有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	346,375,085	1,006,069,869
コール・ローン	1,692,721	1,577,617
株式	30,744,487,082	26,950,234,542
投資証券	802,985,331	639,704,454
派生商品評価勘定	46,017	260,791
未収入金	274,770,906	-
未収配当金	23,381,115	24,867,952
未収利息	2	-
流動資産合計	32,193,738,259	28,622,715,225
資産合計	32,193,738,259	28,622,715,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109	4,364,145
未払金	312,076,075	-
未払解約金	26,368,089	774,974,842
未払利息	-	2
流動負債合計	338,444,273	779,338,989
負債合計	338,444,273	779,338,989
純資産の部
元本等
元本	15,694,668,271	11,939,735,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,160,625,715	15,903,640,481
元本等合計	31,855,293,986	27,843,376,236
純資産合計	31,855,293,986	27,843,376,236
負債純資産合計	32,193,738,259	28,622,715,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成28年 1月13日
	期首元本額	18,862,942,341円	15,694,668,271円
	期首からの追加設定元本額	2,775,982,371円	2,463,167,309円
	期首からの一部解約元本額	5,944,256,441円	6,218,099,825円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,016,472,184円	5,338,532,979円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	248,703,979円	200,358,605円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	508,875,546円	375,822,086円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	3,752,292,198円	2,828,642,891円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,510,611,252円	1,097,624,042円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,643,378,196円	1,129,854,537円
	北米株式ファンド	56,704,018円	51,190,186円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	52,857,648円	54,981,770円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	112,917,511円	119,582,900円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	152,782,101円	153,293,078円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	344,948,425円	321,485,677円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	294,125,213円	268,367,004円
	計	15,694,668,271円	11,939,735,755円
2.	受益権の総数	15,694,668,271口	11,939,735,755口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,144,899,668
投資証券	△55,221,252
合計	△3,200,120,920

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,494,509,823
投資証券	△16,726,479
合計	2,477,783,344

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	898,723	-	899,493	770
	米ドル	898,723	-	899,493	770
	売建	26,368,089	-	26,322,951	45,138
	米ドル	26,368,089	-	26,322,951	45,138
合計		27,266,812	-	27,222,444	45,908

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,095,536	-	13,052,085	△43,451
	米ドル	13,095,536	-	13,052,085	△43,451
	売建	784,976,597	-	789,036,500	△4,059,903
	米ドル	784,976,597	-	789,036,500	△4,059,903
合計		798,072,133	-	802,088,585	△4,103,354

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月12日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.0297円	1口当たり純資産額	2.3320円
(1万口当たり純資産額)	(20,297円)	(1万口当たり純資産額)	(23,320円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	66,274	69.98	4,637,854.52
	ANTERO RESOURCES CORP	88,299	24.12	2,129,771.88
	CHEVRON CORP	51,866	115.84	6,008,157.44
	HALLIBURTON CO	69,336	56.07	3,887,669.52
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,505	146.31	3,000,086.55
	SEALED AIR CORP	37,955	47.07	1,786,541.85
	VULCAN MATERIALS CO	22,716	122.72	2,787,707.52
	AMETEK INC	41,330	49.63	2,051,207.90
	FASTENAL CO	15,283	46.17	705,616.11
	GENERAL DYNAMICS CORP	14,543	176.07	2,560,586.01
	ILLINOIS TOOL WORKS	14,889	122.28	1,820,626.92
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,237	235.81	1,942,366.97
	REXNORD CORP	47,709	20.47	976,603.23
	ROPER TECHNOLOGIES INC	9,033	186.31	1,682,938.23
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	40,481	40.79	1,651,219.99
	SMITH (A.O.) CORP	22,395	47.40	1,061,523.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,739	121.11	1,421,710.29
	EQUIFAX INC	9,892	119.84	1,185,457.28
	NIELSEN HOLDINGS PLC	30,178	42.36	1,278,340.08
	VERISK ANALYTICS INC	26,181	81.73	2,139,773.13
	CSX CORP	85,607	36.99	3,166,602.93
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	34,865	71.28	2,485,177.20
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	24,516	68.06	1,668,558.96
	CARTER'S INC	7,877	86.50	681,360.50
	MATTEL INC	41,123	30.52	1,255,073.96
	NIKE INC -CL B	37,335	53.38	1,992,942.30
	POLARIS INDUSTRIES INC	15,719	83.72	1,315,994.68
	ARAMARK	48,588	34.70	1,686,003.60
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	22,643	51.83	1,173,586.69
	HILTON GRAND VACATIONS INC	2	26.50	53.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,637	56.96	947,643.52
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	18,158	44.39	806,033.62
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	30,892	36.85	1,138,370.20
	STARBUCKS CORP	41,153	58.20	2,395,104.60
	COMCAST CORP-CLASS A	55,979	70.83	3,964,992.57
	AMAZON.COM INC	5,381	796.92	4,288,226.52
	AUTOZONE INC	1,784	790.34	1,409,966.56
	DOLLAR TREE INC	16,327	77.14	1,259,464.78
	LOWE'S COS INC	29,700	71.07	2,110,779.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	967	1,529.64	1,479,161.88
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,405	75.37	1,537,924.85
	COSTCO WHOLESALE CORP	15,199	160.97	2,446,583.03
	KROGER CO	50,633	32.92	1,666,838.36
	SYSCO CORP	31,326	55.68	1,744,231.68
	ALTRIA GROUP INC	53,400	67.95	3,628,530.00
	COCA-COLA CO/THE	65,332	41.32	2,699,518.24
	HERSHEY CO/THE	19,980	103.89	2,075,722.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	12,419	66.42	824,869.98
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,450	78.24	895,848.00
	AETNA INC	19,294	123.18	2,376,634.92
	ATHENAHEALTH INC	18,185	116.89	2,125,644.65
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	129,344	22.19	2,870,143.36
	DIPLOMAT PHARMACY INC	32,711	12.50	408,887.50
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,495	111.54	1,393,692.30
	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	29,703	22.30	662,376.90
	AMGEN INC	25,260	158.84	4,012,298.40
	BIOGEN INC	3,727	299.02	1,114,447.54
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	61,158	59.73	3,652,967.34
	CELGENE CORP	15,809	120.21	1,900,399.89
	ELI LILLY & CO	42,054	76.27	3,207,458.58
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	85,009	16.31	1,386,496.79
	MALLINCKRODT PLC	26,156	53.55	1,400,653.80
	PFIZER INC	65,682	33.47	2,198,376.54
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	35,979	77.99	2,806,002.21
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,629	355.06	1,288,512.74
CITIGROUP INC	42,840	60.22	2,579,824.80
JPMORGAN CHASE & CO	43,316	86.18	3,732,972.88
PACWEST BANCORP	35,029	54.50	1,909,080.50
SVB FINANCIAL GROUP	5,037	174.33	878,100.21
US BANCORP	42,683	51.07	2,179,820.81
AMERICAN EXPRESS CO	23,967	75.86	1,818,136.62
BLACKROCK INC	3,964	380.42	1,507,984.88
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	43,430	32.94	1,430,584.20
CME GROUP INC	6,192	116.33	720,315.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,595	57.02	2,371,746.90
MORGAN STANLEY	25,965	42.71	1,108,965.15
S&P GLOBAL INC	11,810	113.28	1,337,836.80
SYNCHRONY FINANCIAL	90,733	36.90	3,348,047.70
TD AMERITRADE HOLDING CORP	89,384	46.55	4,160,825.20
PROGRESSIVE CORP	66,149	35.72	2,362,842.28
JONES LANG LASALLE INC	18,782	106.64	2,002,912.48
ACTIVISION BLIZZARD INC	51,529	37.70	1,942,643.30
ADOBE SYSTEMS INC	29,630	108.57	3,216,929.10
ALPHABET INC-CL C	10,020	806.65	8,082,633.00
AMDOCS LTD	35,889	58.02	2,082,279.78
CADENCE DESIGN SYS INC	58,116	25.72	1,494,743.52
COSTAR GROUP INC	6,144	192.43	1,182,289.92
FACEBOOK INC-A	31,625	124.90	3,949,962.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	27,765	78.04	2,166,780.60
MASTERCARD INC	30,185	107.55	3,246,396.75
MICROSOFT CORP	78,733	62.64	4,931,835.12
SALESFORCE.COM INC	33,640	73.96	2,488,014.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,428	30.33	1,377,831.24
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,501	149.32	1,120,049.32
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	7,833	191.06	1,496,572.98
VISA INC-CLASS A SHARES	41,407	81.75	3,385,022.25
AMPHENOL CORP-CL A	46,285	67.38	3,118,683.30
APPLE INC	29,571	118.99	3,518,653.29
COMMSCOPE HOLDING CO INC	32,411	37.24	1,206,985.64
FLEX LTD	76,060	14.33	1,089,939.80
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	32,860	31.17	1,024,246.20
T-MOBILE US INC	17,552	56.67	994,671.84
NRG ENERGY INC	215,970	13.47	2,909,115.90
SEMPRA ENERGY	22,254	101.38	2,256,110.52
TEXAS INSTRUMENTS INC	25,089	74.34	1,865,116.26
米ドル小計		3,654,806		223,863,418.59
				(25,959,202,019)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	64,820	41.82	2,710,772.40
	MEG ENERGY CORP	107,361	8.78	942,629.58
	SUNCOR ENERGY INC	66,309	43.49	2,883,778.41
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16,700	192.47	3,214,249.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,539	609.00	1,546,251.00
加ドル小計		257,729		11,297,680.39
				(991,032,523)
合 計		3,912,535		26,950,234,542
				(26,950,234,542)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	28,753	3,019,640.06
		COLONY STARWOOD HOMES	17,485	500,595.55
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2	58.66
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,738	1,996,301.58
米ドル小計			56,978	5,516,595.85
				(639,704,454)
	合計			639,704,454
				(639,704,454)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	105銘柄	97.6%	―	94.1%
	投資証券	4銘柄	―	2.4%	2.3%
加ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	3.6%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。