有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,434,816
コール・ローン	3,975,142
株式	2,814,617,957
派生商品評価勘定	71,100
未収入金	13,285,161
未収配当金	6,682,954
流動資産合計	2,849,067,130
資産合計	2,849,067,130
負債の部
流動負債
未払解約金	13,104,461
未払利息	4
その他未払費用	80,500
流動負債合計	13,184,965
負債合計	13,184,965
純資産の部
元本等
元本	1,253,739,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,582,143,065
元本等合計	2,835,882,165
純資産合計	2,835,882,165
負債純資産合計	2,849,067,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2619円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,619円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月29日 至 2019年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 5月27日現在
期首	2018年 5月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,265,817,058円
同期中における追加設定元本額	27,117,242円
同期中における一部解約元本額	39,195,200円
期末元本額	1,253,739,100円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,141,638,243円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	112,100,857円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	4,800	6,554.00	31,459,200
		日本電信電話	1,200	4,956.00	5,947,200
		NTTドコモ	2,200	2,548.50	5,606,700
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,900	506.70	12,110,130
	小計	銘柄数:4			55,123,230
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	2,650	37.00	98,050.00
		DOWDUPONT INC	4,340	31.08	134,887.20
		LINDE PLC	1,064	187.86	199,883.04
		3M CORP	1,063	166.09	176,553.67
		FEDEX CORPORATION	460	159.93	73,567.80
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,310	95.85	125,563.50
		UNION PAC CORP	1,393	172.17	239,832.81
		NIKE INC-B	2,360	82.16	193,897.60
		STARBUCKS CORP	2,334	76.15	177,734.10
		LOWES COS INC	1,553	95.37	148,109.61
		COCA COLA CO	7,280	49.61	361,160.80
		PROCTER & GAMBLE CO	4,745	106.69	506,244.05
		BECTON,DICKINSON	503	235.19	118,300.57
		MEDTRONIC PLC	2,600	93.03	241,878.00
		ANTHEM INC	504	277.25	139,734.00
		CVS HEALTH CORP	2,440	53.07	129,490.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,821	247.63	450,934.23
		ABBVIE INC	2,890	80.06	231,373.40
		AMGEN INC	1,215	171.28	208,105.20
		BIOGEN INC	370	227.06	84,012.20
		BRISTOL MYERS SQUIBB	3,160	46.81	147,919.60
		ELI LILLY & CO.	1,680	116.79	196,207.20
		JOHNSON & JOHNSON	5,139	138.85	713,550.15
		MERCK & CO INC	4,955	81.17	402,197.35
		BANK OF AMERICA CORP	17,169	28.18	483,822.42
		CITIGROUP	4,558	64.39	293,489.62
		PNC FINANCIAL	862	131.97	113,758.14
		US BANCORP	2,874	51.33	147,522.42
		WELLS FARGO CO	7,900	46.17	364,743.00
		CHUBB LTD	890	148.17	131,871.30
		ACCENTURE PLC-CL A	1,222	178.81	218,505.82
		AUTOMATIC DATA PROCESS	834	161.85	134,982.90
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,769	132.28	234,003.32
		MASTERCARD INC	1,744	251.48	438,581.12
		PAYPAL HOLDINGS INC	2,260	109.85	248,261.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	3,376	162.64	549,072.64
		ADOBE INC	934	274.77	256,635.18
		MICROSOFT CORP	14,466	126.24	1,826,187.84
		ORACLE CORPORATION	4,585	52.77	241,950.45
		SALESFORCE.COM INC	1,380	154.51	213,223.80
		CISCO SYSTEMS	8,700	54.37	473,019.00
		APPLE INC	9,064	178.97	1,622,184.08
		INTEL CORP	8,600	44.57	383,302.00
		NVIDIA CORP	1,109	145.15	160,971.35
		QUALCOMM INC	2,342	66.21	155,063.82
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,824	105.06	191,629.44
		AT & T INC	13,844	32.27	446,745.88
		VERIZON COMMUNICATIONS	7,879	59.32	467,382.28
		AMERICAN EXPRESS CO	1,230	119.51	146,997.30
		BLACKROCK INC	229	435.76	99,789.04
		GOLDMAN SACHS GROUP	660	193.00	127,380.00
		COMCAST CORP-CL A	8,600	42.67	366,962.00
		DISNEY (WALT) CO	3,325	132.79	441,526.75
		ALPHABET INC-CL A	569	1,138.61	647,869.09
		ALPHABET INC-CL C	580	1,133.47	657,412.60
	小計	銘柄数:55			17,784,032.48
					(1,947,351,556)
		組入時価比率:68.7%			69.2%
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,800	50.35	191,330.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,400	122.98	172,172.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,332	70.60	164,639.20
	ROYAL BANK OF CANADA	2,761	103.89	286,840.29
	TORONTO DOMINION BANK	3,540	76.10	269,394.00
小計	銘柄数:5			1,084,375.49
				(88,344,071)
	組入時価比率:3.1%			3.1%
ユーロ	TOTAL SA	4,727	47.55	224,792.48
	BASF SE	1,760	60.73	106,884.80
	SIEMENS AG	1,455	105.22	153,095.10
	HERMES INTERNATIONAL	60	603.00	36,180.00
	KERING SA	140	482.70	67,578.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	474	336.50	159,501.00
	INDITEX SA	2,000	24.93	49,860.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,450	73.53	106,618.50
	LOREAL-ORD	463	243.20	112,601.60
	UNILEVER NV-CVA	2,910	54.76	159,351.60
	BAYER AG-REG	1,804	53.90	97,235.60
	SANOFI	2,080	75.16	156,332.80
	BANCO SANTANDER SA	30,439	4.02	122,364.78
	BNP PARIBAS	2,060	43.90	90,444.30
	ALLIANZ SE-REG	801	202.00	161,802.00
	AXA	3,710	22.30	82,751.55
	SAP SE	1,850	113.62	210,197.00
	ASML HOLDING NV	755	170.40	128,652.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,160	15.07	92,831.20
小計	銘柄数:19			2,319,074.31
				(284,480,845)
	組入時価比率:10.0%			10.1%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	8,556	24.87	212,787.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	7,160	25.00	179,035.80
	RIO TINTO PLC-REG	2,117	46.42	98,271.14
	DIAGEO PLC	4,566	33.48	152,892.51
	UNILEVER PLC	2,067	48.83	100,941.94
	ASTRAZENECA PLC	2,500	60.89	152,225.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,260	15.82	146,493.20
	HSBC HOLDINGS PLC	38,549	6.59	254,192.10
	VODAFONE GROUP PLC	50,800	1.26	64,058.80
小計	銘柄数:9			1,360,898.21
				(189,668,383)
	組入時価比率:6.7%			6.7%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,754	99.00	569,646.00
	NOVARTIS AG-REG	4,160	87.25	362,960.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,327	271.20	359,882.40
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	51	271.00	13,821.00
小計	銘柄数:4			1,306,309.40
				(142,701,238)
	組入時価比率:5.0%			5.1%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	1,860	172.50	320,850.00
小計	銘柄数:1			320,850.00
				(4,042,710)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,230	323.95	1,046,358.50
小計	銘柄数:1			1,046,358.50
				(17,191,670)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	5,683	37.45	212,828.35
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	5,530	27.84	153,955.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,342	78.18	261,277.56
	WESTPAC BANKING CORP	6,479	28.12	182,189.48
小計	銘柄数:4			810,250.59
				(61,506,122)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	23,000	75.45	1,735,350.00
小計	銘柄数:1			1,735,350.00
				(24,208,132)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
	合計				2,814,617,957
					(2,759,494,727)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年5月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	13,769,700	-	13,698,600	71,100
米ドル	8,823,200	-	8,759,200	64,000
ユーロ	2,458,960	-	2,453,400	5,560
英ポンド	1,394,020	-	1,393,600	420
スイスフラン	1,093,520	-	1,092,400	1,120
合計	13,769,700	-	13,698,600	71,100

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。