有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA東海3県マザーファンド	3,351,928,429	9,408,192,714
親投資信託受益証券 合計		3,351,928,429	9,408,192,714
合計		3,351,928,429	9,408,192,714

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成27年 3月 2日現在]	[平成28年 3月 1日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	231,646,985
コール・ローン		146,850,840	28,751,655
株式		12,918,347,550	11,119,953,050
未収入金		750,697,763	320,068,753
未収配当金		8,766,500	9,416,200
未収利息		185	―
流動資産合計		13,824,662,838	11,709,836,643
資産合計		13,824,662,838	11,709,836,643
負債の部
流動負債
未払解約金		874,857,137	497,629,258
流動負債合計		874,857,137	497,629,258
負債合計		874,857,137	497,629,258
純資産の部
元本等
元本	※1	4,083,791,312	3,994,592,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,866,014,389	7,217,614,465
元本等合計		12,949,805,701	11,212,207,385
純資産合計		12,949,805,701	11,212,207,385
負債純資産合計		13,824,662,838	11,709,836,643

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 3月 3日 至 平成28年 3月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成27年 3月 2日現在]	[平成28年 3月 1日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,377,430,167円	4,083,791,312円
	同期中における追加設定元本額	1,093,622,684円	1,097,129,356円
	同期中における一部解約元本額	2,387,261,539円	1,186,327,748円
	同期末における元本額	4,083,791,312円	3,994,592,920円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA <適格機関投資家限定>	222,622,385円	165,821,522円
	東海3県ファンド	3,415,542,161円	3,351,928,429円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	445,626,766円	476,842,969円
	計	4,083,791,312円	3,994,592,920円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,083,791,312口	3,994,592,920口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成26年 3月 4日 至 平成27年 3月 2日	自 平成27年 3月 3日 至 平成28年 3月 1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成27年 3月 2日現在]	[平成28年 3月 1日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成26年3月4日 至 平成27年3月2日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,073,460,524
合計	3,073,460,524

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年3月4日から平成27年3月2日まで)を指しております。
(自 平成27年3月3日 至 平成28年3月1日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,769,943,257
合計	△1,769,943,257

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年3月3日から平成28年3月1日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成27年 3月 2日現在]		[平成28年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額	3.1710円	1口当たり純資産額	2.8068円
(1万口当たり純資産額	31,710円)	(1万口当たり純資産額	28,068円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
カゴメ	57,500	2,120.00	121,900,000
アイカ工業	60,900	2,134.00	129,960,600
住友理工	121,100	916.00	110,927,600
日本碍子	134,000	1,981.00	265,454,000
日本特殊陶業	95,300	2,062.00	196,508,600
大同特殊鋼	354,000	430.00	152,220,000
愛知製鋼	216,000	426.00	92,016,000
リンナイ	21,100	9,860.00	208,046,000
オークマ	151,000	780.00	117,780,000
富士機械製造	119,300	1,117.00	133,258,100
オーエスジー	70,200	1,887.00	132,467,400
DMG森精機	108,300	993.00	107,541,900
ホシザキ電機	29,500	8,790.00	259,305,000
ジェイテクト	168,600	1,489.00	251,045,400
マキタ	55,000	6,680.00	367,400,000
イビデン	103,800	1,385.00	143,763,000
ブラザー工業	182,100	1,218.00	221,797,800
日東工業	75,800	1,835.00	139,093,000
トヨタ紡織	88,400	1,727.00	152,666,800
豊田自動織機	123,900	4,695.00	581,710,500
デンソー	181,200	4,144.00	750,892,800
東海理化電機製作所	64,400	2,161.00	139,168,400
トヨタ自動車	142,000	5,893.00	836,806,000
武蔵精密工業	51,100	2,022.00	103,324,200
アイシン精機	117,300	4,460.00	523,158,000
豊田合成	80,000	2,114.00	169,120,000
朝日インテック	25,500	5,040.00	128,520,000
中部電力	292,300	1,490.50	435,673,150
東邦瓦斯	264,000	791.00	208,824,000
東海旅客鉄道	44,500	20,365.00	906,242,500
名古屋鉄道	408,000	546.00	222,768,000
セイノーホールディングス	135,800	1,155.00	156,849,000
豊田通商	156,700	2,271.00	355,865,700
サンゲツ	70,900	2,017.00	143,005,300
スズケン	47,700	3,710.00	176,967,000
セリア	17,200	6,210.00	106,812,000
アルペン	61,900	1,752.00	108,448,800
アトム	81,200	688.00	55,865,600
スギホールディングス	25,800	5,410.00	139,578,000
ユニーグループ・ホールディングス	250,100	736.00	184,073,600
バローホールディングス	39,300	2,497.00	98,132,100
十六銀行	279,000	343.00	95,697,000
大垣共立銀行	287,000	344.00	98,728,000
百五銀行	200,000	406.00	81,200,000
名古屋銀行	248,000	350.00	86,800,000
三菱UFJリース	432,300	489.00	211,394,700
リゾートトラスト	58,900	2,618.00	154,200,200
ユー・エス・エス	166,100	1,801.00	299,146,100
メイテック	46,200	3,890.00	179,718,000
ダイセキ	45,100	1,732.00	78,113,200
合 計	6,655,300	―	11,119,953,050

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。