有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	2022年12月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,928,928
株式	20,649,682,120
未収入金	308,363,547
前払金	3,512,000
差入委託証拠金	7,160,000
流動資産合計	21,259,646,595
資産合計	21,259,646,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,516,400
未払金	306,500,041
未払解約金	1,099,587
未払利息	644
流動負債合計	311,116,672
負債合計	311,116,672
純資産の部
元本等
元本	7,900,171,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,048,358,791
元本等合計	20,948,529,923
純資産合計	20,948,529,923
負債純資産合計	21,259,646,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年12月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年12月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,900,171,132口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6517円
		(1万口当たり純資産額)	(26,517円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年12月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年12月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月25日
期首元本額	8,060,739,653円
期中追加設定元本額	407,240,093円
期中一部解約元本額	567,808,614円
期末元本額	7,900,171,132円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	2,366,228,497円
日本株式SRIファンド	750,387,552円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,783,555,083円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年12月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,652,889,303
合計	△1,652,889,303

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年12月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	155,512,000	-	152,000,000	△3,512,000
合計		155,512,000	-	152,000,000	△3,512,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	161,300	1,461.00	235,659,300
ショーボンドホールディングス	55,900	5,750.00	321,425,000
不二製油グループ本社	125,900	2,016.00	253,814,400
昭和電工	47,900	2,102.00	100,685,800
日本曹達	28,500	4,300.00	122,550,000
信越化学工業	23,800	16,930.00	402,934,000
花王	90,700	5,349.00	485,154,300
富士フイルムホールディングス	44,700	6,736.00	301,099,200
ファンケル	139,500	2,463.00	343,588,500
ユニ・チャーム	91,100	5,049.00	459,963,900
JCRファーマ	149,700	1,621.00	242,663,700
第一三共	125,200	4,248.00	531,849,600
ペプチドリーム	54,700	1,637.00	89,543,900
AGC	37,500	4,535.00	170,062,500
TOTO	38,200	4,500.00	171,900,000
日本碍子	62,400	1,697.00	105,892,800
MARUWA	20,800	15,520.00	322,816,000
東京製鐵	154,600	1,195.00	184,747,000
三浦工業	135,000	2,983.00	402,705,000
ディスコ	900	38,100.00	34,290,000
SMC	3,500	56,820.00	198,870,000
小松製作所	95,900	2,932.00	281,178,800
ダイキン工業	31,900	20,730.00	661,287,000
ダイフク	14,000	6,190.00	86,660,000
イビデン	52,600	4,695.00	246,957,000
富士電機	74,800	5,120.00	382,976,000
日本電産	25,900	6,941.00	179,771,900
オムロン	24,800	6,468.00	160,406,400
日本電気	79,600	4,655.00	370,538,000
ソニーグループ	83,400	10,230.00	853,182,000
TDK	35,600	4,370.00	155,572,000
メイコー	42,500	2,466.00	104,805,000
ローム	36,900	9,820.00	362,358,000
村田製作所	34,000	6,779.00	230,486,000
東京エレクトロン	8,800	40,070.00	352,616,000
トヨタ自動車	451,200	1,823.00	822,537,600
本田技研工業	103,000	3,079.00	317,137,000
テルモ	121,100	3,746.00	453,640,600
島津製作所	57,000	3,750.00	213,750,000
九州電力	58,800	722.00	42,453,600
レノバ	32,200	2,340.00	75,348,000
西日本旅客鉄道	101,000	5,621.00	567,721,000
SHIFT	3,100	23,540.00	72,974,000
日本電信電話	232,000	3,781.00	877,192,000
ソフトバンクグループ	18,600	5,778.00	107,470,800
伊藤忠商事	171,700	4,187.00	718,907,900
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	181,200	2,261.00	409,693,200
ニトリホールディングス	16,900	16,645.00	281,300,500
ファーストリテイリング	1,300	80,670.00	104,871,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	965,700	881.10	850,878,270
三井住友フィナンシャルグループ	132,000	5,232.00	690,624,000
第一生命ホールディングス	112,200	2,950.50	331,046,100
東京海上ホールディングス	161,100	2,831.00	456,074,100
オリックス	169,500	2,154.50	365,187,750
三井不動産	97,900	2,384.00	233,393,600
カチタス	67,300	3,010.00	202,573,000
ディップ	55,000	3,700.00	203,500,000
エムスリー	50,900	3,543.00	180,338,700
オリエンタルランド	21,200	18,600.00	394,320,000
サイバーエージェント	102,600	1,136.00	116,553,600
リクルートホールディングス	164,900	4,192.00	691,260,800
エラン	35,400	945.00	33,453,000
NexTone	20,400	4,330.00	88,332,000
LITALICO	69,100	2,170.00	149,947,000
共立メンテナンス	78,600	5,640.00	443,304,000
ダイセキ	53,500	4,540.00	242,890,000
合 計	6,138,900		20,649,682,120

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。