有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/22 9:04
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第32特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、当特定期間末が休日のため、平成29年 9月26日から平成30年 3月26日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第31特定期間末 (平成29年 9月25日現在)				第32特定期間末 (平成30年 3月26日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			104,319,620,056口				100,080,359,645口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	14,553,815,006円			元本の欠損	19,910,663,819円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.8605円			1口当たりの純資産額	0.8011円
		(10,000口当たりの純資産額	8,605円)			(10,000口当たりの純資産額	8,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日				第32特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第181計算期間(平成29年 3月28日～平成29年 4月25日)				第187計算期間(平成29年 9月26日～平成29年10月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	234,745,903円		費用控除後の配当等収益額	A	205,678,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,075,140,216円		収益調整金額	C	744,542,421円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,309,886,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	950,221,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	107,285,647,466口		当ファンドの期末残存口数	F	104,001,265,661口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	122円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	91円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	321,856,942円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,003,796円
	第182計算期間(平成29年 4月26日～平成29年 5月25日)				第188計算期間(平成29年10月26日～平成29年11月27日)
	費用控除後の配当等収益額	A	296,515,832円		費用控除後の配当等収益額	A	213,709,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	983,453,793円		収益調整金額	C	662,931,884円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,279,969,625円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,641,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,180,618,490口		当ファンドの期末残存口数	F	103,927,288,819口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	84円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	318,541,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	207,854,577円
	第183計算期間(平成29年 5月26日～平成29年 6月26日)				第189計算期間(平成29年11月28日～平成29年12月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	253,703,227円		費用控除後の配当等収益額	A	231,681,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	967,980,016円		収益調整金額	C	685,960,711円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	5,772,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,683,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	923,414,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	105,537,295,821口		当ファンドの期末残存口数	F	103,151,220,606口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	89円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,611,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	206,302,441円
	第184計算期間(平成29年 6月27日～平成29年 7月25日)				第190計算期間(平成29年12月26日～平成30年 1月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	252,050,027円		費用控除後の配当等収益額	A	214,751,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	911,766,506円		収益調整金額	C	696,217,921円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	30,828,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,163,816,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,797,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,841,649,887口		当ファンドの期末残存口数	F	102,442,002,931口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	91円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,524,949円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	204,884,005円
	第185計算期間(平成29年 7月26日～平成29年 8月25日)				第191計算期間(平成30年 1月26日～平成30年 2月26日)
	費用控除後の配当等収益額	A	198,753,637円		費用控除後の配当等収益額	A	212,621,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	862,423,727円		収益調整金額	C	690,858,898円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	40,116,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,061,177,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,596,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,436,737,786口		当ファンドの期末残存口数	F	101,054,799,550口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	101円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	93円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,310,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,109,599円
	第186計算期間(平成29年 8月26日～平成29年 9月25日)				第192計算期間(平成30年 2月27日～平成30年 3月26日)
	費用控除後の配当等収益額	A	273,825,792円		費用控除後の配当等収益額	A	183,221,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	764,056,325円		収益調整金額	C	687,523,135円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	50,108,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,882,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,854,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,319,620,056口		当ファンドの期末残存口数	F	100,080,359,645口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	99円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	92円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,958,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	200,160,719円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第31特定期間自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日	第32特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期別項目	第31特定期間末 (平成29年 9月25日現在)	第32特定期間末 (平成30年 3月26日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第31特定期間自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日	第32特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第32特定期間
自平成29年 9月26日
至平成30年 3月26日

該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第31特定期間末 (平成29年 9月25日現在)		第32特定期間末 (平成30年 3月26日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	109,080,214,012円	期首元本額	104,319,620,056円
期中追加設定元本額	2,031,973,278円	期中追加設定元本額	2,471,327,873円
期中一部解約元本額	6,792,567,234円	期中一部解約元本額	6,710,588,284円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第31特定期間末(平成29年 9月25日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,348,084,590
合計	2,348,084,590

第32特定期間末(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△530,459,186
合計	△530,459,186

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算