資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00216%(税抜0.00200%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単位型投信	海 外内 外	株 式不動産投信その他資産資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	19	155,567
		追加型	174	2,551,053
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	670,445
私募	証券投資信託		9	28,005
合計			205	3,405,069

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額にb.に掲げる率を乗じて得た額とします。
b.信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)により、以下の通りとします。(ただし、第1期決算日までは、設定日における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)によるものとします。)信託報酬は消費税等相当額を含みます。

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#5 委託会社等の概況（連結）

運用会議には株式運用会議、債券運用会議等があり、運用関連役職員で構成し、運用担当役員が議長となり、原則として月1回開催され、ファンドの運用方針等を決定します。
ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。
上記のほか、運用部門から独立したリスク管理担当部署において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。

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#6 投資リスク（連結）

③ リスク管理部
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査部

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#7 投資制限（連結）

② 株式への投資(約款 運用の基本方針 3.投資制限 (2))
株式への実質投資割合は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針 3.投資制限 (7))

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類(約款第15条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

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#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

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#10 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,720,563,252	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,529,573	0.30
合計(純資産総額)		40,843,092,825	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#12 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第20特定期間自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

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#13 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/08/14 9:22

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	41,026,628,705	円
Ⅱ 負債総額	183,535,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,843,092,825	円
Ⅳ 発行済数量	40,792,400,459	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,012	円

(参考)ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書

2014/08/14 9:22

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

2014/08/14 9:22

#16 運用体制（連結）

組織	役割・機能
運用部門(ファンドマネージャー)	ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。

≪参考≫
ファンドの運用は、運用部門の債券運用部が担当し、ファンドマネージャー5名で運用を行い、トレーディング部、リスク管理部、コンプライアンス部においては総勢30名程度で上記業務に当たっております。

2014/08/14 9:22

#17 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。

2014/08/14 9:22

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,835,644,000	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,235,389	0.56
合計(純資産総額)		41,065,879,389	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2014/08/14 9:22