有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	2006年 1月19日～2006年 7月18日	222,568,044	502,458,813
第7特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月18日	96,268,706	536,479,015
第8特定期間	2007年 1月19日～2007年 7月18日	67,258,227	340,167,950
第9特定期間	2007年 7月19日～2008年 1月18日	84,488,817	160,626,204
第10特定期間	2008年 1月19日～2008年 7月18日	71,443,540	110,996,528
第11特定期間	2008年 7月19日～2009年 1月19日	64,150,831	143,134,970
第12特定期間	2009年 1月20日～2009年 7月21日	35,281,945	160,084,613
第13特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月18日	56,917,929	120,737,779
第14特定期間	2010年 1月19日～2010年 7月20日	255,563,746	78,997,940
第15特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月18日	127,761,224	117,567,724
第16特定期間	2011年 1月19日～2011年 7月19日	155,950,604	138,752,097
第17特定期間	2011年 7月20日～2012年 1月18日	115,771,209	123,519,493
第18特定期間	2012年 1月19日～2012年 7月18日	128,603,957	150,036,425
第19特定期間	2012年 7月19日～2013年 1月18日	80,817,047	143,733,464
第20特定期間	2013年 1月19日～2013年 7月18日	51,037,534	137,140,840
第21特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	72,721,217	68,860,319
第22特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	37,613,995	99,537,290
第23特定期間	2014年 7月19日～2015年 1月19日	40,781,047	88,031,134
第24特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	46,867,180	50,962,594
第25特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月18日	45,410,343	36,717,736

(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、平成28年 1月29日現在の運用状況であります。また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	35,838,146,648	12.54
地方債証券	カナダ	2,949,541,488	1.03
	オーストラリア	67,327,503,615	23.55
	ニュージーランド	481,290,561	0.17
	小計	70,758,335,664	24.75
特殊債券	ドイツ	11,362,312,706	3.97
	スウェーデン	567,856,416	0.20
	ノルウェー	1,610,172,862	0.56
	オーストラリア	2,439,851,308	0.85
	韓国	471,568,151	0.16
	国際機関	27,299,952,674	9.55
	小計	43,751,714,117	15.30
社債券	日本	204,893,238	0.07
	アメリカ	14,722,888,780	5.15
	カナダ	2,461,217,812	0.86
	ドイツ	440,309,532	0.15
	フランス	2,490,414,423	0.87
	オランダ	8,470,492,805	2.96
	フィンランド	192,339,251	0.07
	イギリス	4,083,941,408	1.43
	スイス	2,602,996,677	0.91
	スウェーデン	1,889,996,672	0.66
	ノルウェー	953,425,781	0.33
	オーストラリア	83,096,702,889	29.06
	ニュージーランド	2,030,738,776	0.71
	香港	263,137,241	0.09
	韓国	3,040,881,276	1.06
	アラブ首長国連邦	1,111,110,199	0.39
	小計	128,055,486,760	44.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,500,620,471	2.62
合計(純資産総額)		285,904,303,660	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,033,134,228	3.50
	売建	オーストラリア	11,045,893,375	△3.86

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	56,600,000	10,133.23	5,735,411,214	10,212.21	5,780,113,056	4.750	2027/4/21	2.02
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	54,820,000	10,083.12	5,527,568,719	10,168.52	5,574,386,655	4.500	2033/4/21	1.95
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	55,000,000	9,691.74	5,330,459,046	9,760.78	5,368,432,124	4.250	2026/4/21	1.88
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	58,560,000	8,796.85	5,151,437,527	8,874.54	5,196,934,911	3.250	2029/4/21	1.82
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	45,500,000	9,248.36	4,208,007,239	9,284.25	4,224,337,890	4.250	2023/7/21	1.48
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	42,000,000	9,772.94	4,104,638,748	9,793.50	4,113,273,276	5.500	2021/6/21	1.44
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	41,000,000	9,935.36	4,073,497,912	9,988.81	4,095,413,166	5.000	2024/8/20	1.43
8	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	38,100,000	10,223.09	3,894,998,319	10,235.59	3,899,763,242	6.000	2022/3/1	1.36
9	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	9,866.40	3,759,100,099	9,876.42	3,762,918,565	6.000	2020/6/15	1.32
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	46,700,000	7,900.85	3,689,696,997	7,971.09	3,722,499,637	2.750	2035/6/21	1.30
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	9,855.78	3,212,985,134	9,865.20	3,216,056,902	6.000	2020/5/1	1.12
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,500,000	10,161.24	3,099,180,085	10,173.06	3,102,785,514	6.000	2022/7/21	1.09
13	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	28,500,000	10,307.72	2,937,701,562	10,329.99	2,944,048,968	6.000	2022/10/17	1.03
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	31,300,000	9,133.58	2,858,811,529	9,219.24	2,885,623,109	3.750	2037/4/21	1.01
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	32,500,000	8,634.95	2,806,360,798	8,684.98	2,822,619,066	2.750	2024/4/21	0.99
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,100,000	9,219.58	2,775,095,326	9,222.49	2,775,971,970	6.000	2018/2/21	0.97
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,025.56	2,707,669,770	9,037.13	2,711,139,000	4.000	2019/6/21	0.95
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,100,000	9,818.86	2,660,911,916	9,826.22	2,662,908,308	6.250	2020/2/21	0.93
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	26,500,000	9,225.83	2,444,847,330	9,224.72	2,444,552,231	6.000	2018/2/1	0.86
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	10,218.21	2,401,279,369	10,255.04	2,409,935,312	5.750	2024/7/22	0.84
21	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000	9,701.59	2,207,112,776	9,753.59	2,218,941,780	5.000	2025/7/23	0.78
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	20,500,000	9,676.49	1,983,681,729	9,684.80	1,985,385,078	6.500	2019/8/7	0.69
23	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000	10,240.13	1,894,425,723	10,275.51	1,900,970,575	6.000	2023/10/16	0.66
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,000,000	8,942.30	1,877,883,920	9,001.75	1,890,368,008	3.250	2025/4/21	0.66
25	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	17,500,000	9,541.41	1,669,746,824	9,570.02	1,674,753,651	5.000	2022/3/9	0.59
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	15,500,000	10,267.46	1,591,457,010	10,323.91	1,600,206,751	5.500	2024/12/17	0.56
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	15,500,000	10,259.54	1,590,229,072	10,289.73	1,594,909,107	5.500	2023/4/21	0.56
28	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	16,500,000	9,184.89	1,515,507,428	9,183.95	1,515,351,955	6.000	2018/2/22	0.53
29	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000	8,817.75	1,499,018,306	8,856.04	1,505,527,609	4.750	2021/10/7	0.53
30	ドイツ	特殊債券	KFW	14,000,000	9,691.74	1,356,844,121	9,704.67	1,358,654,973	6.250	2019/12/4	0.48

(注1)変動利付債券は平成28年1月末現在の利率です。

(注2)平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.54
地方債証券	24.75
特殊債券	15.30
社債券	44.79
合計	97.38

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1603	買建	909	オーストラリアドル	116,575,495.83	9,985,856,972	117,127,413.36	10,033,134,228	3.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1603	売建	1,153	オーストラリアドル	128,771,536.7	11,030,569,833	128,950,424.65	11,045,893,375	△3.86

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。