第42期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)で絞込み

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2023年2月15日: 8億8659万
2023年8月15日 +5.63%: 9億3646万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年2月及び8月に到来する計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。2023/11/15 9:36

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

2023/11/15 9:36

#3 ファンドの仕組み（連結）

b.沿革

1985年	モルガングレンフェルインターナショナルアセットマネジメント(株)設立
2002年	チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併
2005年	ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化

e border="0" width="604">1985年モルガングレンフェルインターナショナルアセットマネジメント(株)設立1987年投資顧問業登録、投資一任業務認可取得1990年ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービーモルガングレンフェルアセットマネジメント(株)に社名を変更1995年ディービーモルガングレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更証券投資信託委託会社免許取得1996年ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更1999年バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更2002年チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併2005年ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合
資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化c.大株主の状況(2023年9月末現在)

2023/11/15 9:36

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<商品分類表>

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
	海外	不動産投信	MRF
追加型投信	内外	その他資産( )	ETF	特殊型
		資産複合

e border="0" width="616">単位型投信・
追加型投信投資対象

2023/11/15 9:36

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023年9月末現在、委託会社の運用するファンドは77本、純資産総額は452,611百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2023/11/15 9:36

#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.21%(税抜1.1%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="616"> 配分(年率、税抜)役務の内容委託会社0.55%委託した資金の運用等の対価販売会社0.50%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価受託会社0.05%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2023/11/15 9:36

#7 受益者の権利等（連結）

資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、前記「2023/11/15 9:36

#8 投資リスク（連結）

③為替変動リスク
当ファンドは主に外国の債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④カントリーリスク

2023/11/15 9:36

#9 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合※は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。

2023/11/15 9:36

#10 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2023/11/15 9:36

#11 投資方針（連結）

本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。
②運用方法
a.投資対象
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
なお、直接債券に投資する場合があります。
b.投資態度
1)主要投資対象国は、ユーロ圏、非ユーロ圏を合わせた欧州諸国とします。
2)公社債への投資は、原則としてB格相当以上の債券とします。
3)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4)資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<マザーファンドの投資方針>2023/11/15 9:36

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンマザーファンド357,185,7552.5498910,786,6762.4920890,106,901100.17(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

2023/11/15 9:36

#13 投資状況（連結）

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	890,106,901	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,475,064	△0.17
合計(純資産総額)		888,631,837	100.00

e border="0" width="616">(2023年 9月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本890,106,901100.17コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△1,475,064△0.17合計(純資産総額)888,631,837100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/15 9:36

#14 換金（解約）手続等（連結）

⑦信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり10億円を超える一部解約はできません。なお、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に別途制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消しまたは変更することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。

2023/11/15 9:36

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337当期変動額剰余金の配当----当期純利益--388,944388,944株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--388,944388,944当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,281


評価・換算差額等		純資産合計
その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/11/15 9:36

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/11/15 9:36

#17 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第41特定期間(自 2022年8月16日至 2023年2月15日)	第42特定期間(自 2023年2月16日至 2023年8月15日)
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。	同左

e border="0" width="624">項目第41特定期間
(自 2022年8月16日

2023/11/15 9:36

#18 申込（販売）手続等（連結）

a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消しまたは変更することができます。

2023/11/15 9:36

#19 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

2023/11/15 9:36

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

2023/11/15 9:36

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

						(単位:千円)
			(2022年3月31日)		(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金	※1	3,371,358	※1	3,268,198
		流動資産計		5,378,109		5,533,669
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券		11,983		10,712

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年3月31日) (2023年3月31日)資産の部流動資産預金※13,371,358 ※13,268,198 前払費用 18,394 24,728 未収委託者報酬 427,359 356,135 未収運用受託報酬 2,287 - 未収収益※11,531,970 ※11,834,232 未収還付消費税等 - 21,354 立替金 26,739 29,019 流動資産計 5,378,109 5,533,669 固定資産投資その他の資産投資有価証券 11,983 10,712 敷金 21,583 21,027 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 投資その他の資産合計 44,566 42,739 固定資産合計 44,566 42,739 資産合計 5,422,676 5,576,409

2023/11/15 9:36

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2023/11/15 9:36

#23 運用体制（連結）

<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
運用委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況を含みます。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点等が判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。

2023/11/15 9:36

#24 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの特定期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。

2023/11/15 9:36