有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		262,868,859	99.30
	内 日本	262,868,859	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,851,616	0.70
純資産総額		264,720,475	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		171,828,887	17.49
	内 アメリカ	171,828,887	17.49
特殊債券		684,324,051	69.66
	内 アメリカ	684,324,051	69.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,287,501	12.85
純資産総額		982,440,439	100.00

その他資産の投資状況		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		106,155,000	△10.81
	内 日本	106,155,000	△10.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。