ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/11/28 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2016/11/28 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2016/11/28 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/11/28 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

2016/11/28 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債、ABS、MBSなどおよび短期金融商品(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

2016/11/28 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

平成14年9月27日	信託契約締結、当初設定、運用開始
平成22年8月13日	信託期間を無期限に変更(当初は平成24年9月26日まで)
平成22年9月 3日	分配方針を変更

2016/11/28 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2016/11/28 9:24

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成28年3月8日から平成28年9月5日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2016/11/28 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2016/11/28 9:24

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2016/11/28 9:24

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2016/11/28 9:24

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/11/28 9:24

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	0.0300
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0150
第15特定期間	0.0150
第16特定期間	0.0150
第17特定期間	0.0150
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0150
第20特定期間	0.0150
第21特定期間	0.0150
第22特定期間	0.0150
第23特定期間	0.0150
第24特定期間	0.0150
第25特定期間	0.0150
第26特定期間	0.0150
第27特定期間	0.0150
第28特定期間	0.0150

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2016/11/28 9:24

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2016/11/28 9:24

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/11/28 9:24

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
平成28年3月17日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)
平成28年5月31日	有価証券報告書(第27特定期間)、有価証券届出書の訂正届出書
平成28年6月16日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)

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#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9特定期間	2.5
第10特定期間	4.1
第11特定期間	3.2
第12特定期間	△3.7
第13特定期間	△12.3
第14特定期間	9.0
第15特定期間	△6.8
第16特定期間	△8.4
第17特定期間	2.2
第18特定期間	△2.8
第19特定期間	0.1
第20特定期間	△5.6
第21特定期間	24.1
第22特定期間	6.2
第23特定期間	8.4
第24特定期間	△0.3
第25特定期間	△1.5
第26特定期間	△1.8
第27特定期間	△4.9
第28特定期間	△6.1

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2016/11/28 9:24

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2016/11/28 9:24

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2016/11/28 9:24

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/11/28 9:24

#22 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2016/11/28 9:24

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2016/11/28 9:24

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2016/11/28 9:24

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます｡)の受益証券を主要投資対象とします。2016/11/28 9:24

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2016/11/28 9:24

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成28年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		49,394,063	99.61
	内 日本	49,394,063	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,156	0.39
純資産総額		49,585,219	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/11/28 9:24

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2016/11/28 9:24

#29 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

2016/11/28 9:24

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当 期自平成28年3月8日至平成28年9月5日
営業収益
	受取利息	4	-
	有価証券売買等損益	△2,453,133	△3,015,947
	営業収益合計	△2,453,129	△3,015,947
営業費用
	受託者報酬	15,780	14,148
	委託者報酬	379,709	340,577
	その他費用	2,282	2,060
	営業費用合計	397,771	356,785
営業損失(△)		△2,850,900	△3,372,732
経常損失(△)		△2,850,900	△3,372,732
当期純損失(△)		△2,850,900	△3,372,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,480	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,823,411	△8,496,045
剰余金増加額又は欠損金減少額		232,094	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,094	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,234	14,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,234	14,355
分配金		※1964,114	※1953,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,496,045	△12,836,373

2016/11/28 9:24

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/11/28 9:24

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)2016/11/28 9:24

#33 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		平成28年3月5日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成28年3月7日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			前 期平成28年3月7日現在	当 期平成28年9月5日現在
1.	※1	期首元本額	65,866,652円	63,513,455円
		期中追加設定元本額	1,059,441円	71,027円
		期中一部解約元本額	3,412,638円	-円
2.		特定期間末日における受益権の総数	63,513,455口	63,584,482口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,496,045円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,836,373円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,801,117円)及び分配準備積立金(7,335,897円)より分配対象額は19,317,276円(1万口当たり2,932.73円)であり、うち164,669円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,676円)及び分配準備積立金(6,938,064円)より分配対象額は18,599,587円(1万口当たり2,928.39円)であり、うち158,786円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,458円)及び分配準備積立金(7,160,676円)より分配対象額は18,986,481円(1万口当たり2,929.47円)であり、うち162,029円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,055円)及び分配準備積立金(6,946,125円)より分配対象額は18,562,859円(1万口当たり2,922.55円)であり、うち158,790円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,805円)及び分配準備積立金(7,138,994円)より分配対象額は19,019,670円(1万口当たり2,934.54円)であり、うち162,032円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,435円)及び分配準備積立金(6,909,014円)より分配対象額は18,516,724円(1万口当たり2,915.22円)であり、うち158,793円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,382,245円)及び分配準備積立金(6,985,322円)より分配対象額は18,487,771円(1万口当たり2,928.58円)であり、うち157,821円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年6月7日 至平成28年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,050円)及び分配準備積立金(6,862,496円)より分配対象額は18,469,232円(1万口当たり2,904.80円)であり、うち158,954円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,493,947円)及び分配準備積立金(6,947,705円)より分配対象額は18,626,149円(1万口当たり2,932.69円)であり、うち158,780円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,447円)及び分配準備積立金(6,796,228円)より分配対象額は18,394,694円(1万口当たり2,893.02円)であり、うち158,957円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,308円)及び分配準備積立金(6,973,422円)より分配対象額は18,591,155円(1万口当たり2,927.12円)であり、うち158,783円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(136,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,859円)及び分配準備積立金(6,721,290円)より分配対象額は18,372,473円(1万口当たり2,889.46円)であり、うち158,961円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		当 期平成28年9月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前 期平成28年3月7日現在	当 期平成28年9月5日現在
種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,530,300	1,370,954
合計	△2,530,300	1,370,954

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期平成28年3月7日現在	当 期平成28年9月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期平成28年3月7日現在	当 期平成28年9月5日現在
1口当たり純資産額	0.8662円	0.7981円
(1万口当たり純資産額)	(8,662円)	(7,981円)

2016/11/28 9:24

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%(税抜2.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2016/11/28 9:24

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2016/11/28 9:24

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第9特定期間末(平成19年3月5日)	737,759,685	740,905,274	1.1727	1.1777
第10特定期間末(平成19年9月5日)	658,019,003	660,781,333	1.1911	1.1961
第11特定期間末(平成20年3月5日)	597,579,140	600,070,572	1.1993	1.2043
第12特定期間末(平成20年9月5日)	448,454,594	450,448,420	1.1246	1.1296
第13特定期間末(平成21年3月5日)	352,324,130	354,166,864	0.9560	0.9610
第14特定期間末(平成21年9月7日)	326,341,827	327,135,846	1.0275	1.0300
第15特定期間末(平成22年3月5日)	250,628,186	251,292,711	0.9429	0.9454
第16特定期間末(平成22年9月6日)	206,920,696	207,529,977	0.8490	0.8515
第17特定期間末(平成23年3月7日)	182,766,550	183,302,391	0.8527	0.8552
第18特定期間末(平成23年9月5日)	147,400,350	147,853,100	0.8139	0.8164
第19特定期間末(平成24年3月5日)	113,840,522	114,196,517	0.7995	0.8020
第20特定期間末(平成24年9月5日)	99,076,718	99,411,720	0.7394	0.7419
第21特定期間末(平成25年3月5日)	101,999,121	102,281,719	0.9023	0.9048
第22特定期間末(平成25年9月5日)	101,597,102	101,866,466	0.9429	0.9454
第23特定期間末(平成26年3月5日)	101,271,972	101,523,465	1.0067	1.0092
第24特定期間末(平成26年9月5日)	94,752,309	94,991,856	0.9889	0.9914
第25特定期間末(平成27年3月5日)	76,085,374	76,283,659	0.9593	0.9618
第26特定期間末(平成27年9月7日)	61,043,241	61,207,907	0.9268	0.9293
平成27年9月末日	61,920,232	-	0.9401	-
10月末日	60,046,504	-	0.9265	-
11月末日	58,777,867	-	0.9069	-
12月末日	57,595,012	-	0.9123	-
平成28年1月末日	58,317,455	-	0.9182	-
2月末日	54,853,678	-	0.8637	-
第27特定期間末(平成28年3月7日)	55,017,410	55,176,193	0.8662	0.8687
3月末日	56,407,695	-	0.8881	-
4月末日	54,516,780	-	0.8583	-
5月末日	54,305,154	-	0.8550	-
6月末日	50,400,845	-	0.7935	-
7月末日	51,013,701	-	0.8023	-
8月末日	50,522,618	-	0.7946	-
第28特定期間末(平成28年9月5日)	50,748,109	50,907,070	0.7981	0.8006
9月末日	49,585,219	-	0.7798	-

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2016/11/28 9:24

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	49,631,706円
Ⅱ 負債総額	46,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,585,219円
Ⅳ 発行済数量	63,585,907口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7798円

純資産額計算書
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,796,641,463円
Ⅱ 負債総額	15,297,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,781,343,499円
Ⅳ 発行済数量	1,719,344,191口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6177円

2016/11/28 9:24

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月6日から翌月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2016/11/28 9:24

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9特定期間	31,617,690	129,592,375
第10特定期間	18,513,251	95,165,099
第11特定期間	7,698,529	61,878,062
第12特定期間	723,419	100,244,565
第13特定期間	806,843	31,025,286
第14特定期間	139,125	51,078,323
第15特定期間	2,118,451	53,916,015
第16特定期間	2,721,301	24,818,858
第17特定期間	1,397,680	30,773,615
第18特定期間	11,624,221	44,860,797
第19特定期間	2,988,985	41,690,829
第20特定期間	229,192	8,626,421
第21特定期間	527,923	21,489,601
第22特定期間	288,050	5,581,634
第23特定期間	192,473	7,340,719
第24特定期間	3,128,181	7,906,497
第25特定期間	47,452	16,552,345
第26特定期間	1,073,671	14,521,324
第27特定期間	1,059,441	3,412,638
第28特定期間	71,027	0

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2016/11/28 9:24

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2016/11/28 9:24

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/11/28 9:24

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2016/11/28 9:24

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。2016/11/28 9:24

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

2016/11/28 9:24

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	30,533,513	50,511,590
親投資信託受益証券 合計			50,511,590
合計			50,511,590

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2016/11/28 9:24

#46 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績

2016/11/28 9:24

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況 (平成28年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,300,694,228	46.76
	内 ユーロ	1,300,694,228	46.76
社債券		1,392,647,664	50.07
	内 ユーロ	1,392,647,664	50.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,001,607	3.16
純資産総額		2,781,343,499	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		485,298,694	△17.45
	内 ドイツ	485,298,694	△17.45
為替予約取引(売建)		11,335,000	△0.41
	内 日本	11,335,000	△0.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (平成28年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/11/28 9:24