有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

日本アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	352,954,375
国債証券	8,163,913,710
地方債証券	101,067,000
特殊債券	380,697,279
社債券	7,454,854,494
未収入金	314,711,000
未収利息	15,771,484
前払費用	5,703,350
流動資産合計	16,789,672,692
資産合計	16,789,672,692
負債の部
流動負債
未払金	443,948,000
未払解約金	1,700,000
未払利息	200
流動負債合計	445,648,200
負債合計	445,648,200
純資産の部
元本等
元本	10,501,553,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,842,471,066
元本等合計	16,344,024,492
純資産合計	16,344,024,492
負債純資産合計	16,789,672,692

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5563円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,563円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 1月25日 至 2020年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月24日現在
期首	2019年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,157,512,673円
同期中における追加設定元本額	1,010,762,954円
同期中における一部解約元本額	666,722,201円
期末元本額	10,501,553,426円
期末元本額の内訳*
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	10,501,553,426円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(10年)第347回	370,000,000	375,931,100
		国庫債券 利付(10年)第348回	170,000,000	172,752,300
		国庫債券 利付(10年)第349回	1,500,000,000	1,524,480,000
		国庫債券 利付(10年)第351回	180,000,000	182,815,200
		国庫債券 利付(10年)第352回	290,000,000	294,416,700
		国庫債券 利付(10年)第353回	330,000,000	334,870,800
		国庫債券 利付(30年)第54回	220,000,000	244,235,200
		国庫債券 利付(30年)第56回	140,000,000	155,488,200
		国庫債券 利付(30年)第59回	180,000,000	195,262,200
		国庫債券 利付(30年)第60回	180,000,000	204,975,000
		国庫債券 利付(30年)第61回	100,000,000	108,331,000
		国庫債券 利付(30年)第62回	100,000,000	102,878,000
		国庫債券 利付(30年)第64回	360,000,000	360,000,000
		国庫債券 利付(20年)第150回	80,000,000	94,807,200
		国庫債券 利付(20年)第152回	760,000,000	880,756,400
		国庫債券 利付(20年)第156回	100,000,000	103,695,000
		国庫債券 利付(20年)第158回	680,000,000	715,162,800
		国庫債券 利付(20年)第160回	250,000,000	271,165,000
		国庫債券 利付(20年)第161回	30,000,000	32,016,900
		国庫債券 利付(20年)第163回	510,000,000	544,302,600
		国庫債券 利付(20年)第166回	610,000,000	661,258,300
		国庫債券 利付(20年)第168回	390,000,000	400,686,000
		国庫債券 物価連動(10年)第23回	100,000,000	103,863,810
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	99,764,000
	小計	銘柄数:24	7,730,000,000	8,163,913,710
		組入時価比率:50.0%		50.7%
	合計			8,163,913,710
地方債証券	日本円	東京都 公募第762回	100,000,000	101,067,000
	小計	銘柄数:1	100,000,000	101,067,000
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			101,067,000
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券 第74回	100,000,000	102,632,000
		西日本高速道路 第34回	100,000,000	101,696,000
		貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	86,249,000	87,144,264
		貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	87,832,000	89,225,015
	小計	銘柄数:4	374,081,000	380,697,279
		組入時価比率:2.3%		2.4%
	合計			380,697,279
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	100,000,000	100,469,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	100,000,000	100,435,000
		クレディ・アグリコル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100,094,000
		バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018)	100,000,000	100,325,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	99,994,000
		ルノー 第21回円貨社債(2018)	100,000,000	99,313,000
		ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100,105,000
		五洋建設 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,746,000
		大王製紙 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,118,000
		大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,033,000
		住友化学 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,212,000
		イビデン 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,662,000
		大陽日酸 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	102,933,000
		日本製鉄 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,070,000
		キッツ 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,022,000
		日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,265,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項	100,000,000	100,170,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	200,000,000	200,152,000
		日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,081,000
		明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	100,000,000	100,228,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	100,000,000	102,828,000
		フタバ産業 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,959,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	100,870,000
		住友生命第1回劣後ローン流動化第1回利払繰延条項・期限前償還	100,000,000	99,810,000
		日本生命第4回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	98,730,000
		ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101,780,000
		ゼンショーホールディングス 第2回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	100,056,000
		兼松 第4回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,381,000
		阪和興業 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,037,000
		イオン 第5回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	104,470,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	100,000,000	100,599,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,322,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付	100,000,000	102,000,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	100,000,000	100,642,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第13回劣後特約付実質破綻	100,000,000	99,680,000
		三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付	100,000,000	102,902,000
		りそな銀行 第11回劣後特約付	100,000,000	103,362,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	100,000,000	102,282,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,305,000
		みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,847,000
		日産フィナンシャルサービス 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,494
		ポケットカード 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,055,000
		アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,658,000
		アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,009,000
		アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,420,000
		ジャックス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,131,000
		オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,166,000
		オリエントコーポレーション 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,282,000
		東京海上日動火災保険 第1回利払繰延条項 期限前償還条項劣後	100,000,000	100,271,000
		損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	100,668,000
		あいおいニッセイ同和損害保険第1回利払繰延・期限前償還条項劣	100,000,000	99,253,000
		T&Dホールディングス第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約	100,000,000	99,860,000
		三菱地所 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,124,000
		三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,583,000
		相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	102,442,000
		センコー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,517,000
		三井倉庫ホールディングス 第16回	100,000,000	100,577,000
		中部電力 第500回	100,000,000	103,162,000
		中部電力 第511回	100,000,000	99,967,000
		関西電力 第507回	100,000,000	100,387,000
		関西電力 第521回	100,000,000	100,036,000
		東北電力 第490回	100,000,000	100,291,000
		東北電力 第509回	100,000,000	100,128,000
		九州電力 第447回	100,000,000	100,313,000
北海道電力 第320回	100,000,000	100,888,000
東京電力パワーグリッド 第4回	100,000,000	101,342,000
東京電力パワーグリッド 第5回	100,000,000	100,779,000
東京電力パワーグリッド 第12回	100,000,000	100,666,000
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,566,000
東京電力パワーグリッド 第24回	100,000,000	101,024,000
東京電力パワーグリッド 第33回	100,000,000	100,228,000
大阪瓦斯 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,248,000
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,608,000
小計	銘柄数:73	7,400,000,000	7,454,854,494
	組入時価比率:45.6%		46.3%
	合計			7,454,854,494
	合計			16,100,532,483

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。