有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,252,762
コール・ローン	16,841,417
株式	2,972,436,126
未収配当金	9,445,464
流動資産合計	3,000,975,769
資産合計	3,000,975,769
負債の部
流動負債
未払解約金	13,614,914
未払利息	46
その他未払費用	59,400
流動負債合計	13,674,360
負債合計	13,674,360
純資産の部
元本等
元本	1,813,846,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,173,454,776
元本等合計	2,987,301,409
純資産合計	2,987,301,409
負債純資産合計	3,000,975,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6469円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,469円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月28日 至 平成28年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月27日現在
期首	平成27年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,845,228,846円
同期中における追加設定元本額	14,142,740円
同期中における一部解約元本額	45,524,953円
期末元本額	1,813,846,633円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,724,114,242円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	89,732,391円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	7,600	5,589.00	42,476,400
		NTTドコモ	3,800	2,731.00	10,377,800
		ソフトバンクグループ	2,500	6,053.00	15,132,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,500	542.70	20,893,950
		三井住友フィナンシャルグループ	3,500	3,504.00	12,264,000
	小計	銘柄数:5			101,144,650
		組入時価比率:3.4%			3.4%
	米ドル	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,910	102.45	195,679.50
		UNION PAC CORP	2,380	82.34	195,969.20
		FORD MOTOR COMPANY	10,790	13.46	145,233.40
		NIKE INC-B	3,000	55.84	167,520.00
		STARBUCKS CORP	3,940	55.29	217,842.60
		COMCAST CORP-CL A	6,720	62.29	418,588.80
		DISNEY (WALT) CO	4,510	99.81	450,143.10
		TIME WARNER INC	2,170	74.07	160,731.90
		LOWES COS INC	2,550	80.16	204,408.00
		CVS HEALTH CORP	3,070	96.95	297,636.50
		COCA COLA CO	11,400	44.69	509,466.00
		PROCTER & GAMBLE CO	7,460	81.22	605,901.20
		MEDTRONIC PLC	3,890	81.18	315,790.20
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	1,740	74.71	129,995.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,660	132.98	353,726.80
		AMGEN INC	2,100	155.55	326,655.00
		BIOGEN INC	599	282.00	168,918.00
		BRISTOL MYERS SQUIBB	4,620	70.73	326,772.60
		JOHNSON & JOHNSON	7,590	112.90	856,911.00
		MERCK & CO INC	7,670	56.39	432,511.30
		BANK OF AMERICA CORP	28,890	14.70	424,683.00
		CITIGROUP	8,230	46.11	379,485.30
		US BANCORP	4,810	42.67	205,242.70
		WELLS FARGO CO	13,900	50.55	702,645.00
		ALPHABET INC-CL A	800	736.93	589,544.00
		ALPHABET INC-CL C	798	724.12	577,847.76
		ACCENTURE PLC-CL A	1,700	118.41	201,297.00
		MICROSOFT CORP	21,200	51.89	1,100,068.00
		CISCO SYSTEMS	13,830	28.90	399,687.00
		APPLE INC	15,310	100.41	1,537,277.10
		EMC CORP	5,440	27.84	151,449.60
		INTEL CORP	13,100	31.49	412,519.00
		QUALCOMM INC	4,190	55.74	233,550.60
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2,750	60.77	167,117.50
		AT & T INC	16,960	38.84	658,726.40
		VERIZON COMMUNICATIONS	11,220	50.16	562,795.20
		AMERICAN EXPRESS CO	2,330	65.23	151,985.90
		BLACKROCK INC	331	363.10	120,186.10
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,090	159.22	173,549.80
	小計	銘柄数:39			15,230,057.46
					(1,672,108,008)
		組入時価比率:56.0%			56.2%
	カナダドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,930	78.09	150,713.70
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,370	64.51	217,398.70
		ROYAL BANK OF CANADA	4,110	80.00	328,800.00
		TORONTO DOMINION BANK	5,120	57.46	294,195.20
	小計	銘柄数:4			991,107.60
					(83,847,702)
		組入時価比率:2.8%			2.8%
	ユーロ	ENI SPA	6,610	13.88	91,746.80
		TOTAL SA	5,750	44.03	253,172.50
		BASF SE	2,540	70.05	177,927.00
		SIEMENS AG	2,090	97.70	204,193.00
		BAYER MOTOREN WERK	870	75.45	65,641.50
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	66.50	9,975.00
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	700	143.80	100,660.00
		INDITEX SA	3,000	29.57	88,710.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,180	114.00	248,520.00
	HEINEKEN NV	600	83.91	50,346.00
	LOREAL-ORD	659	165.75	109,229.25
	UNILEVER NV-CVA	4,280	40.32	172,569.60
	BAYER AG-REG	2,280	85.65	195,282.00
	SANOFI	3,140	73.47	230,695.80
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	17,220	6.04	104,077.68
	BANCO SANTANDER SA	39,999	4.35	174,315.64
	BNP PARIBAS	2,620	50.00	131,000.00
	ING GROEP NV	10,800	11.32	122,310.00
	INTESA SANPAOLO	33,200	2.37	78,816.80
	INTESA SANPAOLO-RSP	2,540	2.23	5,679.44
	ALLIANZ SE-REG	1,255	146.70	184,108.50
	AXA	5,260	22.57	118,718.20
	SAP SE	2,480	72.62	180,097.60
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	8,870	15.96	141,609.55
	TELEFONICA SA	11,820	9.56	113,011.02
小計	銘柄数:25			3,352,412.88
				(411,709,825)
	組入時価比率:13.8%			13.9%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,460	16.82	192,814.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	10,225	16.93	173,109.25
	RIO TINTO PLC-REG	3,410	19.69	67,142.90
	DIAGEO PLC	7,020	18.67	131,063.40
	SABMILLER PLC	2,630	42.77	112,485.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,720	68.83	118,387.60
	UNILEVER PLC	3,380	31.27	105,709.50
	ASTRAZENECA PLC	3,480	40.11	139,600.20
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,430	14.57	195,675.10
	BARCLAYS PLC	44,900	1.84	82,975.20
	HSBC HOLDINGS PLC	53,700	4.45	239,475.15
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	177,000	0.72	128,873.70
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	8,840	2.48	21,976.24
	PRUDENTIAL PLC	7,100	13.88	98,548.00
	BT GROUP PLC	23,200	4.48	104,075.20
	VODAFONE GROUP PLC	73,904	2.32	171,494.23
	NATIONAL GRID PLC	10,350	10.00	103,500.00
小計	銘柄数:17			2,186,905.27
				(352,069,879)
	組入時価比率:11.8%			11.8%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	8,500	74.25	631,125.00
	NOVARTIS-REG	5,860	79.35	464,991.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	1,941	253.20	491,461.20
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	70	257.25	18,007.50
	UBS GROUP AG	9,800	15.38	150,724.00
小計	銘柄数:5			1,756,308.70
				(194,932,702)
	組入時価比率:6.5%			6.6%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	2,610	257.40	671,814.00
	NORDEA BANK AB	8,500	81.85	695,725.00
小計	銘柄数:2			1,367,539.00
				(18,133,567)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	2,600	138.10	359,060.00
小計	銘柄数:1			359,060.00
				(4,764,726)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,090	372.10	1,893,989.00
小計	銘柄数:1			1,893,989.00
				(31,288,698)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	8,840	19.41	171,584.40
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	8,000	25.54	204,320.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,690	78.59	368,587.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	7,314	27.36	200,111.04
	WESTPAC BANKING CORP	9,220	30.75	283,515.00
	TELSTRA CORP LTD	11,100	5.66	62,826.00
小計	銘柄数:6			1,290,943.54
				(102,436,369)
	組入時価比率:3.4%			3.4%
	合計				2,972,436,126
					(2,871,291,476)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。