有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	33,363,004
コール・ローン	21,822,476
株式	5,472,217,558
派生商品評価勘定	80,505
未収入金	6,522,647
未収配当金	6,850,220
差入委託証拠金	3,820,600
流動資産合計	5,544,677,010
資産合計	5,544,677,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,464
未払金	13,011,169
未払解約金	18,835,239
未払利息	16
その他未払費用	122,400
流動負債合計	31,991,288
負債合計	31,991,288
純資産の部
元本等
元本	1,567,413,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,945,272,308
元本等合計	5,512,685,722
純資産合計	5,512,685,722
負債純資産合計	5,544,677,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5171円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,171円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月28日 至 2021年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月27日現在
期首	2020年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,234,385,198円
同期中における追加設定元本額	396,233,841円
同期中における一部解約元本額	63,205,625円
期末元本額	1,567,413,414円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,079,532,880円
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	321,654,827円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	166,225,707円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	中外製薬	1,800	4,177.00	7,518,600
		ソニーグループ	3,200	10,800.00	34,560,000
		トヨタ自動車	6,400	8,980.00	57,472,000
		日本電信電話	3,200	2,925.00	9,360,000
		KDDI	4,400	3,665.00	16,126,000
		ファーストリテイリング	100	87,980.00	8,798,000
		リクルートホールディングス	3,500	5,535.00	19,372,500
	小計	銘柄数:7			153,207,100
		組入時価比率:2.8%			2.8%
	米ドル	LINDE PLC	1,328	299.77	398,094.56
		3M CORP	1,423	201.58	286,848.34
		DEERE & COMPANY	804	357.74	287,622.96
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,820	213.81	389,134.20
		UNION PAC CORP	1,719	223.85	384,798.15
		NIKE INC-B	3,190	136.89	436,679.10
		STARBUCKS CORP	2,997	112.85	338,211.45
		HOME DEPOT	2,742	317.33	870,118.86
		LOWES COS INC	1,880	193.60	363,968.00
		TJX COS INC	3,086	67.86	209,415.96
		COCA COLA CO	9,886	55.03	544,026.58
		COLGATE PALMOLIVE CO.	2,121	84.43	179,076.03
		PROCTER & GAMBLE CO	6,197	138.12	855,929.64
		BECTON,DICKINSON	726	242.02	175,706.52
		MEDTRONIC PLC	3,406	126.27	430,075.62
		ANTHEM INC	630	394.89	248,780.70
		CIGNA CORP	869	259.39	225,409.91
		CVS HEALTH CORP	3,355	87.32	292,958.60
		ABBVIE INC	4,506	114.70	516,838.20
		AMGEN INC	1,493	238.55	356,155.15
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,736	66.13	379,321.68
		ELI LILLY & CO.	2,148	200.99	431,726.52
		JOHNSON & JOHNSON	6,734	169.07	1,138,517.38
		MERCK & CO INC	6,411	77.23	495,121.53
		BANK OF AMERICA CORP	19,749	42.04	830,247.96
		CITIGROUP	5,310	77.52	411,631.20
		WELLS FARGO CO	9,633	46.40	446,971.20
		CHUBB LTD	1,143	166.15	189,909.45
		ACCENTURE PLC-CL A	1,617	283.95	459,147.15
		AUTOMATIC DATA PROCESS	1,107	194.38	215,178.66
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,286	143.38	327,766.68
		MASTERCARD INC	2,253	362.65	817,050.45
		PAYPAL HOLDINGS INC	2,987	261.37	780,712.19
		SQUARE INC - A	952	222.34	211,667.68
		VISA INC-CLASS A SHARES	4,295	227.07	975,265.65
		ADOBE INC	1,224	506.98	620,543.52
		INTUIT INC	644	442.81	285,169.64
		MICROSOFT CORP	19,089	251.49	4,800,692.61
		ORACLE CORPORATION	4,702	79.26	372,680.52
		SALESFORCE.COM INC	2,245	229.68	515,631.60
		CISCO SYSTEMS	10,856	52.91	574,390.96
		APPLE INC	35,382	126.85	4,488,206.70
		ADVANCED MICRO DEVICES	3,068	78.34	240,347.12
		INTEL CORP	10,498	56.92	597,546.16
		NVIDIA CORP	1,501	628.00	942,628.00
		QUALCOMM INC	2,872	133.09	382,234.48
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2,357	188.36	443,964.52
		AT & T INC	18,102	29.55	534,914.10
		VERIZON COMMUNICATIONS	10,504	56.36	592,005.44
		T-MOBILE US INC	1,412	139.65	197,185.80
		AMERICAN EXPRESS CO	1,680	158.58	266,414.40
		BLACKROCK INC	378	876.73	331,403.94
		GOLDMAN SACHS GROUP	846	367.40	310,820.40
		S&P GLOBAL INC	621	378.67	235,154.07
		SCHWAB(CHARLES)CORP	3,525	71.53	252,143.25
	DISNEY (WALT) CO	4,620	176.47	815,291.40
	ALPHABET INC-CL A	765	2,380.31	1,820,937.15
	ALPHABET INC-CL C	741	2,433.53	1,803,245.73
小計	銘柄数:58			37,323,635.42
				(4,074,248,042)
	組入時価比率:73.9%			74.5%
カナダドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,800	130.57	235,026.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,658	124.45	455,238.10
	TORONTO DOMINION BANK	4,621	88.81	410,391.01
小計	銘柄数:3			1,100,655.11
				(99,025,940)
	組入時価比率:1.8%			1.8%
ユーロ	TOTAL SE	6,201	38.47	238,552.47
	AIR LIQUIDE SA	1,198	140.30	168,079.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,329	129.04	171,494.16
	SIEMENS AG	1,914	134.70	257,815.80
	HERMES INTERNATIONAL	78	1,126.00	87,828.00
	KERING SA	188	735.80	138,330.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	638	640.60	408,702.80
	INDITEX SA	2,694	31.96	86,100.24
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,121	62.12	131,756.52
	LOREAL-ORD	619	366.45	226,832.55
	SANOFI	2,806	88.66	248,779.96
	ALLIANZ SE-REG	1,055	214.10	225,875.50
	SAP SE	2,863	116.02	332,165.26
	ASML HOLDING NV	1,020	541.90	552,738.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	8,165	17.09	139,556.18
	ENEL SPA	19,696	8.15	160,699.66
	IBERDROLA SA	15,178	11.41	173,180.98
小計	銘柄数:17			3,748,487.88
				(498,323,978)
	組入時価比率:9.0%			9.1%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,383	13.78	143,119.27
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	9,609	13.15	126,435.22
	RIO TINTO PLC-REG	2,782	59.14	164,527.48
	DIAGEO PLC	5,803	34.09	197,853.28
	UNILEVER PLC	6,490	43.03	279,297.15
	ASTRAZENECA PLC	3,339	80.20	267,787.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	12,685	13.53	171,653.42
	HSBC HOLDINGS PLC	52,300	4.46	233,702.55
小計	銘柄数:8			1,584,376.17
				(243,930,555)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	7,120	111.78	795,873.60
	NOVARTIS AG-REG	5,427	79.99	434,105.73
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,773	313.20	555,303.60
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	64	340.40	21,785.60
小計	銘柄数:4			1,807,068.53
				(219,613,038)
	組入時価比率:4.0%			4.0%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,113	488.25	2,008,172.25
	ORSTED A/S	490	937.00	459,130.00
小計	銘柄数:2			2,467,302.25
				(44,115,364)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	7,581	46.35	351,379.35
	CSL LIMITED	1,161	288.86	335,366.46
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,494	99.58	447,512.52
小計	銘柄数:3			1,134,258.33
				(95,697,375)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	30,600	102.40	3,133,440.00
小計	銘柄数:1			3,133,440.00
				(44,056,166)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				5,472,217,558
					(5,319,010,458)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	22,804,889	-	22,885,394	80,505
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,527,100	-	6,549,564	△22,464
米ドル	6,527,100	-	6,549,564	△22,464
合計	-	-	-	58,041

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。