ROA

ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年7月10日: 7,154
2009年7月10日 +235.71%: 24,017
2010年7月10日 -29.71%: 16,881
2011年7月10日 +489.67%: 99,542
2012年7月10日 -69.11%: 30,749
2013年7月10日 -44.28%: 17,132
2014年7月10日 +559.06%: 11万
2015年7月10日 +39.96%: 15万
2016年7月10日 -20.36%: 12万
2017年7月10日 +19.67%: 15万
2018年7月10日 -76.18%: 35,884
2019年7月10日 -10.38%: 32,161

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/03 9:46

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/03 9:46

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/10/03 9:46

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/03 9:46

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	東証銀行業株価指数先物 2019年9月	買建	12	17,028,000	16,644,000	2.76%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本東証銀行業株価指数先物 2019年9月買建1217,028,00016,644,0002.76%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/03 9:46

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/03 9:46

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2002年3月28日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2002年3月29日	受益証券を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2002年3月28日信託契約締結、当初設定、運用開始2002年3月29日受益証券を東京証券取引所に上場

2019/10/03 9:46

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証銀行業株価指数の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/03 9:46

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年7月11日から2019年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年7月11日から2019年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/03 9:46

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/03 9:46

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の24.2(税抜10,000分の22)以内(提出日現在は、年率10,000分の24.2(税抜10,000分の22))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。2019/10/03 9:46

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/03 9:46

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/03 9:46

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	3.336
第10計算期間	3.630
第11計算期間	3.270
第12計算期間	5.950
第13計算期間	3.730
第14計算期間	4.260
第15計算期間	4.470
第16計算期間	4.420
第17計算期間	4.660
第18計算期間	5.050

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間3.336第10計算期間3.630第11計算期間3.270第12計算期間5.950第13計算期間3.730第14計算期間4.260第15計算期間4.470第16計算期間4.420第17計算期間4.660第18計算期間5.050

2019/10/03 9:46

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/03 9:46

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/03 9:46

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2018年10月3日	有価証券届出書、有価証券報告書
2019年4月3日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2018年10月3日有価証券届出書、有価証券報告書2019年4月3日半期報告書、有価証券届出書

2019/10/03 9:46

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△17.5
第10計算期間	△3.4
第11計算期間	△3.9
第12計算期間	70.1
第13計算期間	△2.8
第14計算期間	33.2
第15計算期間	△45.3
第16計算期間	61.4
第17計算期間	△7.5
第18計算期間	△14.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△17.5第10計算期間△3.4第11計算期間△3.9第12計算期間70.1第13計算期間△2.8第14計算期間33.2第15計算期間△45.3第16計算期間61.4第17計算期間△7.5第18計算期間△14.7

2019/10/03 9:46

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/10/03 9:46

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/03 9:46

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/03 9:46

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、東証銀行業株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないますので、「銀行業」に分類される企業の株価が下落する局面では、基準価額が大きく下落することがあります。また、同指数の時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れることを原則としますので、一銘柄の組入比率が高くなり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/03 9:46

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/03 9:46

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/03 9:46

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証銀行業株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証銀行業株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/03 9:46

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	305,200	526.40160,657,280	524.20159,985,840	26.54
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	31,200	3,839.00119,776,800	3,807.00118,778,400	19.70
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	602,400	158.5095,480,400	154.4093,010,560	15.43
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	8,700	3,946.0034,330,200	3,734.0032,485,800	5.39
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	48,600	459.6022,336,560	444.4021,597,840	3.58
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	12,600	1,112.0014,011,200	1,058.0013,330,800	2.21
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	27,800	422.0011,731,600	385.0010,703,000	1.78
8	静岡銀行	日本	株式	銀行業	11,000	819.009,009,000	752.008,272,000	1.37
9	千葉銀行	日本	株式	銀行業	15,200	569.008,648,800	540.008,208,000	1.36
10	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,900	2,037.007,944,300	2,002.007,807,800	1.30
11	京都銀行	日本	株式	銀行業	1,600	4,235.006,776,000	4,235.006,776,000	1.12
12	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	2,500	2,651.006,627,500	2,498.006,245,000	1.04
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	23,000	284.006,532,000	269.006,187,000	1.03
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	3,300	1,739.005,738,700	1,650.005,445,000	0.90
15	セブン銀行	日本	株式	銀行業	15,000	291.004,365,000	295.004,425,000	0.73
16	八十二銀行	日本	株式	銀行業	10,700	445.004,761,500	411.004,397,700	0.73
17	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,500	786.004,323,000	761.004,185,500	0.69
18	中国銀行	日本	株式	銀行業	3,800	992.003,769,600	951.003,613,800	0.60
19	広島銀行	日本	株式	銀行業	6,500	541.003,516,500	521.003,386,500	0.56
20	群馬銀行	日本	株式	銀行業	8,900	395.003,515,500	376.003,346,400	0.56
21	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,159.003,477,000	1,093.003,279,000	0.54
22	伊予銀行	日本	株式	銀行業	5,900	565.003,333,500	530.003,127,000	0.52
23	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,300	437.003,190,100	414.003,022,200	0.50
24	第四北越フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	2,834.002,267,200	2,905.002,324,000	0.39
25	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,459.002,334,400	1,420.002,272,000	0.38
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	1,400	1,602.002,242,800	1,555.002,177,000	0.36
27	滋賀銀行	日本	株式	銀行業	900	2,527.002,274,300	2,409.002,168,100	0.36
28	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,800	790.002,212,000	771.002,158,800	0.36
29	大垣共立銀行	日本	株式	銀行業	900	2,433.002,189,700	2,350.002,115,000	0.35
30	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	4,500	422.001,899,000	414.001,863,000	0.31

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業305,200526.40
160,657,280524.20

2019/10/03 9:46

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		585,965,140	97.20
	内日本	585,965,140	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,872,931	2.80
純資産総額		602,838,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式585,965,14097.20内日本585,965,14097.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,872,9312.80純資産総額602,838,071100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,644,000	2.76
	内日本	16,644,000	2.76

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)16,644,0002.76内日本16,644,0002.76

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/03 9:46

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/03 9:46

#29 換金（解約）手続等（連結）

3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要(5)2019/10/03 9:46

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自2017年7月11日至2018年7月10日	第18期自2018年7月11日至2019年7月10日
営業収益
	受取配当金	23,712,675	25,337,175
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	△82,157,362	△130,973,810
	派生商品取引等損益	△2,239,464	△3,142,368
	その他収益	23	19
	営業収益合計	△60,684,128	△108,778,982
営業費用
	支払利息	11,405	11,219
	受託者報酬	904,502	766,895
	委託者報酬	1,085,403	920,274
	その他費用	45,925	39,528
	営業費用合計	2,047,235	1,737,916
営業損失(△)		△62,731,363	△110,516,898
経常損失(△)		△62,731,363	△110,516,898
当期純損失(△)		△62,731,363	△110,516,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,770,423	△207,281,982
分配金		※121,780,196	※123,603,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△207,281,982	△341,401,883

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#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/03 9:46

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/10/03 9:46

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/03 9:46

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第17期 2018年7月10日現在	第18期 2019年7月10日現在

1.	※1	期首元本額	958,141,710円	958,141,710円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円

2.		計算期間末日における受益権の総数	4,673,862口	4,673,862口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は207,281,982円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は341,401,883円であります。

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 5,329,000円	株式 4,551,500円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第17期 2018年7月10日現在第18期 2019年7月10日現在1.※1期首元本額958,141,710円958,141,710円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数4,673,862口4,673,862口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は207,281,982円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は341,401,883円であります。4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 5,329,000円株式 4,551,500円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第17期自 2017年7月11日至 2018年7月10日	第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(23,701,293円)及び分配準備積立金(150,617円)の合計額から、経費(2,035,830円)を控除して計算される分配対象額は21,816,080円(100口当たり466円)であり、うち21,780,196円(100口当たり466円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(25,325,977円)及び分配準備積立金(35,884円)の合計額から、経費(1,726,697円)を控除して計算される分配対象額は23,635,164円(100口当たり505円)であり、うち23,603,003円(100口当たり505円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第17期自 2017年7月11日至 2018年7月10日第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(23,701,293円)及び分配準備積立金(150,617円)の合計額から、経費(2,035,830円)を控除して計算される分配対象額は21,816,080円(100口当たり466円)であり、うち21,780,196円(100口当たり466円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(25,325,977円)及び分配準備積立金(35,884円)の合計額から、経費(1,726,697円)を控除して計算される分配対象額は23,635,164円(100口当たり505円)であり、うち23,603,003円(100口当たり505円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第18期 2019年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第18期 2019年7月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第17期 2018年7月10日現在	第18期 2019年7月10日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△80,484,214	△125,406,717
合計	△80,484,214	△125,406,717

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2018年7月10日現在第18期 2019年7月10日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△80,484,214△125,406,717合計△80,484,214△125,406,717

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	第17期 2018年7月10日現在				第18期 2019年7月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	22,200,000	-	20,616,000	△1,584,000	16,968,000	-	17,028,000	60,000

合計	22,200,000	-	20,616,000	△1,584,000	16,968,000	-	17,028,000	60,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第17期 2018年7月10日現在第18期 2019年7月10日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建22,200,000-20,616,000△1,584,00016,968,000-17,028,00060,000合計22,200,000-20,616,000△1,584,00016,968,000-17,028,00060,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期自 2018年7月11日至 2019年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第17期 2018年7月10日現在	第18期 2019年7月10日現在
1口当たり純資産額	160.65円	131.96円
(100口当たり純資産額)	(16,065円)	(13,196円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2018年7月10日現在第18期 2019年7月10日現在1口当たり純資産額160.65円131.96円(100口当たり純資産額)(16,065円)(13,196円)

2019/10/03 9:46

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/03 9:46

#36 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2019/10/03 9:46

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第9計算期間末 (2010年7月10日)	2,070,069,675	2,127,099,282	121.09	124.43	119
第10計算期間末 (2011年7月10日)	1,370,757,914	1,414,663,511	113.33	116.96	113
第11計算期間末 (2012年7月10日)	1,277,535,706	1,317,087,029	105.62	108.89	104
第12計算期間末 (2013年7月10日)	811,827,148	839,639,542	173.68	179.63	172
第13計算期間末 (2014年7月10日)	771,387,258	788,822,590	165.03	168.76	166
第14計算期間末 (2015年7月10日)	1,007,795,607	1,027,708,346	215.60	219.86	217
第15計算期間末 (2016年7月10日)	530,552,459	551,444,622	113.51	117.98	116
第16計算期間末 (2017年7月10日)	835,371,287	856,029,757	178.73	183.15	179
第17計算期間末 (2018年7月10日)	750,859,728	772,639,924	160.65	165.31	162
2018年7月末日	793,445,796	-	169.76	-	170
8月末日	774,611,130	-	165.73	-	167
9月末日	815,616,279	-	174.51	-	176
10月末日	774,888,428	-	165.79	-	165
11月末日	747,526,221	-	159.94	-	161
12月末日	650,037,247	-	139.08	-	140
2019年1月末日	691,927,802	-	148.04	-	148
2月末日	682,421,669	-	146.01	-	147
3月末日	669,747,942	-	143.30	-	143
4月末日	674,031,423	-	144.21	-	145
5月末日	625,044,800	-	133.73	-	133
6月末日	626,504,487	-	134.04	-	134
第18計算期間末 (2019年7月10日)	616,739,827	640,342,830	131.96	137.01	131
7月末日	602,838,071	-	128.98	-	129

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所市場相場第9計算期間末 (2010年7月10日)2,070,069,6752,127,099,282121.09124.43119第10計算期間末 (2011年7月10日)1,370,757,9141,414,663,511113.33116.96113第11計算期間末 (2012年7月10日)1,277,535,7061,317,087,029105.62108.89104第12計算期間末 (2013年7月10日)811,827,148839,639,542173.68179.63172第13計算期間末 (2014年7月10日)771,387,258788,822,590165.03168.76166第14計算期間末 (2015年7月10日)1,007,795,6071,027,708,346215.60219.86217第15計算期間末 (2016年7月10日)530,552,459551,444,622113.51117.98116第16計算期間末 (2017年7月10日)835,371,287856,029,757178.73183.15179第17計算期間末 (2018年7月10日)750,859,728772,639,924160.65165.311622018年7月末日793,445,796-169.76-1708月末日774,611,130-165.73-1679月末日815,616,279-174.51-17610月末日774,888,428-165.79-16511月末日747,526,221-159.94-16112月末日650,037,247-139.08-1402019年1月末日691,927,802-148.04-1482月末日682,421,669-146.01-1473月末日669,747,942-143.30-1434月末日674,031,423-144.21-1455月末日625,044,800-133.73-1336月末日626,504,487-134.04-134第18計算期間末 (2019年7月10日)616,739,827640,342,830131.96137.011317月末日602,838,071-128.98-129e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	626,851,898円
Ⅱ 負債総額	24,013,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,838,071円
Ⅳ 発行済数量	4,673,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	128.98円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額626,851,898円Ⅱ 負債総額24,013,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,838,071円Ⅳ 発行済数量4,673,862口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)128.98円

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#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。2019/10/03 9:46

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	0	19,956,944
第10計算期間	0	5,000,000
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	7,420,854
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	4,949,000	4,949,490
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間019,956,944第10計算期間05,000,000第11計算期間00第12計算期間07,420,854第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間4,949,0004,949,490第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00

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#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

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#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東証銀行業株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式: 原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/03 9:46

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#45 運用状況（連結）

【運用状況】2019/10/03 9:46

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
島根銀行	100	707.00	70,700
じもとホールディングス	3,000	104.00	312,000
めぶきフィナンシャルG	23,000	284.00	6,532,000
東京きらぼしFG	600	1,628.00	976,800
九州フィナンシャルG	7,300	437.00	3,190,100
ゆうちょ銀行	12,600	1,112.00	14,011,200
富山第一銀行	1,100	317.00	348,700
コンコルディア・フィナンシャル	27,800	422.00	11,731,600
西日本フィナンシャルHD	2,800	790.00	2,212,000
関西みらいFG	2,100	736.00	1,545,600
33FG	400	1,526.00	610,400
第四北越フィナンシャルG	800	2,834.00	2,267,200
新生銀行	3,300	1,739.00	5,738,700
あおぞら銀行	2,500	2,651.00	6,627,500
三菱UFJフィナンシャルG	305,200	526.40	160,657,280	※
りそなホールディングス	48,600	459.60	22,336,560
三井住友トラストHD	8,700	3,946.00	34,330,200
三井住友フィナンシャルG	31,200	3,839.00	119,776,800	※
千葉銀行	15,200	569.00	8,648,800
群馬銀行	8,900	395.00	3,515,500
武蔵野銀行	700	2,150.00	1,505,000
千葉興業銀行	1,200	274.00	328,800
筑波銀行	1,800	174.00	313,200
七十七銀行	1,400	1,602.00	2,242,800
青森銀行	300	2,693.00	807,900
秋田銀行	300	2,042.00	612,600
山形銀行	500	1,687.00	843,500
岩手銀行	300	2,853.00	855,900
東邦銀行	4,000	271.00	1,084,000
東北銀行	200	1,050.00	210,000
みちのく銀行	300	1,703.00	510,900
ふくおかフィナンシャルG	3,900	2,037.00	7,944,300
静岡銀行	11,000	819.00	9,009,000
十六銀行	600	2,385.00	1,431,000
スルガ銀行	4,500	422.00	1,899,000
八十二銀行	10,700	445.00	4,761,500
山梨中央銀行	500	1,160.00	580,000
大垣共立銀行	900	2,433.00	2,189,700
福井銀行	400	1,475.00	590,000
北國銀行	500	3,040.00	1,520,000
清水銀行	200	1,826.00	365,200
富山銀行	100	2,569.00	256,900
滋賀銀行	900	2,527.00	2,274,300
南都銀行	700	2,345.00	1,641,500
百五銀行	4,000	334.00	1,336,000
京都銀行	1,600	4,235.00	6,776,000
紀陽銀行	1,600	1,459.00	2,334,400
ほくほくフィナンシャルG	3,000	1,159.00	3,477,000
広島銀行	6,500	541.00	3,516,500
山陰合同銀行	2,600	701.00	1,822,600
中国銀行	3,800	992.00	3,769,600
鳥取銀行	200	1,426.00	285,200
伊予銀行	5,900	565.00	3,333,500
百十四銀行	500	2,238.00	1,119,000
四国銀行	600	946.00	567,600
阿波銀行	700	2,558.00	1,790,600
大分銀行	300	3,060.00	918,000
宮崎銀行	300	2,534.00	760,200
佐賀銀行	300	1,621.00	486,300
沖縄銀行	400	3,390.00	1,356,000
琉球銀行	1,000	1,148.00	1,148,000
セブン銀行	15,000	291.00	4,365,000
みずほフィナンシャルG	602,400	158.50	95,480,400
高知銀行	200	789.00	157,800
山口フィナンシャルG	5,500	786.00	4,323,000
長野銀行	100	1,753.00	175,300
名古屋銀行	400	3,405.00	1,362,000
北洋銀行	6,700	255.00	1,708,500
愛知銀行	200	3,755.00	751,000
中京銀行	200	2,233.00	446,600
大光銀行	200	1,786.00	357,200
愛媛銀行	600	1,078.00	646,800
トマト銀行	200	1,045.00	209,000
京葉銀行	1,900	661.00	1,255,900
栃木銀行	2,300	185.00	425,500
北日本銀行	100	1,798.00	179,800
東和銀行	800	713.00	570,400
福島銀行	400	257.00	102,800
大東銀行	200	550.00	110,000
トモニホールディングス	3,400	375.00	1,275,000
フィデアホール	4,300	117.00	503,100
池田泉州HD	4,700	208.00	977,600
合計			599,395,840

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額島根銀行100707.0070,700じもとホールディングス3,000104.00312,000めぶきフィナンシャルG23,000284.006,532,000東京きらぼしFG6001,628.00976,800九州フィナンシャルG7,300437.003,190,100ゆうちょ銀行12,6001,112.0014,011,200富山第一銀行1,100317.00348,700コンコルディア・フィナンシャル27,800422.0011,731,600西日本フィナンシャルHD2,800790.002,212,000関西みらいFG2,100736.001,545,60033FG4001,526.00610,400第四北越フィナンシャルG8002,834.002,267,200新生銀行3,3001,739.005,738,700あおぞら銀行2,5002,651.006,627,500三菱UFJフィナンシャルG305,200526.40160,657,280※りそなホールディングス48,600459.6022,336,560三井住友トラストHD8,7003,946.0034,330,200三井住友フィナンシャルG31,2003,839.00119,776,800※千葉銀行15,200569.008,648,800群馬銀行8,900395.003,515,500武蔵野銀行7002,150.001,505,000千葉興業銀行1,200274.00328,800筑波銀行1,800174.00313,200七十七銀行1,4001,602.002,242,800青森銀行3002,693.00807,900秋田銀行3002,042.00612,600山形銀行5001,687.00843,500岩手銀行3002,853.00855,900東邦銀行4,000271.001,084,000東北銀行2001,050.00210,000みちのく銀行3001,703.00510,900ふくおかフィナンシャルG3,9002,037.007,944,300静岡銀行11,000819.009,009,000十六銀行6002,385.001,431,000スルガ銀行4,500422.001,899,000八十二銀行10,700445.004,761,500山梨中央銀行5001,160.00580,000大垣共立銀行9002,433.002,189,700福井銀行4001,475.00590,000北國銀行5003,040.001,520,000清水銀行2001,826.00365,200富山銀行1002,569.00256,900滋賀銀行9002,527.002,274,300南都銀行7002,345.001,641,500百五銀行4,000334.001,336,000京都銀行1,6004,235.006,776,000紀陽銀行1,6001,459.002,334,400ほくほくフィナンシャルG3,0001,159.003,477,000広島銀行6,500541.003,516,500山陰合同銀行2,600701.001,822,600中国銀行3,800992.003,769,600鳥取銀行2001,426.00285,200伊予銀行5,900565.003,333,500百十四銀行5002,238.001,119,000四国銀行600946.00567,600阿波銀行7002,558.001,790,600大分銀行3003,060.00918,000宮崎銀行3002,534.00760,200佐賀銀行3001,621.00486,300沖縄銀行4003,390.001,356,000琉球銀行1,0001,148.001,148,000セブン銀行15,000291.004,365,000みずほフィナンシャルG602,400158.5095,480,400高知銀行200789.00157,800山口フィナンシャルG5,500786.004,323,000長野銀行1001,753.00175,300名古屋銀行4003,405.001,362,000北洋銀行6,700255.001,708,500愛知銀行2003,755.00751,000中京銀行2002,233.00446,600大光銀行2001,786.00357,200愛媛銀行6001,078.00646,800トマト銀行2001,045.00209,000京葉銀行1,900661.001,255,900栃木銀行2,300185.00425,500北日本銀行1001,798.00179,800東和銀行800713.00570,400福島銀行400257.00102,800大東銀行200550.00110,000トモニホールディングス3,400375.001,275,000フィデアホール4,300117.00503,100池田泉州HD4,700208.00977,600合計599,395,840

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	三菱UFJフィナンシャルG	5,000株	三井住友フィナンシャルG	500株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。三菱UFJフィナンシャルG5,000株三井住友フィナンシャルG500株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

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