有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

【提出】: 2018/08/30 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月 6日から2018年 6月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月 5日現在				当期 2018年 6月 5日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,548,964,087口				2,416,044,468口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	248,972,462円			元本の欠損	362,491,539円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9023円			1口当たり純資産額	0.8500円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,023円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,500円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日				当期自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,289,216円				当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,932,676円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 6月 6日から2017年 7月 5日まで				2017年12月 6日から2018年 1月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,383,087円		費用控除後の配当等収益額	A	3,322,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	150,274,374円		収益調整金額	C	131,036,087円
	分配準備積立金額	D	11,806,044円		分配準備積立金額	D	11,124,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,463,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,483,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,789,416,199口		当ファンドの期末残存口数	F	2,510,376,382口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	579円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,184,124円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,765,564円
	2017年 7月 6日から2017年 8月 7日まで				2018年 1月 6日から2018年 2月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,618,860円		費用控除後の配当等収益額	A	2,011,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	145,588,556円		収益調整金額	C	129,910,786円
	分配準備積立金額	D	13,100,528円		分配準備積立金額	D	10,587,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,307,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,509,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,727,688,332口		当ファンドの期末残存口数	F	2,488,759,208口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,091,532円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,733,138円
	2017年 8月 8日から2017年 9月 5日まで				2018年 2月 6日から2018年 3月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,173,266円		費用控除後の配当等収益額	A	1,633,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,710,263円		収益調整金額	C	129,336,014円
	分配準備積立金額	D	13,641,578円		分配準備積立金額	D	8,824,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,525,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,794,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,661,013,281口		当ファンドの期末残存口数	F	2,477,703,095口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,991,519円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,716,554円
	2017年 9月 6日から2017年10月 5日まで				2018年 3月 6日から2018年 4月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,786,359円		費用控除後の配当等収益額	A	3,779,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	136,400,041円		収益調整金額	C	126,504,241円
	分配準備積立金額	D	13,441,850円		分配準備積立金額	D	6,590,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,628,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,874,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,614,042,792口		当ファンドの期末残存口数	F	2,423,360,305口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,921,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,635,040円
	2017年10月 6日から2017年11月 6日まで				2018年 4月 6日から2018年 5月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,075,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,656,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	133,929,941円		収益調整金額	C	126,530,928円
	分配準備積立金額	D	13,032,428円		分配準備積立金額	D	6,729,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,038,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,916,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,565,935,355口		当ファンドの期末残存口数	F	2,423,670,188口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	556円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,848,903円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,635,505円
	2017年11月 7日から2017年12月 5日まで				2018年 5月 8日から2018年 6月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,951,467円		費用控除後の配当等収益額	A	2,461,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	133,047,531円		収益調整金額	C	126,135,030円
	分配準備積立金額	D	13,169,138円		分配準備積立金額	D	4,734,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,168,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,330,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,548,964,087口		当ファンドの期末残存口数	F	2,416,044,468口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	551円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,823,446円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,624,066円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日	当期自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月 5日現在	当期 2018年 6月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日	当期自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日		当期自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
期首元本額	2,836,231,915円	期首元本額	2,548,964,087円
期中追加設定元本額	9,691,707円	期中追加設定元本額	5,637,408円
期中一部解約元本額	296,959,535円	期中一部解約元本額	138,557,027円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日	当期自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,037,389	△6,110,116
合計	△11,037,389	△6,110,116

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

開示資料

決算