有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA東海3県マザーファンド	2,259,036,228	8,545,482,243
親投資信託受益証券 合計		2,259,036,228	8,545,482,243
合計		2,259,036,228	8,545,482,243

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 3月 1日現在]	[平成30年 3月 1日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		99,550,805	322,216,149
株式		11,103,799,100	10,366,069,000
未収入金		475,678,799	175,088,770
未収配当金		6,908,550	5,988,900
流動資産合計		11,685,937,254	10,869,362,819
資産合計		11,685,937,254	10,869,362,819
負債の部
流動負債
未払解約金		491,650,678	412,190,352
未払利息		177	744
流動負債合計		491,650,855	412,191,096
負債合計		491,650,855	412,191,096
純資産の部
元本等
元本	※1	3,334,035,431	2,764,370,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,860,250,968	7,692,801,515
元本等合計		11,194,286,399	10,457,171,723
純資産合計		11,194,286,399	10,457,171,723
負債純資産合計		11,685,937,254	10,869,362,819

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 3月 2日 至 平成30年 3月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成29年 3月 1日現在]	[平成30年 3月 1日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,994,592,920円	3,334,035,431円
	同期中における追加設定元本額	527,081,790円	601,121,130円
	同期中における一部解約元本額	1,187,639,279円	1,170,786,353円
	同期末における元本額	3,334,035,431円	2,764,370,208円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	24,751,312円	5,151,045円
	東海3県ファンド	2,820,193,106円	2,259,036,228円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	489,091,013円	500,182,935円
	計	3,334,035,431円	2,764,370,208円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	3,334,035,431口	2,764,370,208口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成28年 3月 2日 至 平成29年 3月 1日	自 平成29年 3月 2日 至 平成30年 3月 1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成29年 3月 1日現在]	[平成30年 3月 1日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成28年3月2日 至 平成29年3月1日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,522,857,599
合計	1,522,857,599

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年3月2日から平成29年3月1日まで)を指しております。
(自 平成29年3月2日 至 平成30年3月1日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	866,529,135
合計	866,529,135

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年3月2日から平成30年3月1日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 3月 1日現在]		[平成30年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額	3.3576円	1口当たり純資産額	3.7828円
(1万口当たり純資産額	33,576円)	(1万口当たり純資産額	37,828円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東建コーポレーション	7,300	11,750.00	85,775,000
カゴメ	31,000	3,580.00	110,980,000
アイカ工業	38,100	4,000.00	152,400,000
住友理工	80,000	1,090.00	87,200,000
日本碍子	117,500	1,981.00	232,767,500
日本特殊陶業	84,400	2,657.00	224,250,800
ニチハ	19,800	4,140.00	81,972,000
大同特殊鋼	20,000	5,690.00	113,800,000
リンナイ	16,000	9,390.00	150,240,000
オークマ	15,100	6,550.00	98,905,000
富士機械製造	56,800	2,127.00	120,813,600
オーエスジー	52,900	2,454.00	129,816,600
DMG森精機	53,200	2,095.00	111,454,000
CKD	38,900	2,626.00	102,151,400
ホシザキ	20,300	9,600.00	194,880,000
ジェイテクト	128,500	1,645.00	211,382,500
マキタ	76,500	4,905.00	375,232,500
イビデン	82,700	1,749.00	144,642,300
ブラザー工業	87,300	2,608.00	227,678,400
トヨタ紡織	81,700	2,219.00	181,292,300
豊田自動織機	89,100	6,600.00	588,060,000
デンソー	124,600	6,176.00	769,529,600
東海理化電機製作所	69,300	2,273.00	157,518,900
トヨタ自動車	121,900	7,084.00	863,539,600
アイシン精機	84,400	6,140.00	518,216,000
豊田合成	58,700	2,555.00	149,978,500
朝日インテック	35,600	3,840.00	136,704,000
中部電力	245,400	1,444.50	354,480,300
東邦瓦斯	46,700	3,120.00	145,704,000
東海旅客鉄道	39,200	19,685.00	771,652,000
名古屋鉄道	59,000	2,718.00	160,362,000
セイノーホールディングス	84,800	1,799.00	152,555,200
豊田通商	102,300	3,895.00	398,458,500
サンゲツ	69,300	2,214.00	153,430,200
スズケン	35,200	4,235.00	149,072,000
セリア	20,500	5,500.00	112,750,000
アトム	54,400	980.00	53,312,000
壱番屋	21,600	4,410.00	95,256,000
スギホールディングス	21,200	5,860.00	124,232,000
バローホールディングス	40,200	2,889.00	116,137,800
十六銀行	37,300	2,885.00	107,610,500
大垣共立銀行	44,200	2,719.00	120,179,800
百五銀行	172,000	513.00	88,236,000
三菱UFJリース	350,400	666.00	233,366,400
リゾートトラスト	55,800	2,378.00	132,692,400
ユー・エス・エス	109,300	2,153.00	235,322,900
ジャパンマテリアル	38,400	1,480.00	56,832,000
東祥	13,500	3,805.00	51,367,500
メイテック	25,700	6,060.00	155,742,000
ダイセキ	24,600	3,095.00	76,137,000
合 計	3,402,600	―	10,366,069,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。