有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	151,681,623
コール・ローン	69,371,223
株式	11,177,550,348
派生商品評価勘定	2,788,080
未収配当金	15,513,295
差入委託証拠金	41,620,338
流動資産合計	11,458,524,907
資産合計	11,458,524,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,086
未払金	79,436,582
未払解約金	7,033,767
未払利息	123
その他未払費用	92,100
流動負債合計	86,573,658
負債合計	86,573,658
純資産の部
元本等
元本	2,323,917,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,048,034,100
元本等合計	11,371,951,249
純資産合計	11,371,951,249
負債純資産合計	11,458,524,907

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8934円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,934円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月28日 至 2023年 5月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月29日現在
期首	2022年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,157,662,853円
同期中における追加設定元本額	903,529,644円
同期中における一部解約元本額	737,275,348円
期末元本額	2,323,917,149円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	151,205,967円
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	377,139,300円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1,795,571,882円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年5月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ソニーグループ	4,800	13,275.00	63,720,000
		トヨタ自動車	46,900	1,928.50	90,446,650
		日本電信電話	4,500	4,069.00	18,310,500
		ソフトバンクグループ	3,800	5,542.00	21,059,600
	小計	銘柄数:4			193,536,750
		組入時価比率:1.7%			1.7%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	5,561	44.48	247,353.28
		CONOCOPHILLIPS	4,727	101.85	481,444.95
		LINDE PLC	1,899	356.21	676,442.79
		3M CORP	2,148	96.94	208,227.12
		DEERE & COMPANY	1,049	357.21	374,713.29
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,875	171.57	493,263.75
		UNION PAC CORP	2,414	193.10	466,143.40
		NIKE INC-B	4,640	107.51	498,846.40
		STARBUCKS CORP	4,430	98.53	436,487.90
		HOME DEPOT	3,982	292.83	1,166,049.06
		LOWES COS INC	2,367	206.52	488,832.84
		TJX COS INC	4,495	77.00	346,115.00
		COCA COLA CO	15,213	60.26	916,735.38
		PROCTER & GAMBLE CO	9,219	145.40	1,340,442.60
		MEDTRONIC PLC	5,168	81.46	420,985.28
		CVS HEALTH CORP	4,893	67.64	330,962.52
		ELEVANCE HEALTH INC	932	445.89	415,569.48
		THE CIGNA GROUP	1,119	244.10	273,147.90
		ABBVIE INC	6,883	137.56	946,825.48
		AMGEN INC	2,097	216.93	454,902.21
		REGENERON PHARMACEUTICALS	409	725.05	296,545.45
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,321	63.82	531,046.22
		ELI LILLY & CO.	3,290	425.79	1,400,849.10
		JOHNSON & JOHNSON	10,274	154.35	1,585,791.90
		MERCK & CO INC	9,851	111.07	1,094,150.57
		BANK OF AMERICA CORP	27,490	28.31	778,241.90
		CITIGROUP	7,497	44.60	334,366.20
		PNC FINANCIAL	1,571	118.78	186,603.38
		WELLS FARGO CO	14,984	41.23	617,790.32
		MASTERCARD INC	3,324	374.37	1,244,405.88
		PAYPAL HOLDINGS INC	4,476	60.22	269,544.72
		VISA INC-CLASS A SHARES	6,348	225.01	1,428,363.48
		CHUBB LTD	1,611	190.09	306,234.99
		MARSH & MCLENNAN COS	1,944	173.23	336,759.12
		PROGRESSIVE CO	2,262	128.49	290,644.38
		ACCENTURE PLC-CL A	2,473	303.60	750,802.80
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3,429	128.89	441,963.81
		ADOBE INC	1,762	415.39	731,917.18
		INTUIT INC	1,064	418.43	445,209.52
		MICROSOFT CORP	29,151	332.89	9,704,076.39
		ORACLE CORPORATION	5,973	104.08	621,669.84
		SALESFORCE INC	3,755	215.44	808,977.20
		SERVICENOW INC	774	537.46	415,994.04
		CISCO SYSTEMS	16,031	49.86	799,305.66
		APPLE INC	50,552	175.43	8,868,337.36
		APPLIED MATERIALS	3,300	136.06	448,998.00
		INTEL CORP	16,266	29.00	471,714.00
		NVIDIA CORP	9,224	389.46	3,592,379.04
		QUALCOMM INC	4,323	110.35	477,043.05
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,545	176.29	624,948.05
		AT & T INC	27,626	15.50	428,203.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	16,480	35.00	576,800.00
		AMERICAN EXPRESS CO	2,251	157.24	353,947.24
		BLACKROCK INC	574	672.30	385,900.20
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,268	332.01	420,988.68
		S&P GLOBAL INC	1,264	360.78	456,025.92
		AUTOMATIC DATA PROCESS	1,617	212.48	343,580.16
		DISNEY (WALT) CO	7,111	88.29	627,830.19
	ALPHABET INC-CL A	23,457	124.61	2,922,976.77
	ALPHABET INC-CL C	20,402	125.43	2,559,022.86
小計	銘柄数:60			59,963,439.20
				(8,441,053,336)
	組入時価比率:74.2%			75.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,856	48.85	383,765.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,339	155.16	362,919.24
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	3,609	104.92	378,656.28
	ROYAL BANK OF CANADA	5,385	123.08	662,785.80
	TORONTO DOMINION BANK	7,142	78.26	558,932.92
小計	銘柄数:5			2,347,059.84
				(242,803,340)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	8,886	55.76	495,483.36
	AIR LIQUIDE SA	1,980	159.34	315,493.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,035	164.00	333,740.00
	SIEMENS AG	2,880	156.68	451,238.40
	HERMES INTERNATIONAL	120	1,959.20	235,104.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	965	843.50	813,977.50
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	4,186	31.13	130,310.18
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,332	53.17	177,162.44
	LOREAL-ORD	968	411.00	397,848.00
	ESSILORLUXOTTICA	1,162	176.92	205,581.04
	SANOFI	4,206	99.40	418,076.40
	BNP PARIBAS	4,340	56.31	244,385.40
	ALLIANZ SE-REG	1,557	207.40	322,921.80
	SAP SE	4,333	122.64	531,399.12
	ASML HOLDING NV	1,575	682.10	1,074,307.50
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	13,356	21.04	281,010.24
小計	銘柄数:16			6,428,038.58
				(969,605,339)
	組入時価比率:8.5%			8.7%
英ポンド	SHELL PLC-NEW	27,118	23.52	637,950.95
	RIO TINTO PLC-REG	4,225	49.25	208,081.25
	DIAGEO PLC	8,704	34.98	304,465.92
	UNILEVER PLC	9,697	41.69	404,267.93
	ASTRAZENECA PLC	5,782	117.84	681,350.88
	GSK PLC	15,526	13.92	216,152.97
	HSBC HOLDINGS PLC	78,685	6.10	480,607.98
小計	銘柄数:7			2,932,877.88
				(509,646,189)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	10,507	112.06	1,177,414.42
	NOVARTIS AG-REG	7,764	88.91	690,297.24
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,708	290.70	787,215.60
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	94	314.80	29,591.20
小計	銘柄数:4			2,684,518.46
				(417,147,323)
	組入時価比率:3.7%			3.7%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	3,398	294.90	1,002,070.20
小計	銘柄数:1			1,002,070.20
				(12,706,250)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	6,113	1,137.60	6,954,148.80
小計	銘柄数:1			6,954,148.80
				(140,821,513)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	19,659	42.75	840,422.25
	CSL LIMITED	1,863	304.18	566,687.34
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,612	98.16	649,033.92
小計	銘柄数:3			2,056,143.51
				(188,918,465)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	44,600	76.50	3,411,900.00
小計	銘柄数:1			3,411,900.00
				(61,311,843)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				11,177,550,348
					(10,984,013,598)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 5月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	172,530,879	-	174,964,264	2,433,385
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	45,944,380	-	46,287,989	343,609
米ドル	34,914,530	-	35,184,193	269,663
カナダドル	1,024,620	-	1,034,365	9,745
ユーロ	3,000,960	-	3,016,516	15,556
英ポンド	3,446,460	-	3,474,470	28,010
スイスフラン	1,544,160	-	1,553,765	9,605
デンマーククローネ	2,013,650	-	2,024,680	11,030
合計	-	-	-	2,776,994

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。