有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2011年 7月20日～2012年 1月18日	115,771,209	123,519,493
第18特定期間	2012年 1月19日～2012年 7月18日	128,603,957	150,036,425
第19特定期間	2012年 7月19日～2013年 1月18日	80,817,047	143,733,464
第20特定期間	2013年 1月19日～2013年 7月18日	51,037,534	137,140,840
第21特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	72,721,217	68,860,319
第22特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	37,613,995	99,537,290
第23特定期間	2014年 7月19日～2015年 1月19日	40,781,047	88,031,134
第24特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	46,867,180	50,962,594
第25特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月18日	45,410,343	36,717,736
第26特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	191,433,426	53,537,628
第27特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	64,070,725	31,941,054
第28特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	104,409,066	83,743,617
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	136,848,893	73,528,042
第30特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	326,916,779	152,110,957
第31特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	102,595,215	99,525,623
第32特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	164,337,636	65,806,202
第33特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	358,824,057	115,903,752
第34特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	1,453,442,760	404,047,706
第35特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	388,245,594	566,984,974
第36特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	368,160,010	1,303,582,845

(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2021年7月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	17,245,932,572	14.14
地方債証券	カナダ	1,901,076,819	1.56
	デンマーク	276,757,096	0.23
	オーストラリア	29,342,371,197	24.06
	ニュージーランド	504,778,253	0.41
	小計	32,024,983,365	26.26
特殊債券	ドイツ	2,054,082,132	1.68
	オーストラリア	675,976,300	0.55
	国際機関	4,037,189,805	3.31
	小計	6,767,248,237	5.55
社債券	日本	680,174,590	0.56
	アメリカ	5,917,652,111	4.85
	カナダ	1,039,020,111	0.85
	ドイツ	43,761,028	0.04
	フランス	1,002,146,496	0.82
	オランダ	2,287,571,933	1.88
	フィンランド	180,846,624	0.15
	イギリス	2,224,575,240	1.82
	スイス	1,103,842,178	0.91
	スウェーデン	256,931,033	0.21
	ノルウェー	414,389,711	0.34
	オーストラリア	43,532,915,802	35.70
	ニュージーランド	2,806,633,061	2.30
	韓国	2,037,720,144	1.67
	ジャージー	251,902,349	0.21
	小計	63,780,082,411	52.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,123,920,218	1.75
合計(純資産総額)		121,942,166,803	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	8,529,155,668	6.99
	売建	オーストラリア	11,582,946,714	△9.49

(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	36,700,000	9,213.75	3,381,447,873	9,431.34	3,461,304,966	2.750	2035/6/21	2.84
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	25,340,000	10,762.62	2,727,249,864	10,968.33	2,779,376,231	4.500	2033/4/21	2.28
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,000,000	9,035.29	2,529,882,992	9,107.90	2,550,214,430	3.250	2026/7/21	2.09
4	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	26,000,000	9,035.70	2,349,282,182	9,161.27	2,381,931,833	3.000	2028/10/20	1.95
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,390,000	9,058.83	2,028,273,157	9,281.43	2,078,113,126	2.750	2041/5/21	1.70
6	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	16,000,000	10,018.23	1,602,916,890	10,083.88	1,613,422,221	5.500	2026/11/17	1.32
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	18,200,000	8,354.69	1,520,554,996	8,481.32	1,543,601,066	2.000	2031/3/20	1.27
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	14,600,000	10,292.26	1,502,670,704	10,538.40	1,538,606,829	3.750	2037/4/21	1.26
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	15,900,000	9,004.89	1,431,777,993	9,109.68	1,448,440,328	3.000	2028/3/20	1.19
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	18,870,000	7,317.83	1,380,874,521	7,572.29	1,428,892,334	1.750	2051/6/21	1.17
11	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	14,500,000	8,757.13	1,269,785,010	8,891.60	1,289,283,186	2.500	2029/10/22	1.06
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	14,300,000	8,881.01	1,269,985,219	8,988.31	1,285,329,294	2.750	2027/8/20	1.05
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,780,000	9,438.30	1,206,215,077	9,708.94	1,240,802,667	3.000	2047/3/21	1.02
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	13,000,000	8,752.28	1,137,797,233	8,854.73	1,151,115,683	2.250	2028/5/21	0.94
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	11,920,000	9,252.72	1,102,925,290	9,379.59	1,118,048,115	3.250	2029/8/21	0.92
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	10,500,000	9,396.41	986,623,802	9,430.94	990,249,160	4.750	2025/7/21	0.81
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	9,800,000	9,734.25	953,956,524	9,964.78	976,548,646	3.250	2039/6/21	0.80
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	9,960,000	9,370.86	933,338,193	9,494.33	945,636,126	3.250	2029/4/21	0.78
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000	9,067.15	924,849,835	9,191.51	937,534,828	3.000	2030/2/20	0.77
20	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	9,800,000	9,054.70	887,360,875	9,165.64	898,232,987	3.000	2029/4/20	0.74
21	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	9,500,000	8,898.23	845,332,676	8,962.52	851,439,628	3.250	2026/8/24	0.70
22	オーストラリア	社債券	STOCKLAND TRUST MGMNT	10,000,000	8,446.71	844,671,646	8,435.07	843,507,262	4.500	2022/11/23	0.69
23	国際機関	特殊債券	CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000	8,804.52	792,406,976	8,835.16	795,165,111	4.500	2025/6/5	0.65
24	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	8,500,000	8,967.21	762,213,044	9,049.20	769,182,367	3.000	2027/5/20	0.63
25	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	8,500,000	8,960.09	761,608,211	9,032.95	767,800,874	3.000	2026/10/21	0.63
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	8,500,000	8,790.29	747,174,701	8,903.89	756,831,407	2.500	2029/3/6	0.62
27	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	9,000,000	8,161.36	734,522,537	8,313.29	748,196,772	1.750	2031/8/21	0.61
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	8,200,000	9,000.20	738,016,659	9,083.73	744,865,986	2.750	2027/11/21	0.61
29	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	7,750,000	9,483.82	734,996,578	9,510.18	737,039,506	5.000	2025/7/23	0.60
30	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUST GOVT FIN	8,000,000	8,927.67	714,213,739	8,990.74	719,259,403	3.000	2026/7/20	0.59

(注1)変動利付債券は2021年7月末現在の利率です。

(注2)2021年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.14
地方債証券	26.26
特殊債券	5.55
社債券	52.30
合計	98.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 5YR 2109	売建	236	オーストラリアドル	24,983,806.97	2,020,190,632	25,200,976.8	2,037,750,984	△1.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 2109	買建	724	オーストラリアドル	103,668,401.6	8,382,626,953	105,480,530.16	8,529,155,668	6.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 2109	売建	1,008	オーストラリアドル	117,665,926.56	9,514,466,821	118,045,952.64	9,545,195,730	△7.82

(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、2021年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。