資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

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#2 その他の関係法人の概況（連結）

*株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しました。
ロ 販売会社

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#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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#4 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行*に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
*株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しました。

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#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(イ)当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産(収益の源泉)	債券	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類	インデックス型	目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

(ロ)当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))	目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の先の実質投資対象について記載しています。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左右されるものであるため、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は「債券」となります。
決算頻度	年1回	目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	日本	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

≪商品分類表≫

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#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	753	7,524,986
単位型株式投資信託	125	588,189
追加型公社債投資信託	1	28,462
単位型公社債投資信託	183	454,138
合 計	1,062	8,595,777

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#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.176%(税抜き0.16%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

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#8 投資リスク（連結）

(ヘ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(ト)収益分配金に関する留意事項

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#9 投資制限（連結）

資方針等
イ 基本方針
日本の公社債を中心に投資し、安定した利子等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益および売買益の確保を目指すとともに、NOMURA-BPIの動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。2020/09/17 9:14

#10 投資対象（連結）

投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

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#11 投資状況（連結）

三井住友・日本債券インデックス・ファンド
e border="0">2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,236,763,258	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,870,130	△0.02
合計(純資産総額)		79,221,893,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#14 注記表（連結）

項 目	第19期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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#17 設定及び解約の実績（連結）

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
e border="0">2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	103,335,909,550	81.42
地方債証券	日本	8,194,475,000	6.46
特殊債券	日本	8,834,876,519	6.96
社債券	日本	5,698,809,000	4.49
	オーストラリア	100,061,000	0.08
	フランス	99,524,000	0.08
	小計	5,898,394,000	4.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	655,436,290	0.51
合計(純資産総額)		126,919,091,359	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/09/17 9:14

#18 課税上の取扱い（連結）

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

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#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/09/17 9:14

#20 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

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#21 附属明細表（連結）

(参考)
三井住友・日本債券インデックス・ファンドは、「国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/09/17 9:14

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 6月20日現在)	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	142,581,583	-
負債合計	446,299,321	203,199,785
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/17 9:14