有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)

日本アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	201,195,796
国債証券	8,104,117,800
社債券	5,840,198,572
未収入金	300,390,000
未収利息	20,000,022
前払費用	6,248,610
流動資産合計	14,472,150,800
資産合計	14,472,150,800
負債の部
流動負債
未払金	250,842,000
未払解約金	21,400,000
未払利息	56
流動負債合計	272,242,056
負債合計	272,242,056
純資産の部
元本等
元本	9,536,565,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,663,343,479
元本等合計	14,199,908,744
純資産合計	14,199,908,744
負債純資産合計	14,472,150,800

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4890円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,890円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月25日 至 2024年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月24日現在
期首	2023年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,990,966,287円
同期中における追加設定元本額	538,828,690円
同期中における一部解約元本額	993,229,712円
期末元本額	9,536,565,265円
期末元本額の内訳*
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	9,536,565,265円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第451回	50,000,000	49,996,000
		国庫債券 利付(2年)第455回	50,000,000	49,963,000
		国庫債券 利付(40年)第7回	130,000,000	127,708,100
		国庫債券 利付(40年)第10回	400,000,000	310,128,000
		国庫債券 利付(40年)第11回	110,000,000	81,723,400
		国庫債券 利付(40年)第14回	50,000,000	34,597,500
		国庫債券 利付(40年)第15回	50,000,000	38,068,500
		国庫債券 利付(40年)第16回	110,000,000	91,683,900
		国庫債券 利付(10年)第353回	350,000,000	346,615,500
		国庫債券 利付(10年)第354回	340,000,000	336,379,000
		国庫債券 利付(10年)第367回	260,000,000	251,882,800
		国庫債券 利付(10年)第368回	330,000,000	318,747,000
		国庫債券 利付(10年)第369回	940,000,000	929,697,600
		国庫債券 利付(10年)第370回	640,000,000	631,705,600
		国庫債券 利付(10年)第371回	410,000,000	400,032,900
		国庫債券 利付(10年)第372回	1,130,000,000	1,141,763,300
		国庫債券 利付(30年)第50回	120,000,000	102,622,800
		国庫債券 利付(30年)第52回	250,000,000	198,022,500
		国庫債券 利付(30年)第54回	70,000,000	58,995,300
		国庫債券 利付(30年)第55回	90,000,000	75,554,100
		国庫債券 利付(30年)第76回	70,000,000	64,463,000
		国庫債券 利付(30年)第77回	130,000,000	125,413,600
		国庫債券 利付(30年)第78回	100,000,000	91,913,000
		国庫債券 利付(30年)第79回	60,000,000	52,324,200
		国庫債券 利付(20年)第154回	130,000,000	134,751,500
		国庫債券 利付(20年)第156回	100,000,000	94,112,000
		国庫債券 利付(20年)第157回	320,000,000	292,563,200
		国庫債券 利付(20年)第159回	100,000,000	95,429,000
		国庫債券 利付(20年)第170回	150,000,000	130,491,000
		国庫債券 利付(20年)第174回	140,000,000	121,339,400
		国庫債券 利付(20年)第175回	20,000,000	17,551,800
		国庫債券 利付(20年)第176回	120,000,000	104,775,600
		国庫債券 利付(20年)第177回	880,000,000	751,088,800
		国庫債券 利付(20年)第178回	310,000,000	268,230,600
		国庫債券 利付(20年)第179回	150,000,000	129,196,500
		国庫債券 利付(20年)第180回	40,000,000	36,212,400
		国庫債券 利付(20年)第181回	20,000,000	18,375,400
	小計	銘柄数:37	8,720,000,000	8,104,117,800
		組入時価比率:57.1%		58.1%
	合計			8,104,117,800
社債券	日本円	クレディ・アグリコル・エス・エー 第13回円貨社債(2023	100,000,000	99,720,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第10回円貨社債	100,000,000	99,187,000
		アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	200,360,000
		中央日本土地建物グループ 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,000
		ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,395,000
		帝人 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	95,640,000
		住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,965,000
		大陽日酸 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,005,000
		ENEOS 第4回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,020,000
		ENEOS 第5回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,630,000
		日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,980,000
		日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	99,460,000
		住友生命第3回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	100,000,000	100,273,000
		パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,311,000
		パナソニック第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	95,470,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第7回期限前償還条項	100,000,000	99,310,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	100,000,000	98,098,000
		アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	199,280,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	98,960,000
		日本生命第4回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	96,170,000
		日本生命第5回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	95,850,000
		明治安田生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前	100,000,000	95,712,000
		ゼンショーホールディングス 第3回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	99,796,000
		クレディセゾン 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,245,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	100,000,000	97,748,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付	100,000,000	99,876,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担	100,000,000	100,621,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	100,000,000	97,484,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第15回劣後特約付実質破綻	100,000,000	99,390,000
		三井住友フィナンシャル 第1回期限前償還条項付担保提供制限等	100,000,000	100,310,000
		三井住友フィナンシャル 第4回期限前償還条項付担保提供制限等	100,000,000	99,520,000
		三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担	100,000,000	99,970,000
		群馬銀行第1回任意償還条項付無担保永久債劣後	100,000,000	99,650,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,023,002
		芙蓉総合リース 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約	100,000,000	101,798,000
		NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	100,000,000	97,256,000
		SBIホールディングス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,935,570
		アイフル 第67回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,808,000
		アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,554,000
		三菱HCキャピタル 第1回利払繰延条項期限前償還劣後特約付	100,000,000	98,081,000
		三井住友海上火災保険第5回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	95,530,000
		損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	99,562,000
		T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	96,170,000
		東京建物 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	93,390,000
		センコー 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,787,000
		安田倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,634,000
		ソフトバンク 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,115,000
		関西電力 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,520,000
		中国電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	91,986,000
		東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,380,000
		九州電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,272,000
		九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,323,000
		東京電力パワーグリッド 第33回	100,000,000	100,102,000
		東京電力パワーグリッド 第38回	100,000,000	100,135,000
		東京電力パワーグリッド 第53回	100,000,000	100,666,000
		JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	103,921,000
		大阪瓦斯 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	98,783,000
	小計	銘柄数:57	5,900,000,000	5,840,198,572
		組入時価比率:41.1%		41.9%
	合計			5,840,198,572
	合計			13,944,316,372

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。