有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成28年12月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	363,033,333
株式	22,322,333,270
派生商品評価勘定	4,198,740
未収入金	404,508,017
未収配当金	1,330,200
差入委託証拠金	22,385,000
流動資産合計	23,117,788,560
資産合計	23,117,788,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	894,720
前受金	3,324,000
未払解約金	105,497,870
未払利息	665
その他未払費用	800
流動負債合計	109,718,055
負債合計	109,718,055
純資産の部
元本等
元本	12,121,268,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,886,801,839
元本等合計	23,008,070,505
純資産合計	23,008,070,505
負債純資産合計	23,117,788,560

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年12月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,121,268,666口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8982円
		(1万口当たり純資産額)	(18,982円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年12月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年12月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年12月25日
期首元本額	13,078,823,855円
期中追加設定元本額	590,199,469円
期中一部解約元本額	1,547,754,658円
期末元本額	12,121,268,666円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	5,529,294,635円
日本株式SRIファンド	1,624,364,974円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,967,609,057円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年12月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,835,426,283
合計	2,835,426,283

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年12月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	564,275,980	-	567,580,000	3,304,020
合計		564,275,980	-	567,580,000	3,304,020

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	234,600	1,200.50	281,637,300
ショーボンドホールディングス	22,900	4,995.00	114,385,500
前田建設工業	229,000	1,028.00	235,412,000
東鉄工業	29,400	3,050.00	89,670,000
五洋建設	229,100	561.00	128,525,100
関電工	239,000	1,048.00	250,472,000
日揮	177,800	2,127.00	378,180,600
森永製菓	82,700	4,835.00	399,854,500
日本たばこ産業	70,400	3,935.00	277,024,000
東レ	76,000	978.40	74,358,400
信越化学工業	71,200	9,281.00	660,807,200
大陽日酸	225,900	1,399.00	316,034,100
三菱ケミカルホールディングス	530,700	774.80	411,186,360
ファンケル	12,300	1,639.00	20,159,700
ポーラ・オルビスホールディングス	73,300	9,760.00	715,408,000
日本新薬	19,700	5,700.00	112,290,000
大塚ホールディングス	132,900	5,080.00	675,132,000
TOTO	13,900	4,615.00	64,148,500
新日鐵住金	53,600	2,665.50	142,870,800
日立金属	166,300	1,551.00	257,931,300
住友金属鉱山	116,000	1,512.50	175,450,000
UACJ	310,000	320.00	99,200,000
住友電気工業	36,800	1,693.00	62,302,400
リンナイ	21,500	9,480.00	203,820,000
ディスコ	27,100	13,970.00	378,587,000
島精機製作所	171,500	3,880.00	665,420,000
荏原製作所	59,100	3,300.00	195,030,000
ダイキン工業	49,400	10,745.00	530,803,000
マキタ	15,500	7,900.00	122,450,000
三菱電機	341,500	1,632.00	557,328,000
日本電産	46,000	10,140.00	466,440,000
能美防災	114,000	1,729.00	197,106,000
ソニー	156,800	3,333.00	522,614,400
TDK	8,700	8,210.00	71,427,000
メガチップス	161,600	2,572.00	415,635,200
ローム	73,800	6,710.00	495,198,000
村田製作所	4,700	15,975.00	75,082,500
東京エレクトロン	35,700	11,060.00	394,842,000
トヨタ自動車	82,500	6,991.00	576,757,500
本田技研工業	90,400	3,495.00	315,948,000
富士重工業	146,800	4,824.00	708,163,200
ヤマハ発動機	159,200	2,657.00	422,994,400
バンダイナムコホールディングス	84,300	3,235.00	272,710,500
ピジョン	14,700	2,960.00	43,512,000
任天堂	31,300	24,555.00	768,571,500
九州電力	13,700	1,302.00	17,837,400
西日本鉄道	328,000	540.00	177,120,000
日立物流	63,800	2,414.00	154,013,200
パスコ	173,000	397.00	68,681,000
日本電信電話	18,400	4,946.00	91,006,400
ソフトバンクグループ	129,200	7,847.00	1,013,832,400
伊藤忠商事	283,700	1,589.00	450,799,300
三井物産	262,200	1,624.50	425,943,900
アスクル	58,300	4,295.00	250,398,500
ジェイアイエヌ	27,100	5,220.00	141,462,000
良品計画	2,100	22,990.00	48,279,000
ファーストリテイリング	13,100	43,340.00	567,754,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,267,300	736.20	932,986,260
三井住友フィナンシャルグループ	160,800	4,564.00	733,891,200
静岡銀行	39,000	1,003.00	39,117,000
みずほフィナンシャルグループ	1,009,300	214.90	216,898,570
野村ホールディングス	753,200	709.40	534,320,080
第一生命ホールディングス	213,000	1,950.00	415,350,000
東京海上ホールディングス	85,600	4,863.00	416,272,800
オリックス	58,600	1,833.50	107,443,100
三井不動産	110,000	2,763.00	303,930,000
テンプホールディングス	85,900	1,791.00	153,846,900
ツクイ	195,200	749.00	146,204,800
リクルートホールディングス	89,300	4,655.00	415,691,500
丹青社	190,700	820.00	156,374,000
合 計	10,680,100		22,322,333,270

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。