有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA東海3県マザーファンド	2,204,809,918	7,768,427,265
親投資信託受益証券 合計		2,204,809,918	7,768,427,265
合計		2,204,809,918	7,768,427,265

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2018年 3月 1日現在]	[2019年 3月 1日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		322,216,149	171,277,144
株式		10,366,069,000	9,608,317,500
未収入金		175,088,770	361,109,962
未収配当金		5,988,900	7,480,500
流動資産合計		10,869,362,819	10,148,185,106
資産合計		10,869,362,819	10,148,185,106
負債の部
流動負債
未払解約金		412,190,352	479,313,316
未払利息		744	328
流動負債合計		412,191,096	479,313,644
負債合計		412,191,096	479,313,644
純資産の部
元本等
元本	※1	2,764,370,208	2,744,196,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,692,801,515	6,924,674,601
元本等合計		10,457,171,723	9,668,871,462
純資産合計		10,457,171,723	9,668,871,462
負債純資産合計		10,869,362,819	10,148,185,106

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 3月 2日 至 2019年 3月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2018年 3月 1日現在]	[2019年 3月 1日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,334,035,431円	2,764,370,208円
	同期中における追加設定元本額	601,121,130円	525,723,414円
	同期中における一部解約元本額	1,170,786,353円	545,896,761円
	同期末における元本額	2,764,370,208円	2,744,196,861円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA <適格機関投資家限定>	5,151,045円	4,076,356円
	東海3県ファンド	2,259,036,228円	2,204,809,918円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	500,182,935円	535,310,587円
	計	2,764,370,208円	2,744,196,861円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,764,370,208口	2,744,196,861口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2017年 3月 2日 至 2018年 3月 1日	自 2018年 3月 2日 至 2019年 3月 1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2018年 3月 1日現在]	[2019年 3月 1日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2017年3月2日 至 2018年3月1日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	866,529,135
合計	866,529,135

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年3月2日から2018年3月1日まで)を指しております。
 
(自 2018年3月2日 至 2019年3月1日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△846,980,972
合計	△846,980,972

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年3月2日から2019年3月1日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2018年 3月 1日現在]		[2019年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額	3.7828円	1口当たり純資産額	3.5234円
(1万口当たり純資産額	37,828円)	(1万口当たり純資産額	35,234円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
カゴメ	33,300	2,879.00	95,870,700
アイカ工業	36,700	3,870.00	142,029,000
住友理工	85,700	1,013.00	86,814,100
日本碍子	134,200	1,692.00	227,066,400
日本特殊陶業	87,700	2,375.00	208,287,500
ニチハ	26,200	3,170.00	83,054,000
大同特殊鋼	27,300	4,685.00	127,900,500
リンナイ	17,200	7,520.00	129,344,000
オークマ	20,000	6,150.00	123,000,000
FUJI	96,500	1,568.00	151,312,000
オーエスジー	49,200	2,197.00	108,092,400
DMG森精機	111,200	1,488.00	165,465,600
ホシザキ	21,400	7,720.00	165,208,000
ジェイテクト	155,500	1,379.00	214,434,500
マキタ	79,600	3,910.00	311,236,000
イビデン	72,500	1,596.00	115,710,000
ブラザー工業	121,800	2,042.00	248,715,600
トヨタ紡織	95,500	1,830.00	174,765,000
豊田自動織機	95,500	5,690.00	543,395,000
デンソー	141,500	4,789.00	677,643,500
東海理化電機製作所	69,200	2,019.00	139,714,800
トヨタ自動車	109,100	6,688.00	729,660,800
アイシン精機	97,700	4,290.00	419,133,000
豊田合成	62,400	2,513.00	156,811,200
朝日インテック	35,000	5,370.00	187,950,000
メニコン	16,000	2,999.00	47,984,000
MTG	10,100	2,614.00	26,401,400
中部電力	224,500	1,744.00	391,528,000
東邦瓦斯	32,200	5,070.00	163,254,000
東海旅客鉄道	26,900	25,125.00	675,862,500
名古屋鉄道	55,400	3,065.00	169,801,000
セイノーホールディングス	84,800	1,578.00	133,814,400
豊田通商	110,900	3,550.00	393,695,000
サンゲツ	46,500	2,097.00	97,510,500
スズケン	29,700	6,110.00	181,467,000
セリア	26,800	3,785.00	101,438,000
アトム	51,200	1,035.00	52,992,000
壱番屋	17,900	4,740.00	84,846,000
スギホールディングス	24,100	4,885.00	117,728,500
バローホールディングス	29,100	2,820.00	82,062,000
十六銀行	39,600	2,350.00	93,060,000
大垣共立銀行	41,300	2,289.00	94,535,700
百五銀行	195,600	381.00	74,523,600
三菱UFJリース	380,900	569.00	216,732,100
リゾートトラスト	69,400	1,530.00	106,182,000
ユー・エス・エス	111,800	2,032.00	227,177,600
ジャパンマテリアル	48,800	1,446.00	70,564,800
東祥	12,500	3,315.00	41,437,500
メイテック	28,900	5,110.00	147,679,000
ダイセキ	29,700	2,809.00	83,427,300
合 計	3,626,500	―	9,608,317,500

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。