100,062,464
		北海道電力 第320回	100,000,000	101,098,000
		ファーストリテイリング 第1回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,017,000
		ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,378,000
	小計	銘柄数:58	5,950,000,000	6,038,158,376
		組入時価比率:45.3%		48.5%
	合計			6,038,158,376
	合計			12,450,263,548

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。