有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	平成29年12月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	639,846,129
株式	24,010,209,520
派生商品評価勘定	11,702,260
未収入金	1,147,151,450
差入委託証拠金	15,190,000
流動資産合計	25,824,099,359
資産合計	25,824,099,359
負債の部
流動負債
前受金	11,719,000
未払金	643,070,143
未払解約金	420,540,821
未払利息	1,053
流動負債合計	1,075,331,017
負債合計	1,075,331,017
純資産の部
元本等
元本	10,031,835,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,716,932,532
元本等合計	24,748,768,342
純資産合計	24,748,768,342
負債純資産合計	25,824,099,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年12月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		10,031,835,810口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4670円
		(1万口当たり純資産額)	(24,670円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年12月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年12月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年12月27日
期首元本額	12,121,268,666円
期中追加設定元本額	404,092,165円
期中一部解約元本額	2,493,525,021円
期末元本額	10,031,835,810円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	3,944,944,695円
日本株式SRIファンド	1,168,469,485円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,918,421,630円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年12月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,398,759,682
合計	4,398,759,682

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年12月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	555,752,740	-	567,455,000	11,702,260
合計		555,752,740	-	567,455,000	11,702,260

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	266,100	1,395.50	371,342,550
ショーボンドホールディングス	18,900	7,830.00	147,987,000
前田建設工業	283,400	1,546.00	438,136,400
五洋建設	285,300	832.00	237,369,600
森永製菓	11,200	5,760.00	64,512,000
伊藤園	42,200	4,480.00	189,056,000
カゴメ	63,600	4,290.00	272,844,000
旭化成	175,600	1,473.00	258,658,800
テイカ	79,600	3,290.00	261,884,000
信越化学工業	12,500	11,610.00	145,125,000
三菱ケミカルホールディングス	286,300	1,258.50	360,308,550
ファンケル	63,000	3,295.00	207,585,000
ポーラ・オルビスホールディングス	288,800	4,095.00	1,182,636,000
エフピコ	18,600	5,910.00	109,926,000
日本新薬	7,400	8,410.00	62,234,000
大塚ホールディングス	111,600	5,005.00	558,558,000
オハラ	79,000	3,405.00	268,995,000
住友金属鉱山	82,500	4,914.00	405,405,000
住友電気工業	30,400	1,921.00	58,398,400
ディスコ	9,900	25,630.00	253,737,000
島精機製作所	143,900	7,330.00	1,054,787,000
小松製作所	64,600	4,039.00	260,919,400
THK	47,300	4,320.00	204,336,000
マキタ	103,900	4,845.00	503,395,500
三菱電機	353,400	1,917.50	677,644,500
富士電機	944,000	862.00	813,728,000
日本電産	59,500	16,150.00	960,925,000
オムロン	43,200	6,850.00	295,920,000
TDK	26,500	8,950.00	237,175,000
イリソ電子工業	87,000	6,640.00	577,680,000
ローム	62,000	12,510.00	775,620,000
村田製作所	900	15,250.00	13,725,000
豊田自動織機	87,600	7,280.00	637,728,000
デンソー	89,200	6,807.00	607,184,400
トヨタ自動車	29,700	7,282.00	216,275,400
ヤマハ発動機	42,900	3,735.00	160,231,500
島津製作所	123,800	2,594.00	321,137,200
ピジョン	33,900	4,365.00	147,973,500
任天堂	10,600	42,360.00	449,016,000
九州電力	11,500	1,171.00	13,466,500
西日本旅客鉄道	23,000	8,338.00	191,774,000
伊藤忠テクノソリューションズ	128,600	4,940.00	635,284,000
SCSK	14,100	5,240.00	73,884,000
コナミホールディングス	50,500	6,320.00	319,160,000
ソフトバンクグループ	69,100	8,956.00	618,859,600
伊藤忠商事	308,000	2,112.00	650,496,000
豊田通商	124,700	4,550.00	567,385,000
阪和興業	41,600	5,070.00	210,912,000
良品計画	1,800	34,650.00	62,370,000
丸井グループ	141,400	2,000.00	282,800,000
ファーストリテイリング	20,200	44,650.00	901,930,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,281,600	839.80	1,076,287,680
三井住友フィナンシャルグループ	137,500	4,917.00	676,087,500
静岡銀行	32,000	1,163.00	37,216,000
みずほフィナンシャルグループ	1,184,400	206.10	244,104,840
大和証券グループ本社	422,000	699.10	295,020,200
第一生命ホールディングス	291,700	2,366.50	690,308,050
東京海上ホールディングス	82,800	5,204.00	430,891,200
オリックス	16,000	1,929.50	30,872,000
イオンモール	83,200	2,210.00	183,872,000
ディー・エヌ・エー	7,400	2,315.00	17,131,000
オリエンタルランド	59,500	10,330.00	614,635,000
リクルートホールディングス	46,100	2,822.50	130,117,250
共立メンテナンス	63,600	4,485.00	285,246,000
合 計	9,212,100		24,010,209,520

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。