有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	2021年12月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	470,347,048
株式	23,098,630,730
派生商品評価勘定	985,050
未収入金	161,684,977
差入委託証拠金	6,705,000
流動資産合計	23,738,352,805
資産合計	23,738,352,805
負債の部
流動負債
前受金	990,000
未払金	161,948,220
未払解約金	128,302,958
未払利息	584
流動負債合計	291,241,762
負債合計	291,241,762
純資産の部
元本等
元本	8,060,739,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,386,371,390
元本等合計	23,447,111,043
純資産合計	23,447,111,043
負債純資産合計	23,738,352,805

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年12月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,060,739,653口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9088円
		(1万口当たり純資産額)	(29,088円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年12月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年12月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年12月25日
期首元本額	8,519,607,763円
期中追加設定元本額	381,507,689円
期中一部解約元本額	840,375,799円
期末元本額	8,060,739,653円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	2,476,008,486円
日本株式SRIファンド	762,985,769円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,821,745,398円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年12月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,240,275,461
合計	2,240,275,461

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年12月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	177,345,000	-	178,335,000	990,000
合計		177,345,000	-	178,335,000	990,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	202,400	1,013.00	205,031,200
ショーボンドホールディングス	55,900	5,190.00	290,121,000
東レ	297,900	684.30	203,852,970
昭和電工	167,500	2,484.00	416,070,000
信越化学工業	32,700	19,755.00	645,988,500
富士フイルムホールディングス	70,300	8,501.00	597,620,300
ファンケル	92,400	3,430.00	316,932,000
エフピコ	20,100	3,885.00	78,088,500
ユニ・チャーム	72,900	4,990.00	363,771,000
JCRファーマ	162,100	2,235.00	362,293,500
第一三共	240,800	2,904.50	699,403,600
AGC	97,400	5,590.00	544,466,000
TOTO	51,000	5,280.00	269,280,000
日本碍子	254,600	1,940.00	493,924,000
東京製鐵	128,300	1,364.00	175,001,200
住友金属鉱山	35,100	4,342.00	152,404,200
横河ブリッジホールディングス	56,800	2,166.00	123,028,800
リンナイ	5,600	10,380.00	58,128,000
ディスコ	3,000	34,700.00	104,100,000
SMC	7,500	77,170.00	578,775,000
ダイキン工業	34,100	25,840.00	881,144,000
ダイフク	36,900	9,600.00	354,240,000
富士電機	48,200	6,170.00	297,394,000
明電舎	52,700	2,682.00	141,341,400
日本電産	42,000	13,550.00	569,100,000
オムロン	55,500	11,605.00	644,077,500
日本電気	48,200	5,260.00	253,532,000
ソニーグループ	67,300	14,270.00	960,371,000
TDK	113,700	4,585.00	521,314,500
アドバンテスト	26,400	10,870.00	286,968,000
イリソ電子工業	25,200	4,370.00	110,124,000
ローム	24,600	10,740.00	264,204,000
村田製作所	43,100	9,276.00	399,795,600
ニチコン	147,700	1,281.00	189,203,700
川崎重工業	108,600	2,078.00	225,670,800
トヨタ自動車	485,000	2,096.50	1,016,802,500
本田技研工業	67,700	3,184.00	215,556,800
テルモ	82,600	4,862.00	401,601,200
島津製作所	75,200	4,940.00	371,488,000
九州電力	58,800	846.00	49,744,800
レノバ	32,200	4,600.00	148,120,000
西日本旅客鉄道	29,500	4,864.00	143,488,000
オプティム	30,600	1,302.00	39,841,200
チェンジ	69,600	1,908.00	132,796,800
サーバーワークス	24,500	3,235.00	79,257,500
伊藤忠テクノソリューションズ	89,000	3,680.00	327,520,000
日本電信電話	102,000	3,130.00	319,260,000
カプコン	49,100	2,737.00	134,386,700
ソフトバンクグループ	39,300	5,379.00	211,394,700
伊藤忠商事	152,600	3,512.00	535,931,200
ニトリホールディングス	17,600	18,150.00	319,440,000
ファーストリテイリング	1,300	67,540.00	87,802,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	850,200	624.30	530,779,860
三井住友フィナンシャルグループ	63,400	3,907.00	247,703,800
SBIホールディングス	126,700	3,100.00	392,770,000
第一生命ホールディングス	202,200	2,307.00	466,475,400
東京海上ホールディングス	68,800	6,342.00	436,329,600
オリックス	162,000	2,274.50	368,469,000
三井不動産	79,000	2,271.00	179,409,000
カチタス	100,600	4,320.00	434,592,000
ディップ	55,000	3,940.00	216,700,000
オリエンタルランド	9,300	19,480.00	181,164,000
サイバーエージェント	173,900	1,936.00	336,670,400
リクルートホールディングス	109,100	6,940.00	757,154,000
エラン	41,200	1,145.00	47,174,000
NexTone	65,200	4,810.00	313,612,000
LITALICO	47,000	4,135.00	194,345,000
共立メンテナンス	113,000	4,070.00	459,910,000
ダイセキ	43,700	5,130.00	224,181,000
合 計	6,645,400		23,098,630,730

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。