有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/30 9:01
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月 8日から2021年 6月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月 7日現在				当期 2021年 6月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,882,278,594口				1,813,730,533口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	248,506,943円			元本の欠損	212,569,125円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8680円			1口当たり純資産額	0.8828円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,680円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,828円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日				当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,329,695円				当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,227,935円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年 6月 6日から2020年 7月 6日まで				2020年12月 8日から2021年 1月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,189,640円		費用控除後の配当等収益額	A	756,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	80,802,369円		収益調整金額	C	71,950,100円
	分配準備積立金額	D	7,378,362円		分配準備積立金額	D	4,096,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,370,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,802,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,950,724,525口		当ファンドの期末残存口数	F	1,872,354,109口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	410円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,926,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,808,531円
	2020年 7月 7日から2020年 8月 5日まで				2021年 1月 6日から2021年 2月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,745,534円		費用控除後の配当等収益額	A	1,086,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	77,010,816円		収益調整金額	C	71,559,327円
	分配準備積立金額	D	8,470,687円		分配準備積立金額	D	2,032,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,227,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,678,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,928,982,580口		当ファンドの期末残存口数	F	1,862,161,054口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	457円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,893,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,793,241円
	2020年 8月 6日から2020年 9月 7日まで				2021年 2月 6日から2021年 3月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	808,003円		費用控除後の配当等収益額	A	1,866,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,624,035円		収益調整金額	C	67,818,201円
	分配準備積立金額	D	8,278,980円		分配準備積立金額	D	3,075,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,711,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,760,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,919,238,785口		当ファンドの期末残存口数	F	1,836,462,281口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	446円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,878,858円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,754,693円
	2020年 9月 8日から2020年10月 5日まで				2021年 3月 6日から2021年 4月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	830,981円		費用控除後の配当等収益額	A	2,457,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,236,382円		収益調整金額	C	67,761,341円
	分配準備積立金額	D	6,174,869円		分配準備積立金額	D	2,184,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,242,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,403,794円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,909,472,702口		当ファンドの期末残存口数	F	1,834,890,373口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	435円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,864,209円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,752,335円
	2020年10月 6日から2020年11月 5日まで				2021年 4月 6日から2021年 5月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	655,804円		費用控除後の配当等収益額	A	599,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,956,650円		収益調整金額	C	64,498,417円
	分配準備積立金額	D	4,125,478円		分配準備積立金額	D	4,604,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,737,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,703,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,902,428,184口		当ファンドの期末残存口数	F	1,820,437,285口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,853,642円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,730,655円
	2020年11月 6日から2020年12月 7日まで				2021年 5月 7日から2021年 6月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,212,629円		費用控除後の配当等収益額	A	2,113,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	75,153,040円		収益調整金額	C	64,263,368円
	分配準備積立金額	D	1,906,801円		分配準備積立金額	D	2,462,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,272,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,839,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,882,278,594口		当ファンドの期末残存口数	F	1,813,730,533口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,823,417円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,720,595円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日	当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年12月 7日現在	当期 2021年 6月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日	当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(追加情報)

当期
自 2020年12月 8日
至 2021年 6月 7日

当ファンドの信託期間は原則として無期限としておりましたが、委託会社は2021年5月17日、信託約款第53条の規定に基づき当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。今後、法令・規則に則った手続きを経て2021年12月6日に繰上償還される予定です。

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日		当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
期首元本額	1,965,871,081円	期首元本額	1,882,278,594円
期中追加設定元本額	2,580,174円	期中追加設定元本額	3,679,481円
期中一部解約元本額	86,172,661円	期中一部解約元本額	72,227,542円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日	当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	23,051,909	15,154,166
合計	23,051,909	15,154,166

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算