有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA東海3県マザーファンド	1,230,744,656	7,723,661,163
親投資信託受益証券 合計		1,230,744,656	7,723,661,163
合計		1,230,744,656	7,723,661,163

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2023年 3月 1日現在]	[2024年 3月 1日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		91,735,502	179,918,606
株式		8,953,483,750	12,154,481,250
未収入金		312,562,269	198,405,574
未収配当金		3,897,600	6,670,100
流動資産合計		9,361,679,121	12,539,475,530
資産合計		9,361,679,121	12,539,475,530
負債の部
流動負債
未払解約金		313,336,354	310,380,754
未払利息		32	28
流動負債合計		313,336,386	310,380,782
負債合計		313,336,386	310,380,782
純資産の部
元本等
元本	※1	2,099,315,165	1,948,658,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,949,027,570	10,280,436,576
元本等合計		9,048,342,735	12,229,094,748
純資産合計		9,048,342,735	12,229,094,748
負債純資産合計		9,361,679,121	12,539,475,530

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 3月 2日 至 2024年 3月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 3月 2日 至 2023年 3月 1日	自 2023年 3月 2日 至 2024年 3月 1日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2023年 3月 1日現在]	[2024年 3月 1日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,095,924,962円	2,099,315,165円
	同期中における追加設定元本額	253,770,274円	298,385,754円
	同期中における一部解約元本額	250,380,071円	449,042,747円
	同期末における元本額	2,099,315,165円	1,948,658,172円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	1,730,529円	1,349,852円
	東海3県ファンド	1,416,601,355円	1,230,744,656円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	680,983,281円	716,563,664円
	計	2,099,315,165円	1,948,658,172円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,099,315,165口	1,948,658,172口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2022年 3月 2日 至 2023年 3月 1日	自 2023年 3月 2日 至 2024年 3月 1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2023年 3月 1日現在]	[2024年 3月 1日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2022年3月2日 至 2023年3月1日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	123,282,027円
合計	123,282,027円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3月2日から2023年3月1日まで)を指しております。
 
(自 2023年3月2日 至 2024年3月1日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,420,010,463円
合計	3,420,010,463円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年3月2日から2024年3月1日まで)を指しております。
 
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2023年 3月 1日現在]		[2024年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.3101円 43,101円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	6.2756円 62,756円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
東建コーポレーション	11,700	9,510.00	111,267,000
カゴメ	30,900	3,400.00	105,060,000
アイカ工業	42,000	3,572.00	150,024,000
日本碍子	114,000	1,951.00	222,414,000
日本特殊陶業	81,000	4,573.00	370,413,000
MARUWA	3,000	34,850.00	104,550,000
フジミインコーポレーテッド	40,900	3,805.00	155,624,500
ニチハ	45,800	3,420.00	156,636,000
大同特殊鋼	105,600	1,784.50	188,443,200
リンナイ	47,800	3,511.00	167,825,800
オークマ	22,400	7,132.00	159,756,800
FUJI	61,000	2,687.50	163,937,500
オーエスジー	66,500	2,115.50	140,680,750
CKD	39,200	3,250.00	127,400,000
ホシザキ	41,500	5,068.00	210,322,000
ジェイテクト	140,100	1,417.50	198,591,750
マキタ	64,300	3,862.00	248,326,600
イビデン	32,300	6,954.00	224,614,200
ブラザー工業	93,200	2,523.00	235,143,600
トヨタ紡織	84,200	2,406.00	202,585,200
豊田自動織機	68,900	15,315.00	1,055,203,500
デンソー	380,200	2,768.50	1,052,583,700
東海理化電機製作所	58,000	2,439.00	141,462,000
トヨタ自動車	304,700	3,680.00	1,121,296,000
武蔵精密工業	54,500	1,656.00	90,252,000
アイシン	81,600	5,700.00	465,120,000
豊田合成	56,100	3,078.00	172,675,800
朝日インテック	64,200	3,111.00	199,726,200
メニコン	30,700	1,776.50	54,538,550
中部電力	202,500	1,887.00	382,117,500
東邦瓦斯	41,200	3,005.00	123,806,000
東海旅客鉄道	211,000	3,767.00	794,837,000
名古屋鉄道	55,700	2,139.00	119,142,300
セイノーホールディングス	98,800	2,150.00	212,420,000
コメダホールディングス	29,000	2,700.00	78,300,000
豊田通商	85,100	9,759.00	830,490,900
サンゲツ	52,800	3,500.00	184,800,000
スズケン	28,500	4,501.00	128,278,500
セリア	49,500	2,997.00	148,351,500
物語コーポレーション	11,300	4,625.00	52,262,500
ネクステージ	31,700	2,500.00	79,250,000
壱番屋	73,500	1,210.00	88,935,000
スギホールディングス	57,300	2,362.00	135,342,600
バローホールディングス	40,500	2,398.00	97,119,000
百五銀行	200,200	674.00	134,934,800
リゾートトラスト	49,200	2,531.00	124,525,200
ユー・エス・エス	81,700	2,639.00	215,606,300
KeePer技研	9,400	6,330.00	59,502,000
ジャパンマテリアル	32,600	2,595.00	84,597,000
ダイセキ	21,300	3,915.00	83,389,500
合 計	3,729,100	-	12,154,481,250

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。