有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,006,069,869	275,142,313
コール・ローン	1,577,617	1,523,322
株式	26,950,234,542	23,199,789,297
投資証券	639,704,454	421,133,168
派生商品評価勘定	260,791	9,900,257
未収入金	-	2,098,118,644
未収配当金	24,867,952	23,396,358
流動資産合計	28,622,715,225	26,029,003,359
資産合計	28,622,715,225	26,029,003,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,364,145	-
未払金	-	167,400,015
未払解約金	774,974,842	1,480,186,000
未払利息	2	1
流動負債合計	779,338,989	1,647,586,016
負債合計	779,338,989	1,647,586,016
純資産の部
元本等
元本	11,939,735,755	8,662,094,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,903,640,481	15,719,322,860
元本等合計	27,843,376,236	24,381,417,343
純資産合計	27,843,376,236	24,381,417,343
負債純資産合計	28,622,715,225	26,029,003,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	15,694,668,271円	11,939,735,755円
	期首からの追加設定元本額	2,463,167,309円	96,571,641円
	期首からの一部解約元本額	6,218,099,825円	3,374,212,913円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,338,532,979円	3,701,750,937円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	200,358,605円	139,389,003円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	375,822,086円	257,435,946円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,828,642,891円	2,030,540,977円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,097,624,042円	824,154,892円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,129,854,537円	831,920,710円
	北米株式ファンド	51,190,186円	41,908,730円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	54,981,770円	50,527,757円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	119,582,900円	104,534,348円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	153,293,078円	135,258,090円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	321,485,677円	287,991,859円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	268,367,004円	256,681,234円
	計	11,939,735,755円	8,662,094,483円
2.	受益権の総数	11,939,735,755口	8,662,094,483口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,494,509,823
投資証券	△16,726,479
合計	2,477,783,344

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,661,749,203
投資証券	52,956,526
合計	3,714,705,729

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,095,536	-	13,052,085	△43,451
	米ドル	13,095,536	-	13,052,085	△43,451
	売建	784,976,597	-	789,036,500	△4,059,903
	米ドル	784,976,597	-	789,036,500	△4,059,903
合計		798,072,133	-	802,088,585	△4,103,354

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257
	米ドル	1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257
合計		1,480,186,000	-	1,470,285,743	9,900,257

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.3320円	1口当たり純資産額	2.8147円
(1万口当たり純資産額)	(23,320円)	(1万口当たり純資産額)	(28,147円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	56,133	55.52	3,116,504.16
	ANTERO RESOURCES CORP	76,455	19.42	1,484,756.10
	CHEVRON CORP	31,658	127.84	4,047,158.72
	HALLIBURTON CO	53,462	52.11	2,785,904.82
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,192	169.06	2,737,419.52
	BALL CORP	60,688	38.50	2,336,488.00
	SEALED AIR CORP	40,747	48.97	1,995,380.59
	VULCAN MATERIALS CO	14,873	134.14	1,995,064.22
	AMETEK INC	25,727	74.00	1,903,798.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,319	205.88	1,918,595.72
	ILLINOIS TOOL WORKS	15,157	168.86	2,559,411.02
	L3 TECHNOLOGIES INC	3,874	204.99	794,131.26
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,679	310.39	2,073,094.81
	PARKER HANNIFIN CORP	1,614	207.32	334,614.48
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	34,638	52.40	1,815,031.20
	SMITH (A.O.) CORP	25,563	63.24	1,616,604.12
	VERISK ANALYTICS INC	15,806	96.73	1,528,914.38
	CSX CORP	48,139	59.26	2,852,717.14
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	29,528	68.48	2,022,077.44
	APTIV PLC	26,671	92.75	2,473,735.25
	NIKE INC -CL B	24,763	64.09	1,587,060.67
	ARAMARK	29,026	43.57	1,264,662.82
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	15,744	63.64	1,001,948.16
	MCDONALD'S CORP	15,381	173.54	2,669,218.74
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	20,074	52.95	1,062,918.30
	STARBUCKS CORP	34,130	59.18	2,019,813.40
	COMCAST CORP-CLASS A	50,791	40.61	2,062,622.51
	THE WALT DISNEY CO.	22,329	109.94	2,454,850.26
	AMAZON.COM INC	3,721	1,252.70	4,661,296.70
	AUTOZONE INC	821	770.95	632,949.95
	HOME DEPOT INC	11,051	193.10	2,133,948.10
	PRICELINE GROUP INC/THE	936	1,865.29	1,745,911.44
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,259	79.49	1,292,427.91
	WAYFAIR INC- CLASS A	7,284	81.25	591,825.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	7,203	186.29	1,341,846.87
	ALTRIA GROUP INC	47,327	69.57	3,292,539.39
	COCA-COLA CO/THE	82,701	46.23	3,823,267.23
	HERSHEY CO/THE	19,781	113.78	2,250,682.18
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	19,342	131.70	2,547,341.40
	AETNA INC	14,962	183.60	2,747,023.20
	ATHENAHEALTH INC	10,944	136.49	1,493,746.56
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	76,902	27.96	2,150,179.92
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,141	119.51	1,331,460.91
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,605	110.79	1,396,507.95
	ALLERGAN PLC	9,972	175.65	1,751,581.80
	ANAPTYSBIO INC	7,299	103.52	755,592.48
	BIOGEN INC	7,657	336.36	2,575,508.52
	CELGENE CORP	21,477	105.49	2,265,608.73
	ELI LILLY & CO	36,011	86.06	3,099,106.66
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,704	143.04	958,940.16
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	15,462	93.80	1,450,335.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,150	368.65	1,529,897.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,426	206.10	2,354,898.60
	CITIGROUP INC	38,997	75.31	2,936,864.07
	JPMORGAN CHASE & CO	45,385	109.05	4,949,234.25
	PACWEST BANCORP	16,398	51.69	847,612.62
	SVB FINANCIAL GROUP	6,683	246.89	1,649,965.87
	WELLS FARGO & CO	61,144	62.26	3,806,825.44
	CME GROUP INC	16,295	152.63	2,487,105.85
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,295	74.05	2,391,444.75
	SYNCHRONY FINANCIAL	81,186	39.44	3,201,975.84
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	61,227	53.67	3,286,053.09
	PROGRESSIVE CORP	56,401	56.17	3,168,044.17
	ACTIVISION BLIZZARD INC	39,201	66.19	2,594,714.19
ADOBE SYSTEMS INC	22,624	186.70	4,223,900.80
ALPHABET INC-CL C	7,503	1,106.26	8,300,268.78
AMDOCS LTD	30,142	66.66	2,009,265.72
CADENCE DESIGN SYS INC	38,880	45.07	1,752,321.60
COSTAR GROUP INC	4,393	314.66	1,382,301.38
FACEBOOK INC-A	23,356	187.87	4,387,891.72
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	18,688	96.04	1,794,795.52
MASTERCARD INC	25,552	159.50	4,075,544.00
MICROSOFT CORP	36,400	88.22	3,211,208.00
SALESFORCE.COM INC	25,094	109.15	2,739,010.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	28,121	42.27	1,188,674.67
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,871	186.86	1,097,055.06
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	6,545	224.13	1,466,930.85
VANTIV INC - CL-A	12,119	77.09	934,253.71
VISA INC-CLASS A SHARES	35,497	119.11	4,228,047.67
AMPHENOL CORP-CL A	21,003	90.81	1,907,282.43
APPLE INC	21,880	174.33	3,814,340.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,511	38.72	639,305.92
FLEX LTD	57,301	18.69	1,070,955.69
T-MOBILE US INC	12,553	65.60	823,476.80
NRG ENERGY INC	131,145	28.72	3,766,484.40
SEMPRA ENERGY	15,406	107.62	1,657,993.72
BROADCOM LTD	10,081	268.50	2,706,748.50
TEXAS INSTRUMENTS INC	30,431	110.39	3,359,278.09
米ドル小計		2,360,607		200,546,096.24
				(22,551,408,522)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	53,098	46.05	2,445,162.90
	SUNCOR ENERGY INC	69,042	47.00	3,244,974.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,051	731.60	1,500,511.60
加ドル小計		124,191		7,190,648.50
				(648,380,775)
合 計		2,484,798		23,199,789,297
				(23,199,789,297)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	16,010	2,258,210.50
		INVITATION HOMES INC	65,156	1,486,859.92
米ドル小計			81,166	3,745,070.42
				(421,133,168)
	合計			421,133,168
				(421,133,168)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	88銘柄	98.2%	―	95.5%
	投資証券	2銘柄	―	1.8%	1.8%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.7%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。