有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	81,097,794	2,153,465,257
コール・ローン	4,576,345	1,490,586
株式	23,641,885,219	23,516,205,363
投資証券	629,563,560	372,236,339
派生商品評価勘定	10,558	8,285,573
未収入金	853,433,502	-
未収配当金	21,206,789	7,508,984
流動資産合計	25,231,773,767	26,059,192,102
資産合計	25,231,773,767	26,059,192,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,487,177	518
未払金	20,676,700	-
未払解約金	682,618,390	2,089,710,827
未払利息	1	-
流動負債合計	707,782,268	2,089,711,345
負債合計	707,782,268	2,089,711,345
純資産の部
元本等
元本	6,154,009,688	4,530,448,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,369,981,811	19,439,032,728
元本等合計	24,523,991,499	23,969,480,757
純資産合計	24,523,991,499	23,969,480,757
負債純資産合計	25,231,773,767	26,059,192,102

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	6,953,490,666円	6,154,009,688円
	期首からの追加設定元本額	1,294,855,486円	50,833,810円
	期首からの一部解約元本額	2,094,336,464円	1,674,395,469円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,787,317,782円	1,849,434,211円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	99,079,819円	69,617,662円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	145,020,160円	98,137,966円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,232,803,280円	956,156,376円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	515,003,660円	385,560,319円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	567,558,800円	427,385,791円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	49,253,765円	37,875,049円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	107,079,567円	93,461,663円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	136,095,128円	129,191,851円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	269,824,464円	247,754,248円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	244,973,263円	235,872,893円
	計	6,154,009,688円	4,530,448,029円
2.	受益権の総数	6,154,009,688口	4,530,448,029口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,316,610,510
投資証券	136,000,248
合計	7,452,610,758

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,210,467,350
投資証券	40,118,249
合計	3,250,585,599

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,079,416	-	3,089,168	9,752
	米ドル	3,079,416	-	3,089,168	9,752
	売建	684,531,840	-	689,018,211	△4,486,371
	米ドル	684,531,840	-	689,018,211	△4,486,371
合計		687,611,256	-	692,107,379	△4,476,619

(2022年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,537,116	-	5,536,598	△518
	米ドル	5,537,116	-	5,536,598	△518
	売建	2,089,710,827	-	2,081,425,254	8,285,573
	米ドル	2,089,710,827	-	2,081,425,254	8,285,573
合計		2,095,247,943	-	2,086,961,852	8,285,055

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2022年 1月11日現在
1口当たり純資産額	3.9850円	1口当たり純資産額	5.2908円
(1万口当たり純資産額)	(39,850円)	(1万口当たり純資産額)	(52,908円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHENIERE ENERGY INC	3,066	107.95	330,974.70
	CHEVRON CORP	7,986	125.11	999,128.46
	CONOCOPHILLIPS	18,569	81.03	1,504,646.07
	EOG RESOURCES INC	8,340	98.06	817,820.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	19,755	70.45	1,391,739.75
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,732	199.12	1,340,475.84
	BALL CORP	14,002	89.94	1,259,339.88
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,790	323.30	2,195,207.00
	DEERE & CO	4,828	379.86	1,833,964.08
	FERGUSON PLC	10,343	169.55	1,753,655.65
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,539	213.46	1,822,734.94
	HOWMET AEROSPACE INC	51,196	33.98	1,739,640.08
	INGERSOLL-RAND INC	35,160	58.99	2,074,088.40
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,283	223.44	1,627,313.52
	PARKER HANNIFIN CORP	3,716	317.45	1,179,644.20
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,850	190.14	2,063,019.00
	WABTEC CORP	13,151	94.42	1,241,717.42
	COSTAR GROUP INC	26,006	71.51	1,859,689.06
	CSX CORP	31,132	36.54	1,137,563.28
	UBER TECHNOLOGIES INC	50,359	42.60	2,145,293.40
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,109	211.73	2,563,838.57
	APTIV PLC	11,834	165.07	1,953,438.38
	NIKE INC -CL B	12,796	150.44	1,925,030.24
	ARAMARK	33,870	36.35	1,231,174.50
	BOOKING HOLDINGS INC	811	2,426.40	1,967,810.40
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	21,192	88.30	1,871,253.60
	MCDONALD'S CORP	7,533	264.41	1,991,800.53
	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	18,531	43.38	803,874.78
	ALPHABET INC-CL C	3,139	2,771.48	8,699,675.72
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	41,177	62.69	2,581,386.13
	MATCH GROUP INC	5,288	126.56	669,249.28
	META PLATFORMS INC	10,230	328.07	3,356,156.10
	NETFLIX INC	4,988	539.85	2,692,771.80
	ROKU INC	4,282	182.96	783,434.72
	SNAP INC - A	19,726	41.71	822,771.46
	AMAZON.COM INC	2,476	3,229.72	7,996,786.72
	BURLINGTON STORES INC	5,674	247.00	1,401,478.00
	DOORDASH INC - A	5,429	133.45	724,500.05
	WAYFAIR INC- CLASS A	4,275	176.49	754,494.75
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,727	247.08	3,391,667.16
	PROCTER & GAMBLE CO	27,465	160.52	4,408,681.80
	ABBOTT LABORATORIES	12,196	135.26	1,649,630.96
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,637	548.91	898,565.67
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	26,765	42.41	1,135,103.65
	CENTENE CORP	17,055	77.84	1,327,561.20
	DENTSPLY SIRONA INC	16,326	55.45	905,276.70
	DEXCOM INC	1,662	462.34	768,409.08
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,193	120.12	1,224,383.16
	HUMANA INC	3,116	385.18	1,200,220.88
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,328	465.00	2,012,520.00
	ABBVIE INC	14,841	136.39	2,024,163.99
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	30,881	57.88	1,787,392.28
	CATALENT INC	11,840	118.31	1,400,790.40
	DANAHER CORP	4,309	303.03	1,305,756.27
	ELI LILLY & CO	5,130	260.11	1,334,364.30
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	6,993	94.90	663,635.70
	IQVIA HOLDINGS INC	3,630	257.23	933,744.90
	MERCK & CO. INC.	14,150	82.37	1,165,535.50
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,257	76.15	857,220.55
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,547	625.04	2,217,016.88
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,745	223.96	1,510,610.20
	CITIGROUP INC	38,101	66.03	2,515,809.03
	JPMORGAN CHASE & CO	29,882	167.32	4,999,856.24
	SVB FINANCIAL GROUP	2,213	711.21	1,573,907.73
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	30,650	68.35	2,094,927.50
BLACKSTONE INC	17,325	114.72	1,987,524.00
MORGAN STANLEY	27,741	104.13	2,888,670.33
ONEMAIN HOLDINGS INC	26,829	53.99	1,448,497.71
SYNCHRONY FINANCIAL	36,532	48.30	1,764,495.60
AON PLC	6,157	282.00	1,736,274.00
PROGRESSIVE CORP	17,824	110.00	1,960,640.00
TRAVELERS COS INC/THE	8,435	164.06	1,383,846.10
ADOBE INC	7,584	525.83	3,987,894.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16,128	116.37	1,876,815.36
MASTERCARD INC	11,581	363.91	4,214,441.71
MICROSOFT CORP	48,458	314.27	15,228,895.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,366	82.61	938,945.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,287	486.41	1,598,829.67
VISA INC-CLASS A SHARES	17,452	211.97	3,699,300.44
WORKDAY INC-CLASS A	6,198	252.31	1,563,817.38
APPLE INC	77,809	172.19	13,397,931.71
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,714	421.29	1,564,671.06
T-MOBILE US INC	9,824	105.74	1,038,789.76
NEXTERA ENERGY INC	5,461	84.29	460,307.69
NRG ENERGY INC	30,913	40.38	1,248,266.94
SEMPRA ENERGY	2,423	137.70	333,647.10
VISTRA CORP	38,438	22.46	863,317.48
ADVANCED MICRO DEVICES	17,674	132.00	2,332,968.00
LAM RESEARCH CORP	1,797	664.29	1,193,729.13
MARVELL TECHNOLOGY INC	25,108	82.21	2,064,128.68
NVIDIA CORP	13,427	274.00	3,678,998.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	17,154	182.96	3,138,495.84
米ドル小計		1,418,441		198,009,471.92
				(22,838,412,491)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	46,303	59.65	2,761,973.95
	SUNCOR ENERGY INC	48,533	33.71	1,636,047.43
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	48,388	39.52	1,912,293.76
	INTACT FINANCIAL CORP	6,880	164.45	1,131,416.00
加ドル小計		150,104		7,441,731.14
				(677,792,872)
合 計		1,568,545		23,516,205,363
				(23,516,205,363)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	4,490	1,187,200.90
		CROWN CASTLE INTL CORP	5,320	1,014,364.40
		EQUINIX INC	1,342	1,025,730.86
米ドル小計			11,152	3,227,296.16
				(372,236,339)
	合計			372,236,339
				(372,236,339)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	92銘柄	98.4%	―	95.6%
	投資証券	3銘柄	―	1.6%	1.6%
加ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	2.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。