有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	126,995,599	61,749,785
コール・ローン	1,483,005	1,461,894
株式	18,740,378,672	29,147,978,856
投資証券	427,937,955	211,825,982
未収入金	51,006,994	1,471,003,879
未収配当金	10,880,400	12,481,463
流動資産合計	19,358,682,625	30,906,501,859
資産合計	19,358,682,625	30,906,501,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	6,404,460
未払金	30,767,067	131,102,925
未払解約金	-	1,296,346,717
流動負債合計	30,767,067	1,433,854,102
負債合計	30,767,067	1,433,854,102
純資産の部
元本等
元本	3,772,516,479	3,979,788,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,555,399,079	25,492,859,566
元本等合計	19,327,915,558	29,472,647,757
純資産合計	19,327,915,558	29,472,647,757
負債純資産合計	19,358,682,625	30,906,501,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	4,530,448,029円	3,772,516,479円
	期首からの追加設定元本額	886,494,328円	2,041,373,280円
	期首からの一部解約元本額	1,644,425,878円	1,834,101,568円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,732,345,918円	1,172,559,325円
	北米株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,408,963,100円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	56,654,747円	35,557,223円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	78,785,136円	41,472,452円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	716,573,112円	473,319,707円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	292,753,991円	174,574,804円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	292,135,743円	182,371,498円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	31,537,394円	22,688,432円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	71,520,875円	55,459,083円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	105,891,663円	80,243,973円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	193,447,935円	159,961,259円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	200,869,965円	172,617,335円
	計	3,772,516,479円	3,979,788,191円
2.	受益権の総数	3,772,516,479口	3,979,788,191口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,427,769,794
投資証券	△39,912,564
合計	△2,467,682,358

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,541,817,438
投資証券	21,477,254
合計	4,563,294,692

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,296,346,717	-	1,302,751,177	△6,404,460
	米ドル	1,296,346,717	-	1,302,751,177	△6,404,460
合計		1,296,346,717	-	1,302,751,177	△6,404,460

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	5.1233円	1口当たり純資産額	7.4056円
(1万口当たり純資産額)	(51,233円)	(1万口当たり純資産額)	(74,056円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHENIERE ENERGY INC	2,833	167.34	474,074.22
	CHEVRON CORP	5,206	145.70	758,514.20
	CONOCOPHILLIPS	9,715	112.76	1,095,463.40
	EOG RESOURCES INC	9,357	116.07	1,086,066.99
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,895	154.31	1,681,207.45
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,193	223.13	935,584.09
	TC ENERGY CORP	25,697	39.54	1,016,059.38
	CROWN HOLDINGS INC	8,372	91.78	768,382.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,771	297.51	1,419,420.21
	DEERE & CO	5,538	393.22	2,177,652.36
	FERGUSON PLC	9,848	187.14	1,842,954.72
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,518	201.63	1,515,854.34
	HOWMET AEROSPACE INC	44,810	53.71	2,406,745.10
	INGERSOLL-RAND INC	28,531	75.91	2,165,788.21
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,309	203.50	1,283,881.50
	PARKER HANNIFIN CORP	4,031	457.46	1,844,021.26
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,552	244.49	2,335,368.48
	WABTEC CORP	14,304	126.25	1,805,880.00
	RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR	37,957	26.47	1,004,721.79
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,737	191.42	1,289,596.54
	UBER TECHNOLOGIES INC	23,990	60.30	1,446,597.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	8,802	159.94	1,407,791.88
	TESLA INC	2,550	234.96	599,148.00
	ARAMARK	22,464	28.71	644,941.44
	BOOKING HOLDINGS INC	727	3,489.23	2,536,670.21
	LAS VEGAS SANDS CORP	20,818	50.01	1,041,108.18
	MCDONALD'S CORP	9,977	290.87	2,902,009.99
	RESTAURANT BRANDS INTERN	20,657	77.91	1,609,386.87
	ALPHABET INC-CL C	57,745	142.56	8,232,127.20
	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	5,072	39.60	200,851.20
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	38,145	62.09	2,368,423.05
	META PLATFORMS INC-CLASS A	16,094	357.43	5,752,478.42
	NETFLIX INC	2,179	482.09	1,050,474.11
	AMAZON.COM INC	50,320	151.37	7,616,938.40
	BURLINGTON STORES INC	4,903	196.69	964,371.07
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,232	253.54	3,101,301.28
	PROCTER & GAMBLE CO	33,296	149.30	4,971,092.80
	ABBOTT LABORATORIES	12,718	112.73	1,433,700.14
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	30,150	59.23	1,785,784.50
	CENCORA INC	2,488	213.62	531,486.56
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,340	75.83	1,163,232.20
	HCA HEALTHCARE INC	2,489	279.33	695,252.37
	INTUITIVE SURGICAL INC	925	330.56	305,768.00
	STRYKER CORP	3,098	303.25	939,468.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,383	538.37	3,436,415.71
	ABBVIE INC	6,575	162.31	1,067,188.25
	AMGEN INC	3,859	307.26	1,185,716.34
	ARGENX SE - ADR	1,290	399.89	515,858.10
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	20,529	68.91	1,414,653.39
	DANAHER CORP	5,388	230.87	1,243,927.56
	ELI LILLY & CO	4,337	625.48	2,712,706.76
	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	1,748	237.95	415,936.60
	MERCK & CO. INC.	19,603	118.43	2,321,583.29
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	11,042	106.95	1,180,941.90
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,359	119.77	761,617.43
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,158	541.85	1,711,162.30
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,817	421.01	1,606,995.17
	BANK OF AMERICA CORP	54,464	33.63	1,831,624.32
	JPMORGAN CHASE & CO	28,346	170.66	4,837,528.36
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,092	95.66	1,443,700.72
	ARES MANAGEMENT CORP-A	6,995	115.78	809,881.10
	BLACKSTONE INC	11,836	121.00	1,432,156.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,760	132.93	1,696,186.80
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,594	131.34	1,260,075.96
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,237	232.85	1,452,285.45
MASTERCARD INC - A	8,623	422.60	3,644,079.80
MORGAN STANLEY	15,529	92.06	1,429,599.74
ONEMAIN HOLDINGS INC	16,662	49.22	820,103.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	24,125	66.75	1,610,343.75
VISA INC-CLASS A SHARES	13,166	263.33	3,467,002.78
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,286	226.14	1,421,516.04
PROGRESSIVE CORP	19,229	166.67	3,204,897.43
ADOBE INC	3,794	586.20	2,224,042.80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	879	235.30	206,828.70
MICROSOFT CORP	44,030	375.79	16,546,033.70
SERVICENOW INC	1,000	698.67	698,670.00
SYNOPSYS INC	2,788	501.87	1,399,213.56
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,484	412.67	1,025,072.28
WORKDAY INC-CLASS A	7,799	275.82	2,151,120.18
APPLE INC	70,740	185.14	13,096,803.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,924	151.42	897,012.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,324	438.25	1,456,743.00
T-MOBILE US INC	14,728	163.20	2,403,609.60
NEXTERA ENERGY INC	5,540	62.01	343,535.40
SEMPRA	4,260	76.35	325,251.00
VISTRA CORP	62,752	39.59	2,484,351.68
ADVANCED MICRO DEVICES	13,429	149.26	2,004,412.54
BROADCOM INC	917	1,082.49	992,643.33
LAM RESEARCH CORP	2,835	752.02	2,131,976.70
MARVELL TECHNOLOGY INC	20,341	63.47	1,291,043.27
NVIDIA CORP	16,123	531.40	8,567,762.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,342	168.63	732,191.46
COSTAR GROUP INC	19,248	83.72	1,611,442.56
米ドル小計		1,303,662		194,733,084.10
				(28,175,929,938)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	27,555	87.26	2,404,449.30
	SUNCOR ENERGY INC	35,597	43.81	1,559,504.57
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	37,369	52.30	1,954,398.70
	TORONTO-DOMINION BANK	18,420	83.07	1,530,149.40
	INTACT FINANCIAL CORP	3,078	202.30	622,679.40
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	267	3,452.35	921,777.45
加ドル小計		122,286		8,992,958.82
				(972,048,918)
合 計		1,425,948		29,147,978,856
				(29,147,978,856)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	EQUINIX INC	1,833	1,463,998.77
米ドル小計			1,833	1,463,998.77
				(211,825,982)
	合計			211,825,982
				(211,825,982)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	93銘柄	99.3%	―	96.0%
	投資証券	1銘柄	―	0.7%	0.7%
加ドル	株式	6銘柄	100.0%	―	3.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。