有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/24)

日本アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	430,648,042
国債証券	7,633,125,600
社債券	6,856,483,000
未収入金	216,223,200
未収利息	20,752,476
前払費用	2,122,325
流動資産合計	15,159,354,643
資産合計	15,159,354,643
負債の部
流動負債
未払金	318,743,800
未払解約金	6,000,000
未払利息	173
流動負債合計	324,743,973
負債合計	324,743,973
純資産の部
元本等
元本	9,990,966,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,843,644,383
元本等合計	14,834,610,670
純資産合計	14,834,610,670
負債純資産合計	15,159,354,643

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4848円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,848円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月25日 至 2023年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月24日現在
期首	2022年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,526,961,318円
同期中における追加設定元本額	589,692,657円
同期中における一部解約元本額	1,125,687,688円
期末元本額	9,990,966,287円
期末元本額の内訳*
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	9,990,966,287円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第443回	350,000,000	350,126,000
		国庫債券 利付(5年)第144回	300,000,000	300,756,000
		国庫債券 利付(40年)第8回	50,000,000	47,826,000
		国庫債券 利付(10年)第361回	490,000,000	479,107,300
		国庫債券 利付(10年)第363回	440,000,000	428,920,800
		国庫債券 利付(10年)第364回	40,000,000	38,947,600
		国庫債券 利付(10年)第365回	600,000,000	584,526,000
		国庫債券 利付(30年)第33回	80,000,000	90,176,000
		国庫債券 利付(30年)第51回	370,000,000	288,596,300
		国庫債券 利付(30年)第69回	650,000,000	529,997,000
		国庫債券 利付(30年)第71回	400,000,000	324,628,000
		国庫債券 利付(30年)第73回	480,000,000	388,483,200
		国庫債券 利付(20年)第145回	70,000,000	78,149,400
		国庫債券 利付(20年)第148回	90,000,000	98,412,300
		国庫債券 利付(20年)第151回	120,000,000	126,730,800
		国庫債券 利付(20年)第152回	380,000,000	400,820,200
		国庫債券 利付(20年)第154回	170,000,000	178,736,300
		国庫債券 利付(20年)第155回	650,000,000	666,367,000
		国庫債券 利付(20年)第156回	60,000,000	56,874,000
		国庫債券 利付(20年)第157回	120,000,000	110,284,800
		国庫債券 利付(20年)第163回	50,000,000	47,436,500
		国庫債券 利付(20年)第164回	630,000,000	586,630,800
		国庫債券 利付(20年)第165回	510,000,000	472,810,800
		国庫債券 利付(20年)第166回	370,000,000	352,117,900
		国庫債券 利付(20年)第169回	150,000,000	132,042,000
		国庫債券 利付(20年)第179回	290,000,000	253,642,700
		国庫債券 利付(20年)第180回	130,000,000	119,941,900
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,038,000
	小計	銘柄数:28	8,140,000,000	7,633,125,600
		組入時価比率:51.5%		52.7%
	合計			7,633,125,600
社債券	日本円	バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018)	100,000,000	100,567,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第10回円貨社債	100,000,000	98,164,000
		アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	199,540,000
		ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,355,000
		帝人 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	94,851,000
		住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,135,000
		大陽日酸 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,130,000
		楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,391,000
		日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,790,000
		日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	98,760,000
		住友生命第3回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	100,000,000	100,192,000
		パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	95,637,000
		パナソニック第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	94,080,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第7回期限前償還条項	100,000,000	99,180,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	100,000,000	96,704,000
		フタバ産業 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,821,000
		アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	198,180,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	98,110,000
		住友生命第1回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	100,000,000	99,550,000
		日本生命第4回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	96,030,000
		日本生命第5回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	96,580,000
		日本生命第6回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	95,350,000
		明治安田生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条	100,000,000	91,919,000
		明治安田生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前	100,000,000	94,580,000
		ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,570,000
		ゼンショーホールディングス 第3回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	99,492,000
		兼松 第4回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,013,000
		クレディセゾン 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,100,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	100,000,000	98,217,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付	100,000,000	99,748,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,544,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	100,000,000	97,752,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第13回劣後特約付実質破綻	100,000,000	99,590,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第15回劣後特約付実質破綻	100,000,000	98,850,000
		三井住友フィナンシャル 第1回期限前償還条項付担保提供制限等	100,000,000	100,010,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	100,064,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,446,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,285,000
		芙蓉総合リース 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約	100,000,000	100,143,000
		SBIホールディングス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,694,000
		アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,282,000
		アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,318,000
		三菱HCキャピタル 第1回利払繰延条項期限前償還劣後特約付	100,000,000	98,144,000
		第一生命HD第3回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後	100,000,000	92,251,000
		第一生命HD第4回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後	100,000,000	88,987,000
		三井住友海上火災保険第5回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	93,800,000
		損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	98,241,000
		あいおいニッセイ同和損害保険第1回利払繰延・期限前償還条項劣	100,000,000	100,110,000
		T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	95,760,000
		東京建物 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	93,540,000
		相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	97,453,000
		センコー 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,701,000
		三井倉庫ホールディングス 第16回	100,000,000	99,927,000
		安田倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,546,000
		関西電力 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	96,470,000
		中国電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	87,895,000
		東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,333,000
		九州電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	97,897,000
		九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	96,073,000
		九州電力 第493回	100,000,000	98,527,000
		東京電力パワーグリッド 第33回	100,000,000	98,677,000
		東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	98,834,000
		東京電力パワーグリッド 第38回	100,000,000	99,556,000
		東京電力パワーグリッド 第39回	100,000,000	97,678,000
東京電力パワーグリッド 第44回	100,000,000	98,502,000
東京電力パワーグリッド 第53回	100,000,000	98,902,000
JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	98,441,000
大阪瓦斯 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	98,524,000
小計	銘柄数:68	7,000,000,000	6,856,483,000
	組入時価比率:46.2%		47.3%
	合計			6,856,483,000
	合計			14,489,608,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。