有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	242,098,585,956	112,333,743,883
投資信託受益証券 合計		242,098,585,956	112,333,743,883
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,546	1,742,859,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,947	657,112,500
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12,811	1,980,580,600
	産業ファンド投資法人 投資証券	2,580	1,398,360,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,879	2,934,063,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,555	808,657,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,868	2,628,720,000
	GLP投資法人 投資証券	20,878	2,757,983,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,758	959,793,200
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	13,928	3,366,397,600
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,196	741,520,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	693	273,042,000
	イオンリート投資法人 投資証券	9,582	1,212,123,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,647	1,465,929,900
	日本リート投資法人 投資証券	2,867	806,773,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	5,968	588,444,800
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	546	97,188,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,542	983,916,800
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,341	149,119,200
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,091	816,642,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	882	92,698,200
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,071	181,212,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	620	88,722,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	30,611	5,399,780,400
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,885	246,746,500
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,050	908,040,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,522	250,434,600
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	666	58,341,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,639	549,884,500
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,289	107,502,600
	さくら総合リート投資法人 投資証券	2,437	199,346,600
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,333	6,675,118,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9,581	6,112,678,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	18,677	4,510,495,500
	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,475	3,384,620,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,388	2,877,794,000
	プレミア投資法人 投資証券	9,638	1,304,021,400
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7,154	1,041,622,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,418	609,740,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22,268	4,041,642,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	9,660	1,737,834,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,899	1,398,748,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,630	1,844,040,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	7,426	620,071,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,440	1,556,548,000
	福岡リート投資法人 投資証券	5,466	1,001,371,200
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,963	1,928,913,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	8,090	1,028,239,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	11,213	832,004,600
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,643	2,109,297,000
	阪急リート投資法人 投資証券	4,372	643,558,400
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,879	287,862,800
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11,117	3,191,690,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	27,529	2,185,802,600
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	12,002	982,963,800
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,555	1,369,231,500
投資証券 合計		424,711	87,727,843,300
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	49,836,009,948	90,367,636,838
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	24,113,635,724	53,081,346,319
親投資信託受益証券 合計		73,949,645,672	143,448,983,157
合計		316,048,656,339	343,510,570,340

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。