有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	2004年 7月21日～2005年 1月18日	721,401,467	670,044,591
第4特定期間	2005年 1月19日～2005年 7月19日	336,420,749	542,924,284
第5特定期間	2005年 7月20日～2006年 1月18日	384,504,923	642,834,546
第6特定期間	2006年 1月19日～2006年 7月18日	222,568,044	502,458,813
第7特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月18日	96,268,706	536,479,015
第8特定期間	2007年 1月19日～2007年 7月18日	67,258,227	340,167,950
第9特定期間	2007年 7月19日～2008年 1月18日	84,488,817	160,626,204
第10特定期間	2008年 1月19日～2008年 7月18日	71,443,540	110,996,528
第11特定期間	2008年 7月19日～2009年 1月19日	64,150,831	143,134,970
第12特定期間	2009年 1月20日～2009年 7月21日	35,281,945	160,084,613
第13特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月18日	56,917,929	120,737,779
第14特定期間	2010年 1月19日～2010年 7月20日	255,563,746	78,997,940
第15特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月18日	127,761,224	117,567,724
第16特定期間	2011年 1月19日～2011年 7月19日	155,950,604	138,752,097
第17特定期間	2011年 7月20日～2012年 1月18日	115,771,209	123,519,493
第18特定期間	2012年 1月19日～2012年 7月18日	128,603,957	150,036,425
第19特定期間	2012年 7月19日～2013年 1月18日	80,817,047	143,733,464
第20特定期間	2013年 1月19日～2013年 7月18日	51,037,534	137,140,840
第21特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	72,721,217	68,860,319
第22特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	37,613,995	99,537,290

(参考)

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下の運用状況は2014年7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	28,732,932,236	9.64
地方債証券	カナダ	2,180,210,763	0.73
	オーストラリア	87,222,407,948	29.25
	ニュージーランド	516,279,808	0.17
	小計	89,918,898,519	30.15
特殊債券	ドイツ	12,830,813,138	4.30
	スウェーデン	705,307,434	0.24
	ノルウェー	2,234,747,517	0.75
	オーストラリア	2,679,612,492	0.90
	韓国	1,124,775,185	0.38
	国際機関	23,480,350,321	7.87
	小計	43,055,606,087	14.44
社債券	アメリカ	12,596,132,849	4.22
	カナダ	1,615,131,462	0.54
	ドイツ	502,016,504	0.17
	フランス	2,389,021,216	0.80
	オランダ	9,279,696,973	3.11
	フィンランド	201,873,232	0.07
	イギリス	5,219,163,128	1.75
	スイス	948,063,688	0.32
	スウェーデン	2,100,248,494	0.70
	ノルウェー	807,822,893	0.27
	オーストラリア	83,382,059,630	27.96
	ニュージーランド	3,165,156,228	1.06
	韓国	3,249,406,658	1.09
	アラブ首長国連邦	981,205,966	0.33
	小計	126,436,998,921	42.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,052,240,538	3.37
合計(純資産総額)		298,196,676,301	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	3,046,668,205	1.02
	売建	オーストラリア	15,012,313,138	△5.03

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	40,100,000	11,156.45	4,473,738,535	11,076.07	4,441,505,770	6	2022/3/1	1.49
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	10,659.68	4,381,130,749	10,600.50	4,356,806,684	4.75	2027/4/21	1.46
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	10,581.70	3,925,811,649	10,526.16	3,905,207,170	6	2018/2/21	1.31
4	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	35,100,000	10,994.44	3,859,050,658	10,919.05	3,832,587,673	6	2020/6/15	1.29
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,600,000	10,973.43	3,796,810,185	10,905.43	3,773,279,666	6	2020/5/1	1.27
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000	10,594.65	3,655,154,858	10,541.32	3,636,755,483	6	2018/2/1	1.22
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,023.31	3,648,718,337	10,949.36	3,624,239,457	6.25	2020/2/21	1.22
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	39,560,000	8,982.55	3,553,500,127	8,942.42	3,537,625,213	3.25	2029/4/21	1.19
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	35,500,000	9,890.13	3,510,999,087	9,807.14	3,481,537,739	4.25	2023/7/21	1.17
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,121.53	3,336,459,218	11,033.77	3,310,132,056	6	2022/7/21	1.11
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,736.90	3,221,070,336	10,663.81	3,199,143,024	5.5	2021/6/21	1.07
12	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,555.80	3,198,408,661	10,500.45	3,181,638,871	5.5	2018/11/15	1.07
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	33,500,000	9,042.76	3,029,325,296	9,011.30	3,018,785,607	2.75	2024/4/21	1.01
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	26,900,000	11,236.16	3,022,528,310	11,192.23	3,010,710,774	5.75	2022/7/15	1.01
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	29,320,000	10,269.00	3,010,871,786	10,218.26	2,995,994,325	4.5	2033/4/21	1.00
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,933.28	2,979,985,008	9,876.78	2,963,035,944	4	2019/6/21	0.99
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,356.90	2,900,639,024	9,319.77	2,889,131,502	3.25	2025/4/21	0.97
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,150,000	9,896.64	2,785,904,700	9,858.46	2,775,158,111	4	2017/2/20	0.93
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	11,051.23	2,597,039,275	10,947.92	2,572,762,403	5.75	2024/7/22	0.86
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,131.99	2,449,039,032	11,096.50	2,441,231,144	5.5	2023/4/21	0.82
21	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,500,000	11,214.96	2,411,217,776	11,131.22	2,393,214,072	6	2022/10/17	0.80
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	10,148.24	2,232,612,818	10,111.69	2,224,572,803	6	2016/4/21	0.75
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,541.08	2,213,627,372	10,466.02	2,197,864,839	5	2024/8/20	0.74
24	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	10,958.65	2,136,937,413	10,878.76	2,121,359,526	5.5	2024/12/17	0.71
25	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,133.18	2,127,967,934	10,100.08	2,121,018,530	6	2016/4/1	0.71
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,997.16	1,999,433,216	9,972.13	1,994,426,192	6	2015/10/21	0.67
27	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	18,000,000	10,253.97	1,845,715,660	10,213.94	1,838,510,150	5.75	2016/11/15	0.62
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	10,194.47	1,835,005,233	10,154.95	1,827,891,806	4.25	2026/4/21	0.61
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	11,002.02	1,837,338,008	10,938.33	1,826,701,631	8	2017/7/15	0.61
30	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	11,309.92	1,809,588,352	11,233.28	1,797,325,939	7	2019/10/15	0.60

(注1)変動利付債券は平成26年7月末現在の利率です。

(注2)平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.64
地方債証券	30.15
特殊債券	14.44
社債券	42.40
合計	96.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1409	買建	261	オーストラリアドル	31,648,430.43	3,035,717,446	31,762,595.97	3,046,668,205	1.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1409	売建	1,428	オーストラリアドル	156,905,687.02	15,050,393,499	156,508,685.76	15,012,313,138	△5.03

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。