有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA東海3県マザーファンド	3,415,542,161	10,830,684,192
親投資信託受益証券 合計		3,415,542,161	10,830,684,192
合計		3,415,542,161	10,830,684,192

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成26年 3月 3日現在]	[平成27年 3月 2日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		104,834,740	146,850,840
株式		12,461,012,100	12,918,347,550
未収入金		1,516,616,262	750,697,763
未収配当金		10,042,000	8,766,500
未収利息		146	185
流動資産合計		14,092,505,248	13,824,662,838
資産合計		14,092,505,248	13,824,662,838
負債の部
流動負債
未払解約金		1,538,681,337	874,857,137
流動負債合計		1,538,681,337	874,857,137
負債合計		1,538,681,337	874,857,137
純資産の部
元本等
元本	※1	5,377,430,167	4,083,791,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,176,393,744	8,866,014,389
元本等合計		12,553,823,911	12,949,805,701
純資産合計		12,553,823,911	12,949,805,701
負債純資産合計		14,092,505,248	13,824,662,838

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 3月 4日 至 平成27年 3月 2日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成26年 3月 3日現在]	[平成27年 3月 2日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,822,939,253円	5,377,430,167円
	同期中における追加設定元本額	688,690,144円	1,093,622,684円
	同期中における一部解約元本額	5,134,199,230円	2,387,261,539円
	同期末における元本額	5,377,430,167円	4,083,791,312円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA <適格機関投資家限定>	382,149,751円	222,622,385円
	東海3県ファンド	4,526,087,007円	3,415,542,161円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	469,193,409円	445,626,766円
	計	5,377,430,167円	4,083,791,312円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,377,430,167口	4,083,791,312口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成25年 3月 2日 至 平成26年 3月 3日	自 平成26年 3月 4日 至 平成27年 3月 2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成26年 3月 3日現在]	[平成27年 3月 2日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成25年3月2日 至 平成26年3月3日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,055,860,139
合計	2,055,860,139

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成25年3月2日から平成26年3月3日まで)を指しております。
(自 平成26年3月4日 至 平成27年3月2日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,073,460,524
合計	3,073,460,524

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年3月4日から平成27年3月2日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成26年 3月 3日現在]		[平成27年 3月 2日現在]
1口当たり純資産額	2.3345円	1口当たり純資産額	3.1710円
(1万口当たり純資産額	23,345円)	(1万口当たり純資産額	31,710円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
カゴメ	65,500	1,810.00	118,555,000
アイカ工業	52,200	2,728.00	142,401,600
住友理工	139,200	1,033.00	143,793,600
日本碍子	131,000	2,322.00	304,182,000
日本特殊陶業	88,600	3,405.00	301,683,000
大同特殊鋼	286,000	557.00	159,302,000
愛知製鋼	319,000	588.00	187,572,000
リンナイ	23,400	8,570.00	200,538,000
オークマ	124,000	1,149.00	142,476,000
富士機械製造	93,600	1,360.00	127,296,000
オーエスジー	67,300	2,288.00	153,982,400
DMG森精機	96,200	1,701.00	163,636,200
ホシザキ電機	31,400	7,140.00	224,196,000
ジェイテクト	147,700	1,852.00	273,540,400
マキタ	62,500	5,640.00	352,500,000
イビデン	94,800	2,027.00	192,159,600
ブラザー工業	124,800	2,000.00	249,600,000
トヨタ紡織	95,200	1,574.00	149,844,800
豊田自動織機	123,300	6,710.00	827,343,000
デンソー	161,900	5,618.00	909,554,200
東海理化電機製作所	67,000	2,563.00	171,721,000
日本車輌製造	222,000	385.00	85,470,000
トヨタ自動車	126,800	8,125.00	1,030,250,000
武蔵精密工業	52,800	2,513.00	132,686,400
アイシン精機	123,800	4,430.00	548,434,000
豊田合成	88,000	2,690.00	236,720,000
朝日インテック	15,300	7,250.00	110,925,000
中部電力	257,900	1,438.50	370,989,150
東邦瓦斯	310,000	683.00	211,730,000
東海旅客鉄道	48,000	22,245.00	1,067,760,000
名古屋鉄道	416,000	505.00	210,080,000
セイノーホールディングス	104,000	1,414.00	147,056,000
豊田通商	153,900	3,315.00	510,178,500
サンゲツ	53,400	3,485.00	186,099,000
スズケン	54,600	3,810.00	208,026,000
セリア	20,200	3,940.00	79,588,000
アルペン	81,700	1,895.00	154,821,500
アトム	77,000	784.00	60,368,000
スギホールディングス	29,600	5,830.00	172,568,000
ユニーグループ・ホールディングス	322,900	676.00	218,280,400
バロー	51,500	2,426.00	124,939,000
十六銀行	313,000	462.00	144,606,000
大垣共立銀行	364,000	412.00	149,968,000
百五銀行	234,000	575.00	134,550,000
名古屋銀行	218,000	457.00	99,626,000
三菱UFJリース	427,000	569.00	242,963,000
リゾートトラスト	61,700	2,898.00	178,806,600
ユー・エス・エス	157,700	2,161.00	340,789,700
メイテック	48,200	3,795.00	182,919,000
ダイセキ	38,500	2,111.00	81,273,500
合 計	6,866,100	―	12,918,347,550

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。