有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)

日本アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	422,508,915
国債証券	8,514,212,900
特殊債券	101,354,000
社債券	7,238,178,171
未収入金	966,941,900
未収利息	23,199,791
前払費用	3,798,857
流動資産合計	17,270,194,534
資産合計	17,270,194,534
負債の部
流動負債
未払金	896,062,600
未払利息	224
流動負債合計	896,062,824
負債合計	896,062,824
純資産の部
元本等
元本	10,561,673,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,812,457,811
元本等合計	16,374,131,710
純資産合計	16,374,131,710
負債純資産合計	17,270,194,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5503円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,503円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月25日 至 2021年 1月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月25日現在
期首	2020年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,501,553,426円
同期中における追加設定元本額	943,487,724円
同期中における一部解約元本額	883,367,251円
期末元本額	10,561,673,899円
期末元本額の内訳*
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	10,561,673,899円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年1月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(40年)第9回	180,000,000	164,536,200
		国庫債券 利付(40年)第12回	200,000,000	187,956,000
		国庫債券 利付(40年)第13回	150,000,000	140,781,000
		国庫債券 利付(10年)第347回	160,000,000	162,059,200
		国庫債券 利付(10年)第348回	640,000,000	648,345,600
		国庫債券 利付(10年)第350回	220,000,000	222,844,600
		国庫債券 利付(10年)第352回	350,000,000	354,438,000
		国庫債券 利付(10年)第359回	780,000,000	786,957,600
		国庫債券 利付(10年)第360回	910,000,000	917,007,000
		国庫債券 利付(30年)第31回	370,000,000	488,122,500
		国庫債券 利付(30年)第34回	160,000,000	213,691,200
		国庫債券 利付(30年)第35回	260,000,000	338,377,000
		国庫債券 利付(20年)第148回	860,000,000	1,007,713,600
		国庫債券 利付(20年)第169回	220,000,000	215,859,600
		国庫債券 利付(20年)第170回	1,150,000,000	1,126,126,000
		国庫債券 利付(20年)第171回	700,000,000	684,691,000
		国庫債券 利付(20年)第172回	250,000,000	248,672,500
		国庫債券 利付(20年)第173回	510,000,000	506,802,300
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	99,232,000
	小計	銘柄数:19	8,170,000,000	8,514,212,900
		組入時価比率:52.0%		53.7%
	合計			8,514,212,900
特殊債券	日本円	西日本高速道路 第34回	100,000,000	101,354,000
	小計	銘柄数:1	100,000,000	101,354,000
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			101,354,000
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	100,000,000	100,355,000
		クレディ・アグリコル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100,051,000
		バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018)	100,000,000	101,549,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	100,502,000
		ルノー 第21回円貨社債(2018)	100,000,000	99,571,000
		ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	99,923,000
		アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	201,520,000
		ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,762,000
		大王製紙 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,003,000
		大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,947,000
		住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,151,000
		イビデン 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000
		大陽日酸 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,723,000
		日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99,800,000
		キッツ 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,472,000
		日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,706,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項	100,000,000	100,140,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第7回期限前償還条項	100,000,000	100,250,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	200,000,000	200,116,150
		日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,066,150
		明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,170,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	100,000,000	102,845,000
		フタバ産業 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,537,000
		アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	197,780,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	101,090,000
		住友生命第1回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	100,000,000	100,060,000
		日本生命第4回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	99,160,000
		日本生命第5回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	100,410,000
		ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,840,000
		ゼンショーホールディングス 第2回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	99,726,000
		兼松 第4回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,879,000
		阪和興業 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,867,000
		イオン 第7回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	103,140,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	100,000,000	99,622,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付	100,000,000	99,957,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,661,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	100,000,000	98,679,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第13回劣後特約付実質破綻	100,000,000	99,920,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第15回劣後特約付実質破綻	100,000,000	100,070,000
		三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付	100,000,000	101,595,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	100,751,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,409,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,003,000
		ポケットカード 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,137,000
		アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,700,000
		アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000
		ジャックス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,206,000
		オリエントコーポレーション 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,176,000
		損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	101,549,000
		あいおいニッセイ同和損害保険第1回利払繰延・期限前償還条項劣	100,000,000	99,981,000
		T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	99,640,000
		三菱地所 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,000,000
		相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	101,419,000
		センコー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,157,871
		センコー 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,079,000
		三井倉庫ホールディングス 第16回	100,000,000	99,991,000
		ヤマタネ 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,010,000
		安田倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,248,000
		中部電力 第500回	100,000,000	102,620,000
		東北電力 第509回	100,000,000	100,314,000
		九州電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,653,000
		九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,852,000
		北海道電力 第361回	100,000,000	100,281,000
		東京電力パワーグリッド 第4回	100,000,000	101,512,000
東京電力パワーグリッド 第33回	100,000,000	101,206,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	104,041,000
東京電力パワーグリッド 第38回	100,000,000	101,090,000
東京電力パワーグリッド 第39回	100,000,000	102,982,000
大阪瓦斯 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,094,000
小計	銘柄数:69	7,200,000,000	7,238,178,171
	組入時価比率:44.2%		45.7%
	合計			7,238,178,171
	合計			15,853,745,071

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。