有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,645,594
コール・ローン	7,125,631
株式	2,891,881,829
未収入金	5,647,773
未収配当金	9,551,951
未収利息	13
流動資産合計	2,919,852,791
資産合計	2,919,852,791
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,783
未払解約金	13,876,936
その他未払費用	49,700
流動負債合計	13,944,419
負債合計	13,944,419
純資産の部
元本等
元本	1,892,912,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,012,995,933
元本等合計	2,905,908,372
純資産合計	2,905,908,372
負債純資産合計	2,919,852,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5352円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,352円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 5月28日 至 平成26年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月27日現在
期首	平成25年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,994,888,260円
同期中における追加設定元本額	14,323,327円
同期中における一部解約元本額	116,299,148円
期末元本額	1,892,912,439円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,805,922,611円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	86,989,828円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	7,500	5,585.00	41,887,500
		NTTドコモ	3,900	1,683.00	6,563,700
		ソフトバンク	2,600	7,144.00	18,574,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,200	577.00	23,195,400
		三井住友フィナンシャルグループ	3,800	4,075.00	15,485,000
		みずほフィナンシャルグループ	68,000	197.00	13,396,000
	小計	銘柄数:6			119,102,000
		組入時価比率:4.1%			4.1%
	米ドル	UNION PAC CORP	1,270	196.26	249,250.20
		FORD MOTOR COMPANY	10,890	16.02	174,457.80
		NIKE INC-B	1,660	75.85	125,911.00
		STARBUCKS CORP	2,070	71.98	148,998.60
		COMCAST CORP SPECIAL CL-A	1,330	51.53	68,534.90
		COMCAST CORP-CL A	5,890	51.97	306,103.30
		DISNEY (WALT) CO	4,890	83.32	407,434.80
		COCA COLA CO	11,840	40.58	480,467.20
		PROCTER & GAMBLE CO	7,680	80.52	618,393.60
		MEDTRONIC INC	2,760	59.93	165,406.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,820	78.77	222,131.40
		JOHNSON & JOHNSON	7,700	100.98	777,546.00
		MERCK & CO INC	8,310	56.81	472,091.10
		BANK OF AMERICA CORP	29,610	14.72	435,859.20
		CITIGROUP	8,510	47.29	402,437.90
		US BANCORP	5,180	41.45	214,711.00
		WELLS FARGO CO	14,960	50.16	750,393.60
		EBAY INC	3,280	52.02	170,625.60
		GOOGLE INC-CL A	786	563.80	443,146.80
		GOOGLE INC-CL C	809	552.70	447,134.30
		ACCENTURE PLC-CL A	1,770	79.79	141,228.30
		MICROSOFT CORP	21,040	40.12	844,124.80
		CISCO SYSTEMS	14,490	24.52	355,294.80
		QUALCOMM INC	4,830	79.88	385,820.40
		APPLE INC	2,436	614.13	1,496,020.68
		EMC CORP	5,650	26.60	150,290.00
		HEWLETT PACKARD CO	5,350	33.72	180,402.00
		INTEL CORP	14,070	26.29	369,900.30
		AT & T INC	14,940	35.32	527,680.80
		VERIZON COMMUNICATIONS	11,687	49.74	581,311.38
		AMERICAN EXPRESS CO	2,580	88.78	229,052.40
		BLACKROCK INC	370	300.69	111,255.30
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,200	160.16	192,192.00
	小計	銘柄数:33			12,645,608.26
					(1,289,219,762)
		組入時価比率:44.4%			44.6%
	カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	4,180	42.28	176,730.40
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,120	65.21	138,245.20
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,410	68.00	231,880.00
		ROYAL BANK OF CANADA	4,040	75.25	304,010.00
		TORONTO DOMINION BANK	5,220	53.61	279,844.20
	小計	銘柄数:5			1,130,709.80
					(106,354,563)
		組入時価比率:3.7%			3.7%
	ユーロ	ENI SPA	6,950	18.95	131,702.50
		TOTAL SA	5,760	52.65	303,264.00
		BASF SE	2,620	83.77	219,477.40
		SIEMENS AG	2,260	97.57	220,508.20
		BAYER MOTOREN WERK	920	91.27	83,968.40
		VOLKSWAGEN AG	87	194.25	16,899.75
		VOLKSWAGEN AG-PREF	400	195.10	78,040.00
		LVMH	700	144.25	100,975.00
		INDITEX	600	106.20	63,720.00
		UNILEVER NV-CVA	4,490	31.92	143,320.80
		LOREAL-ORD	680	128.45	87,346.00
		BAYER AG	2,350	105.20	247,220.00
	SANOFI	3,220	78.05	251,321.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16,670	9.29	154,914.31
	BANCO SANTANDER SA	32,770	7.45	244,169.27
	BNP PARIBAS	2,760	52.49	144,872.40
	ING GROEP NV	10,860	10.14	110,120.40
	ALLIANZ SE	1,280	123.10	157,568.00
	AXA	5,260	17.79	93,575.40
	SAP AG	2,510	55.10	138,301.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	8,790	12.45	109,435.50
	TELEFONICA SA	11,030	12.21	134,676.30
	ELECTRICITE DE FRANCE	750	27.64	20,730.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	2,810	30.12	84,651.25
小計	銘柄数:24			3,340,776.88
				(465,570,665)
	組入時価比率:16.0%			16.1%
英ポンド	BG GROUP PLC	9,900	12.13	120,136.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,090	23.53	260,947.70
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	6,910	24.44	168,914.95
	BHP BILLITON PLC	6,030	19.47	117,434.25
	RIO TINTO PLC-REG	3,540	32.57	115,315.50
	TESCO PLC	22,320	3.04	67,886.28
	DIAGEO PLC	7,150	19.02	135,993.00
	SABMILLER PLC	2,730	33.27	90,840.75
	UNILEVER PLC	3,360	26.64	89,510.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,800	50.00	90,000.00
	ASTRAZENECA PLC	3,560	43.28	154,076.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,680	16.27	222,642.00
	BARCLAYS PLC	45,950	2.46	113,312.70
	HSBC HOLDINGS PLC	53,300	6.14	327,688.40
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	152,100	0.75	115,535.16
	STANDARD CHARTERED PLC	5,530	13.41	74,157.30
	PRUDENTIAL PLC	7,100	13.84	98,299.50
	BT GROUP PLC	22,100	3.87	85,637.50
	VODAFONE GROUP PLC	74,104	2.06	152,802.44
	NATIONAL GRID PLC	10,350	8.80	91,131.75
小計	銘柄数:20			2,692,262.88
				(462,988,447)
	組入時価比率:15.9%			16.0%
スイスフラン	ABB LTD	6,460	21.46	138,631.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,430	94.10	134,563.00
	NESTLE SA-REG	8,970	69.85	626,554.50
	NOVARTIS-REG	6,590	80.85	532,801.50
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	1,967	267.40	525,975.80
	UBS AG-REG	9,850	18.04	177,694.00
小計	銘柄数:6			2,136,220.40
				(243,635,936)
	組入時価比率:8.4%			8.4%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	2,610	283.30	739,413.00
	NORDEA BANK AB	9,100	97.25	884,975.00
小計	銘柄数:2			1,624,388.00
				(25,048,062)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	2,800	182.30	510,440.00
小計	銘柄数:1			510,440.00
				(8,743,837)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,550	235.80	1,308,690.00
小計	銘柄数:1			1,308,690.00
				(24,433,242)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	9,150	37.91	346,876.50
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,670	33.67	258,248.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,500	81.56	367,020.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,560	33.52	219,891.20
	WESTPAC BANKING CORP	8,650	34.16	295,484.00
	TELSTRA CORP LTD	12,500	5.34	66,750.00
小計	銘柄数:6			1,554,270.60
				(146,785,315)
	組入時価比率:5.1%			5.1%
	合計				2,891,881,829
					(2,772,779,829)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	7,308,517	-	7,326,300	△17,783
米ドル	5,592,917	-	5,606,700	△13,783
英ポンド	1,715,600	-	1,719,600	△4,000
合計	7,308,517	-	7,326,300	△17,783

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。