有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	2018年12月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	147,891,569
コール・ローン	548,492,158
株式	17,335,860,140
未収入金	383,910,138
未収配当金	4,992,000
前払金	88,432,900
流動資産合計	18,509,578,905
資産合計	18,509,578,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	88,432,900
未払金	403,127,178
未払解約金	35,694,111
未払利息	1,537
その他未払費用	3,636
流動負債合計	527,259,362
負債合計	527,259,362
純資産の部
元本等
元本	9,661,829,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,320,490,289
元本等合計	17,982,319,543
純資産合計	17,982,319,543
負債純資産合計	18,509,578,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年12月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年12月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,661,829,254口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8612円
		(1万口当たり純資産額)	(18,612円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年12月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年12月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年12月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年12月26日
期首元本額	10,031,835,810円
期中追加設定元本額	714,776,493円
期中一部解約元本額	1,084,783,049円
期末元本額	9,661,829,254円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	3,448,389,852円
日本株式SRIファンド	1,035,576,812円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	5,177,862,590円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年12月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,721,500,383
合計	△3,721,500,383

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年12月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	661,202,900	-	572,770,000	△88,432,900
合計		661,202,900	-	572,770,000	△88,432,900

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	297,700	938.20	279,302,140
ショーボンドホールディングス	22,100	7,760.00	171,496,000
大林組	288,800	935.00	270,028,000
西松建設	38,000	2,274.00	86,412,000
前田建設工業	133,700	952.00	127,282,400
協和エクシオ	76,200	2,334.00	177,850,800
森永製菓	38,700	4,355.00	168,538,500
ヤクルト本社	36,900	7,480.00	276,012,000
伊藤園	40,000	4,720.00	188,800,000
キッコーマン	28,100	5,530.00	155,393,000
ハウス食品グループ本社	30,600	3,565.00	109,089,000
王子ホールディングス	284,900	546.00	155,555,400
テイカ	78,500	1,465.00	115,002,500
三菱ケミカルホールディングス	271,800	766.30	208,280,340
富士フイルムホールディングス	72,500	4,051.00	293,697,500
資生堂	75,900	6,274.00	476,196,600
ファンケル	313,600	2,599.00	815,046,400
ポーラ・オルビスホールディングス	13,400	2,802.00	37,546,800
タカラバイオ	94,000	2,283.00	214,602,000
塩野義製薬	69,800	6,113.00	426,687,400
第一三共	115,300	3,286.00	378,875,800
大塚ホールディングス	24,400	4,473.00	109,141,200
住友金属鉱山	56,400	2,806.50	158,286,600
住友電気工業	28,900	1,359.50	39,289,550
ディスコ	1,900	11,870.00	22,553,000
ダイフク	105,500	4,740.00	500,070,000
マキタ	118,800	3,625.00	430,650,000
富士電機	36,600	3,000.00	109,800,000
日本電産	56,500	11,800.00	666,700,000
富士通	52,100	6,603.00	344,016,300
ソニー	72,700	5,000.00	363,500,000
イリソ電子工業	3,700	3,810.00	14,097,000
ローム	30,600	6,430.00	196,758,000
太陽誘電	54,400	1,594.00	86,713,600
村田製作所	28,900	14,435.00	417,171,500
東京エレクトロン	1,600	11,735.00	18,776,000
豊田自動織機	7,700	4,750.00	36,575,000
デンソー	32,900	4,507.00	148,280,300
トヨタ自動車	54,200	6,079.00	329,481,800
スズキ	37,600	5,272.00	198,227,200
島津製作所	13,100	2,043.00	26,763,300
ピジョン	111,900	4,415.00	494,038,500
九州電力	69,600	1,280.00	89,088,000
西日本旅客鉄道	75,100	7,302.00	548,380,200
東海旅客鉄道	12,600	21,570.00	271,782,000
アイスタイル	10,000	815.00	8,150,000
オプティム	51,000	4,205.00	214,455,000
ALBERT	26,200	12,170.00	318,854,000
ヤフー	1,062,600	259.00	275,213,400
伊藤忠テクノソリューションズ	141,900	1,940.00	275,286,000
富士ソフト	58,100	4,015.00	233,271,500
ソフトバンクグループ	30,500	7,043.00	214,811,500
伊藤忠商事	348,600	1,757.00	612,490,200
三菱商事	174,400	2,821.50	492,069,600
ファーストリテイリング	5,900	56,410.00	332,819,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,079,900	520.10	561,655,990
三井住友フィナンシャルグループ	81,900	3,554.00	291,072,600
静岡銀行	30,600	829.00	25,367,400
みずほフィナンシャルグループ	661,900	165.80	109,743,020
第一生命ホールディングス	65,200	1,650.50	107,612,600
東京海上ホールディングス	105,800	5,030.00	532,174,000
カチタス	118,000	2,380.00	280,840,000
オプトホールディング	16,300	1,502.00	24,482,600
オリエンタルランド	28,400	10,300.00	292,520,000
リクルートホールディングス	207,800	2,541.50	528,123,700
共立メンテナンス	31,900	4,505.00	143,709,500
カナモト	49,700	2,770.00	137,669,000
西尾レントオール	57,800	3,150.00	182,070,000
乃村工藝社	37,300	2,463.00	91,869,900
セコム	33,600	8,860.00	297,696,000
合 計	8,023,500		17,335,860,140

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。