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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【提出】: 2018/02/27 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 6月 6日から平成29年12月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 6月 5日現在				当期平成29年12月 5日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,836,231,915口				2,548,964,087口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	369,796,390円			元本の欠損	248,972,462円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8696円			1口当たり純資産額	0.9023円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,696円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,023円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日				当期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,543,276円				当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,289,216円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年12月 6日から平成29年 1月 5日まで				平成29年 6月 6日から平成29年 7月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,241,072円		費用控除後の配当等収益額	A	4,383,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	176,591,656円		収益調整金額	C	150,274,374円
	分配準備積立金額	D	3,956,961円		分配準備積立金額	D	11,806,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,789,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,463,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,051,727,631口		当ファンドの期末残存口数	F	2,789,416,199口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	608円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,577,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,184,124円
	平成29年 1月 6日から平成29年 2月 6日まで				平成29年 7月 6日から平成29年 8月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,953,222円		費用控除後の配当等収益額	A	3,618,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	173,537,971円		収益調整金額	C	145,588,556円
	分配準備積立金額	D	6,091,238円		分配準備積立金額	D	13,100,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,582,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,307,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,025,009,193口		当ファンドの期末残存口数	F	2,727,688,332口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,537,513円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,091,532円
	平成29年 2月 7日から平成29年 3月 6日まで				平成29年 8月 8日から平成29年 9月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,395,779円		費用控除後の配当等収益額	A	2,173,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	170,410,255円		収益調整金額	C	140,710,263円
	分配準備積立金額	D	6,952,028円		分配準備積立金額	D	13,641,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,758,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,525,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,996,564,199口		当ファンドの期末残存口数	F	2,661,013,281口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,494,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,991,519円
	平成29年 3月 7日から平成29年 4月 5日まで				平成29年 9月 6日から平成29年10月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,922,134円		費用控除後の配当等収益額	A	3,786,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	165,443,043円		収益調整金額	C	136,400,041円
	分配準備積立金額	D	8,177,919円		分配準備積立金額	D	13,441,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,543,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,628,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,934,972,131口		当ファンドの期末残存口数	F	2,614,042,792口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,402,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,921,064円
	平成29年 4月 6日から平成29年 5月 8日まで				平成29年10月 6日から平成29年11月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,270,380円		費用控除後の配当等収益額	A	4,075,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	159,190,704円		収益調整金額	C	133,929,941円
	分配準備積立金額	D	9,433,772円		分配準備積立金額	D	13,032,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,894,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,038,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,875,008,903口		当ファンドの期末残存口数	F	2,565,935,355口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,312,513円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,848,903円
	平成29年 5月 9日から平成29年 6月 5日まで				平成29年11月 7日から平成29年12月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,744,238円		費用控除後の配当等収益額	A	1,951,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	154,211,032円		収益調整金額	C	133,047,531円
	分配準備積立金額	D	12,098,720円		分配準備積立金額	D	13,169,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,053,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,168,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,836,231,915口		当ファンドの期末残存口数	F	2,548,964,087口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,254,347円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,823,446円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日	当期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 6月 5日現在	当期平成29年12月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日	当期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日		当期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
期首元本額	3,106,434,682円	期首元本額	2,836,231,915円
期中追加設定元本額	4,753,464円	期中追加設定元本額	9,691,707円
期中一部解約元本額	274,956,231円	期中一部解約元本額	296,959,535円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日	当期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,430,219	△11,037,389
合計	3,430,219	△11,037,389

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

開示資料

決算