有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	275,142,313	315,550,102
コール・ローン	1,523,322	1,510,354
株式	23,199,789,297	21,383,672,882
投資証券	421,133,168	350,250,240
派生商品評価勘定	9,900,257	-
未収入金	2,098,118,644	131,080,242
未収配当金	23,396,358	21,954,006
流動資産合計	26,029,003,359	22,204,017,826
資産合計	26,029,003,359	22,204,017,826
負債の部
流動負債
未払金	167,400,015	216,193,671
未払解約金	1,480,186,000	-
未払利息	1	1
流動負債合計	1,647,586,016	216,193,672
負債合計	1,647,586,016	216,193,672
純資産の部
元本等
元本	8,662,094,483	8,363,264,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,719,322,860	13,624,559,352
元本等合計	24,381,417,343	21,987,824,154
純資産合計	24,381,417,343	21,987,824,154
負債純資産合計	26,029,003,359	22,204,017,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	11,939,735,755円	8,662,094,483円
	期首からの追加設定元本額	96,571,641円	1,665,273,904円
	期首からの一部解約元本額	3,374,212,913円	1,964,103,585円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,701,750,937円	4,064,810,881円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	139,389,003円	121,379,375円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	257,435,946円	202,832,015円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,030,540,977円	1,679,984,535円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	824,154,892円	651,616,705円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	831,920,710円	779,408,730円
	北米株式ファンド	41,908,730円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	50,527,757円	54,686,342円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	104,534,348円	106,754,715円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	135,258,090円	140,234,408円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	287,991,859円	296,850,520円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	256,681,234円	264,706,576円
	計	8,662,094,483円	8,363,264,802円
2.	受益権の総数	8,662,094,483口	8,363,264,802口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,661,749,203
投資証券	52,956,526
合計	3,714,705,729

(平成31年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△29,098,481
投資証券	△20,993,560
合計	△50,092,041

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257
	米ドル	1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257
合計		1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成31年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.8147円	1口当たり純資産額	2.6291円
(1万口当たり純資産額)	(28,147円)	(1万口当たり純資産額)	(26,291円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CABOT OIL & GAS CORP	65,771	23.85	1,568,638.35
	CHEVRON CORP	18,639	113.27	2,111,239.53
	EOG RESOURCES INC	18,375	99.19	1,822,616.25
	HALLIBURTON CO	42,752	30.00	1,282,560.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	28,022	64.22	1,799,572.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	27,275	65.78	1,794,149.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,973	156.79	2,347,616.67
	BALL CORP	47,779	47.09	2,249,913.11
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,403	398.14	2,151,150.42
	VULCAN MATERIALS CO	15,088	103.42	1,560,400.96
	BOEING CO/THE	7,855	343.83	2,700,784.65
	ILLINOIS TOOL WORKS	17,400	129.99	2,261,826.00
	L3 TECHNOLOGIES INC	13,867	170.93	2,370,286.31
	PARKER HANNIFIN CORP	15,289	156.25	2,388,906.25
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,501	44.90	1,459,294.90
	SMITH (A.O.) CORP	34,111	46.65	1,591,278.15
	COSTAR GROUP INC	3,682	353.36	1,301,071.52
	VERISK ANALYTICS INC	14,543	111.49	1,621,399.07
	CSX CORP	37,457	63.98	2,396,498.86
	APTIV PLC	27,889	69.54	1,939,401.06
	NIKE INC -CL B	31,095	76.59	2,381,566.05
	ARAMARK	41,252	30.27	1,248,698.04
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	12,362	70.15	867,194.30
	FRONTDOOR INC	11,606	26.60	308,719.60
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	18,972	71.04	1,347,770.88
	MCDONALD'S CORP	15,326	180.29	2,763,124.54
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	23,214	36.63	850,328.82
	STARBUCKS CORP	29,777	63.88	1,902,154.76
	LIBERTY BROADBAND-C	19,283	76.58	1,476,692.14
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	38,379	32.07	1,230,814.53
	AMAZON.COM INC	4,309	1,659.42	7,150,440.78
	BOOKING HOLDINGS INC	474	1,649.49	781,858.26
	NETFLIX INC	5,086	319.96	1,627,316.56
	WAYFAIR INC- CLASS A	12,648	98.32	1,243,551.36
	ALTRIA GROUP INC	77,439	49.66	3,845,620.74
	COCA-COLA CO/THE	97,767	46.57	4,553,009.19
	MONSTER BEVERAGE CORP	36,974	53.33	1,971,823.42
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,209	127.83	1,816,336.47
	ABBOTT LABORATORIES	39,044	69.44	2,711,215.36
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	52,072	35.88	1,868,343.36
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,285	154.35	1,741,839.75
	HUMANA INC	8,594	276.25	2,374,092.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,018	243.64	2,197,145.52
	ABBVIE INC	29,225	87.81	2,566,247.25
	ANAPTYSBIO INC	9,887	71.71	708,996.77
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32,582	47.18	1,537,218.76
	CATALENT INC	17,055	33.38	569,295.90
	ELI LILLY & CO	19,769	117.21	2,317,124.49
	GILEAD SCIENCES INC	17,905	67.94	1,216,465.70
	MERCK & CO. INC.	44,311	75.41	3,341,492.51
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23,241	85.48	1,986,640.68
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,461	399.58	1,382,946.38
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,503	236.39	2,719,194.17
	CITIGROUP INC	43,030	56.38	2,426,031.40
	JPMORGAN CHASE & CO	44,320	100.40	4,449,728.00
	SVB FINANCIAL GROUP	4,775	210.75	1,006,331.25
	WELLS FARGO & CO	64,812	47.80	3,098,013.60
	CME GROUP INC	13,945	178.56	2,490,019.20
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,454	176.47	1,491,877.38
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,387	72.44	2,056,354.28
	SYNCHRONY FINANCIAL	88,183	25.99	2,291,876.17
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	53,275	51.98	2,769,234.50
	PROGRESSIVE CORP	53,112	61.30	3,255,765.60
	ADOBE INC	17,159	235.43	4,039,743.37
ALPHABET INC-CL C	8,451	1,074.66	9,081,951.66
AMDOCS LTD	40,461	59.28	2,398,528.08
GARTNER INC	19,487	126.95	2,473,874.65
GODADDY INC-CLASS A	18,983	63.50	1,205,420.50
MASTERCARD INC	23,012	195.77	4,505,059.24
MICROSOFT CORP	75,525	104.27	7,874,991.75
SALESFORCE.COM INC	20,845	145.99	3,043,161.55
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	28,934	47.32	1,369,156.88
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,694	185.44	1,055,895.36
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	7,499	257.30	1,929,492.70
VISA INC-CLASS A SHARES	33,177	138.41	4,592,028.57
WORLDPAY INC-CLASS A	16,663	80.22	1,336,705.86
AMPHENOL CORP-CL A	17,979	80.48	1,446,949.92
APPLE INC	19,976	153.31	3,062,520.56
T-MOBILE US INC	16,907	67.72	1,144,942.04
NRG ENERGY INC	98,518	39.55	3,896,386.90
SEMPRA ENERGY	10,310	112.42	1,159,050.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,341	75.85	1,239,464.85
TEXAS INSTRUMENTS INC	40,953	96.24	3,941,316.72
米ドル小計		2,246,962		191,455,756.68
				(20,713,598,315)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	48,358	35.09	1,696,882.22
	SUNCOR ENERGY INC	70,800	40.56	2,871,648.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	48,969	30.21	1,479,353.49
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,336	916.41	2,140,733.76
加ドル小計		170,463		8,188,617.47
				(670,074,567)
合 計		2,417,425		21,383,672,882
				(21,383,672,882)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	18,024	1,904,596.08
		INVITATION HOMES INC	66,439	1,332,766.34
米ドル小計			84,463	3,237,362.42
				(350,250,240)
	合計			350,250,240
				(350,250,240)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	83銘柄	98.3%	―	95.3%
	投資証券	2銘柄	―	1.7%	1.6%
加ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。