有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2005年 1月19日～2005年 7月19日	336,420,749	542,924,284
第5特定期間	2005年 7月20日～2006年 1月18日	384,504,923	642,834,546
第6特定期間	2006年 1月19日～2006年 7月18日	222,568,044	502,458,813
第7特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月18日	96,268,706	536,479,015
第8特定期間	2007年 1月19日～2007年 7月18日	67,258,227	340,167,950
第9特定期間	2007年 7月19日～2008年 1月18日	84,488,817	160,626,204
第10特定期間	2008年 1月19日～2008年 7月18日	71,443,540	110,996,528
第11特定期間	2008年 7月19日～2009年 1月19日	64,150,831	143,134,970
第12特定期間	2009年 1月20日～2009年 7月21日	35,281,945	160,084,613
第13特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月18日	56,917,929	120,737,779
第14特定期間	2010年 1月19日～2010年 7月20日	255,563,746	78,997,940
第15特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月18日	127,761,224	117,567,724
第16特定期間	2011年 1月19日～2011年 7月19日	155,950,604	138,752,097
第17特定期間	2011年 7月20日～2012年 1月18日	115,771,209	123,519,493
第18特定期間	2012年 1月19日～2012年 7月18日	128,603,957	150,036,425
第19特定期間	2012年 7月19日～2013年 1月18日	80,817,047	143,733,464
第20特定期間	2013年 1月19日～2013年 7月18日	51,037,534	137,140,840
第21特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	72,721,217	68,860,319
第22特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	37,613,995	99,537,290
第23特定期間	2014年 7月19日～2015年 1月19日	40,781,047	88,031,134

(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下の運用状況は2015年1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	32,488,695,593	9.98
地方債証券	カナダ	2,735,823,890	0.84
	オーストラリア	93,013,595,758	28.59
	ニュージーランド	527,593,559	0.16
	小計	96,277,013,207	29.59
特殊債券	ドイツ	12,611,917,213	3.88
	スウェーデン	712,537,956	0.22
	ノルウェー	1,767,721,390	0.54
	オーストラリア	3,551,983,576	1.09
	韓国	517,413,564	0.16
	国際機関	28,193,305,127	8.66
	小計	47,354,878,826	14.55
社債券	アメリカ	15,285,043,080	4.70
	カナダ	1,712,210,131	0.53
	ドイツ	483,641,813	0.15
	フランス	1,774,033,576	0.55
	オランダ	9,160,324,202	2.82
	フィンランド	210,172,980	0.06
	イギリス	4,568,440,529	1.40
	スイス	1,700,902,401	0.52
	スウェーデン	2,052,631,900	0.63
	ノルウェー	865,376,888	0.27
	オーストラリア	91,273,288,971	28.05
	ニュージーランド	2,655,264,623	0.82
	香港	285,550,787	0.09
	韓国	4,294,523,419	1.32
	アラブ首長国連邦	1,150,681,875	0.35
	小計	137,472,087,175	42.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,797,011,125	3.63
合計(純資産総額)		325,389,685,926	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,944,887,116	3.36
	売建	オーストラリア	18,738,428,736	△5.75

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	45,100,000	11,122.50	5,016,251,448	11,238.50	5,068,563,807	4.750	2027/4/21	1.56
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	10,198.68	4,905,566,513	10,207.15	4,909,640,353	6.000	2018/2/21	1.51
3	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000	11,187.40	4,709,898,507	11,222.85	4,724,820,052	6.000	2022/3/1	1.45
4	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,827.08	4,125,119,210	10,861.42	4,138,202,133	6.000	2020/6/15	1.27
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,141.97	4,107,499,479	10,206.23	4,133,523,920	4.250	2023/7/21	1.27
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,637.85	4,005,491,898	9,774.47	4,062,269,940	3.250	2029/4/21	1.25
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,000,000	10,739.53	3,973,628,128	10,775.62	3,986,980,510	5.500	2021/6/21	1.23
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	34,320,000	11,177.74	3,836,200,739	11,362.41	3,899,580,293	4.500	2033/4/21	1.20
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000	10,190.66	3,719,592,700	10,199.87	3,722,956,112	6.000	2018/2/1	1.14
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,341.42	3,596,446,800	9,418.75	3,626,219,004	2.750	2024/4/21	1.11
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,850.28	3,591,443,892	10,881.76	3,601,865,268	6.250	2020/2/21	1.11
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,805.63	3,522,636,867	10,833.43	3,531,700,358	6.000	2020/5/1	1.09
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,000,000	10,822.40	3,463,168,314	10,896.77	3,486,967,666	5.000	2024/8/20	1.07
14	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	9,518.17	3,440,820,429	9,532.44	3,445,978,781	4.000	2017/2/20	1.06
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,219.26	3,365,778,042	11,264.73	3,379,421,334	6.000	2022/7/21	1.04
16	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	29,500,000	11,294.23	3,331,799,617	11,340.31	3,345,394,117	6.000	2022/10/17	1.03
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,500,000	11,316.14	3,225,101,155	11,385.52	3,244,873,342	5.750	2024/7/22	1.00
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,000,000	10,599.42	3,179,826,048	10,699.12	3,209,736,342	4.250	2026/4/21	0.99
19	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,244.62	3,104,120,139	10,265.79	3,110,535,800	5.500	2018/11/15	0.96
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,715.09	3,011,678,458	9,803.19	3,038,989,898	3.250	2025/4/21	0.93
21	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,806.32	2,941,896,978	9,837.34	2,951,204,244	4.000	2019/6/21	0.91
22	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,268.28	2,535,364,161	11,339.39	2,551,364,649	5.500	2024/12/17	0.78
23	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,610.97	2,498,852,704	9,616.03	2,500,169,162	6.000	2016/4/21	0.77
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,262.98	2,477,857,501	11,317.85	2,489,928,408	5.500	2023/4/21	0.77
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,800,000	10,145.65	2,313,209,665	10,354.17	2,360,751,289	3.750	2037/4/21	0.73
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,000,000	9,757.62	2,049,100,939	9,773.27	2,052,387,481	5.750	2016/11/15	0.63
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,596.33	2,015,230,224	9,599.64	2,015,926,198	6.000	2016/4/1	0.62
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,448.39	1,889,678,796	9,444.98	1,888,997,552	6.000	2015/10/21	0.58
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	10,452.12	1,745,504,734	10,445.67	1,744,428,553	8.000	2017/7/15	0.54
30	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	11,526.83	1,729,024,890	11,549.47	1,732,421,904	7.000	2021/7/15	0.53

(注1)変動利付債券は平成27年1月末現在の利率です。

(注2)平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.98
地方債証券	29.59
特殊債券	14.55
社債券	42.25
合計	96.37

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1503	買建	905	オーストラリアドル	117,091,461.64	10,779,439,958	118,888,628.25	10,944,887,116	3.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1503	売建	1,821	オーストラリアドル	202,656,397.09	18,656,547,915	203,545,825.95	18,738,428,736	△5.75

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成27年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。