第37期

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資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)で絞込み

個別

2022年3月17日: 115億548万
2022年9月20日 -1.84%: 112億9355万

個別

2022年3月17日: 6864億2790万
2022年9月20日 +4.67%: 7185億543万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2022/12/13 9:09

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2022/12/13 9:09

#3 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2022年10月売建67,586,0009,757,190,2509,758,742,540△98.69%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2022/12/13 9:09

#4 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/12/13 9:09

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="width:100.0%;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2022/12/13 9:09

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2022/12/13 9:09

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	82	283,326
追加型株式投資信託	763	19,985,390
株式投資信託合計	845	20,268,716
単位型公社債投資信託	86	174,573
追加型公社債投資信託	14	1,379,891
公社債投資信託合計	100	1,554,464
総合計	945	21,823,179

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託合計1001,554,464総合計94521,823,179

2022/12/13 9:09

#8 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/12/13 9:09

#9 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/12/13 9:09

#10 投資リスク（連結）

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうのが一般的であり、この結果金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。

2022/12/13 9:09

#11 投資制限（連結）

マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/12/13 9:09

#12 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2022/12/13 9:09

#13 投資方針（連結）

※ 当ファンドは、当該指数との連動をめざすものではありません。また、当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。

2022/12/13 9:09

#14 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,970,659,7235.4412
10,722,806,0114.9900

2022/12/13 9:09

#15 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券130,193,486,7895.4641
711,390,400,6684.9900

2022/12/13 9:09

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,833,592,017	99.45
	内日本	9,833,592,017	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,696,579	0.55
純資産総額		9,888,288,596	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,833,592,01799.45内日本9,833,592,01799.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)54,696,5790.55純資産総額9,888,288,596100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		9,758,742,540	△98.69
	内日本	9,758,742,540	△98.69

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)9,758,742,540△98.69内日本9,758,742,540△98.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022/12/13 9:09

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		649,665,499,077	98.92
	内日本	649,665,499,077	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,096,043,378	1.08
純資産総額		656,761,542,455	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券649,665,499,07798.92内日本649,665,499,07798.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,096,043,3781.08純資産総額656,761,542,455100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/12/13 9:09

#18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	28		10
固定資産減価償却費	661		606
諸経費	1,763		1,864

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)当事業年度
(自 2021年4月1日

2022/12/13 9:09

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2022/12/13 9:09

#20 注記表（連結）

至 2022年9月20日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用14,265,989円13,621,838円2.※2分配金の計算過程(自2021年9月18日至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,892,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(56,891,019円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,613,885,395円)及び分配準備積立金(1,031,955,498円)より分配対象額は4,732,623,912円(1万口当たり2,923.19円)であり、うち97,139,456円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年3月18日至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,346,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,269,717円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,749,842,254円)及び分配準備積立金(1,022,137,806円)より分配対象額は4,823,595,779円(1万口当たり3,038.04円)であり、うち95,264,093円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年10月19日至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,896,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(503,071,996円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,629,725,844円)及び分配準備積立金(989,471,049円)より分配対象額は5,142,165,111円(1万口当たり3,187.58円)であり、うち96,791,231円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年4月19日至2022年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,797,319,211円)及び分配準備積立金(955,882,481円)より分配対象額は4,753,201,692円(1万口当たり2,978.16円)であり、うち95,761,122円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年11月18日至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,384,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(67,020,626円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,656,682,640円)及び分配準備積立金(1,370,603,238円)より分配対象額は5,115,690,999円(1万口当たり3,182.85円)であり、うち96,436,110円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年5月18日至2022年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,110,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,946,121,704円)及び分配準備積立金(847,739,598円)より分配対象額は4,818,971,794円(1万口当たり2,933.97円)であり、うち98,548,571円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2021年12月18日至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,354,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,214,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,689,549,715円)及び分配準備積立金(1,314,825,581円)より分配対象額は5,076,944,527円(1万口当たり3,168.42円)であり、うち96,141,653円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年6月18日至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,631,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,122,768,664円)及び分配準備積立金(764,709,628円)より分配対象額は4,908,110,276円(1万口当たり2,886.40円)であり、うち102,025,680円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年1月18日至2022年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,703,500,169円)及び分配準備積立金(1,257,709,654円)より分配対象額は4,961,209,823円(1万口当たり3,108.48円)であり、うち95,761,505円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年7月20日至2022年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,422,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,295,451,185円)及び分配準備積立金(675,744,143円)より分配対象額は5,030,618,215円(1万口当たり2,860.96円)であり、うち105,502,029円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年2月18日至2022年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,573,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,661,908,846円)及び分配準備積立金(1,121,475,003円)より分配対象額は4,808,957,183円(1万口当たり3,064.99円)であり、うち94,139,771円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2022年8月18日至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,857,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,558,654,698円)及び分配準備積立金(623,761,396円)より分配対象額は5,210,273,741円(1万口当たり2,816.82円)であり、うち110,982,100円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期
自 2022年3月18日

2022/12/13 9:09

#21 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第18特定期間末 (2013年3月18日)3,290,136,7273,312,943,2670.86560.8716第19特定期間末 (2013年9月17日)2,670,576,0682,690,561,5060.80180.8078第20特定期間末 (2014年3月17日)2,073,982,1432,089,202,7160.81760.8236第21特定期間末 (2014年9月17日)1,786,730,0891,799,585,8870.83390.8399第22特定期間末 (2015年3月17日)2,117,227,3832,131,006,0050.92200.9280第23特定期間末 (2015年9月17日)2,040,674,6072,055,605,6230.82000.8260第24特定期間末 (2016年3月17日)2,959,187,3392,979,721,6710.86470.8707第25特定期間末 (2016年9月20日)8,250,027,4538,306,932,0870.86990.8759第26特定期間末 (2017年3月17日)9,362,139,2649,432,581,0860.79740.8034第27特定期間末 (2017年9月19日)7,993,797,7658,055,149,0140.78180.7878第28特定期間末 (2018年3月19日)5,661,388,1275,710,162,5180.69640.7024第29特定期間末 (2018年9月18日)5,155,009,6165,197,882,6550.72140.7274第30特定期間末 (2019年3月18日)4,925,278,5734,966,431,7360.71810.7241第31特定期間末 (2019年9月17日)6,606,177,6916,659,797,9350.73920.7452第32特定期間末 (2020年3月17日)6,618,352,8886,698,182,8760.49740.5034第33特定期間末 (2020年9月17日)9,324,218,2369,416,339,5940.60730.6133第34特定期間末 (2021年3月17日)10,420,030,73710,515,381,7100.65570.6617第35特定期間末 (2021年9月17日)11,652,103,48711,748,590,3550.72460.73062021年9月末日11,428,871,365-0.7048-10月末日12,052,217,481-0.7466-11月末日12,040,099,341-0.7462-12月末日12,423,813,254-0.7797-2022年1月末日11,569,001,202-0.7220-2月末日11,200,892,864-0.7037-第36特定期間末 (2022年3月17日)11,006,832,39211,100,972,1630.70150.70753月末日11,729,936,817-0.7411-4月末日11,497,443,016-0.7262-5月末日10,624,619,163-0.6565-6月末日10,198,155,508-0.6081-7月末日11,206,435,550-0.6478-8月末日10,899,613,146-0.6079-第37特定期間末 (2022年9月20日)10,642,761,40510,753,743,5050.57540.58149月末日9,888,288,596-0.5199-

2022/12/13 9:09

#22 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第18特定期間末 (2013年3月18日)487,710,863,387494,804,944,2380.55000.5580第19特定期間末 (2013年9月17日)470,073,308,248477,508,143,9230.50580.5138第20特定期間末 (2014年3月17日)456,216,857,543463,477,667,7290.50270.5107第21特定期間末 (2014年9月17日)540,023,444,576548,410,105,0670.51510.5231第22特定期間末 (2015年3月17日)639,843,813,492648,137,568,5190.61720.6252第23特定期間末 (2015年9月17日)584,057,318,829593,015,439,8550.52160.5296第24特定期間末 (2016年3月17日)644,970,362,910655,437,155,2160.49300.5010第25特定期間末 (2016年9月20日)668,662,614,361681,218,378,8840.42600.4340第26特定期間末 (2017年3月17日)692,581,734,521706,142,497,2220.40860.4166第27特定期間末 (2017年9月19日)721,346,429,123737,050,568,6360.36750.3755第28特定期間末 (2018年3月19日)557,208,838,276568,542,782,5310.29500.3010第29特定期間末 (2018年9月18日)580,870,602,276588,407,852,7660.30830.3123第30特定期間末 (2019年3月18日)541,080,532,236548,266,583,9910.30120.3052第31特定期間末 (2019年9月17日)561,003,913,372568,589,656,7670.29580.2998第32特定期間末 (2020年3月17日)411,410,209,661420,139,641,9450.18850.1925第33特定期間末 (2020年9月17日)535,675,269,499545,571,264,6850.21650.2205第34特定期間末 (2021年3月17日)608,496,847,275616,321,125,6050.23330.2363第35特定期間末 (2021年9月17日)659,047,704,549666,812,237,1050.25460.25762021年9月末日655,432,204,969-0.2523-10月末日693,446,987,036-0.2700-11月末日689,948,338,893-0.2693-12月末日726,067,884,268-0.2836-2022年1月末日674,234,003,540-0.2629-2月末日659,437,950,828-0.2557-第36特定期間末 (2022年3月17日)677,142,151,217684,904,941,4880.26170.26473月末日738,012,781,950-0.2839-4月末日751,394,118,968-0.2914-5月末日689,672,247,689-0.2625-6月末日695,254,693,828-0.2594-7月末日737,026,074,037-0.2727-8月末日719,930,862,992-0.2635-第37特定期間末 (2022年9月20日)708,323,279,858716,580,636,9140.25730.26039月末日656,761,542,455-0.2350-

2022/12/13 9:09

#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	9,916,697,817円
Ⅱ 負債総額	28,409,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,888,288,596円
Ⅳ 発行済数量	19,019,105,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5199円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,916,697,817円Ⅱ 負債総額28,409,221円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,888,288,596円Ⅳ 発行済数量19,019,105,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5199円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	682,909,507,227円
Ⅱ 負債総額	6,761,339,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,148,167,384円
Ⅳ 発行済数量	135,500,627,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9900円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額682,909,507,227円Ⅱ 負債総額6,761,339,843円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)676,148,167,384円Ⅳ 発行済数量135,500,627,434口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9900円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	657,579,909,156円
Ⅱ 負債総額	818,366,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,761,542,455円
Ⅳ 発行済数量	2,794,882,304,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2350円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額657,579,909,156円Ⅱ 負債総額818,366,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)656,761,542,455円Ⅳ 発行済数量2,794,882,304,465口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2350円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2022/12/13 9:09

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2022/12/13 9:09

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/12/13 9:09

#26 運用体制（連結）

資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。

2022/12/13 9:09

#27 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド1,929,922,34210,550,885,443親投資信託受益証券合計10,550,885,443合計10,550,885,443親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,188,767,023	10,299,150,092
負債合計	2,849,457,379	1,923,831,388
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月17日現在2022年9月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金8,188,767,02310,299,150,092金銭信託187,595595,185コール・ローン1,724,608,3486,575,094,679投資証券690,779,373,099715,155,565,079未収入金2,973,013,4062,259,992,736未収配当金1,389,640,4052,480,940,472流動資産合計705,055,589,876736,771,338,243資産合計705,055,589,876736,771,338,243負債の部流動負債未払金2,141,457,3791,666,831,388未払解約金708,000,000257,000,000流動負債合計2,849,457,3791,923,831,388負債合計2,849,457,3791,923,831,388純資産の部元本等元本※1136,395,707,389134,416,347,082剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)565,810,425,108600,431,159,773元本等合計702,206,132,497734,847,506,855純資産合計702,206,132,497734,847,506,855負債純資産合計705,055,589,876736,771,338,243e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年3月18日至 2022年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年3月17日現在2022年9月20日現在1.※1期首2021年9月18日2022年3月18日期首元本額147,095,462,899円136,395,707,389円期中追加設定元本額2,084,316,471円4,266,086,719円期中一部解約元本額12,784,071,981円6,245,447,026円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)2,181,636,316円1,929,922,342円ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)131,093,375,963円129,056,228,401円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし2,048,270,551円2,215,340,097円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり133,521,914円126,916,256円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)-円49,812,512円ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)203,412円75,418,519円ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)938,699,233円962,708,955円計136,395,707,389円134,416,347,082円2.期末日における受益権の総数136,395,707,389口134,416,347,082口(金融商品に関する注記)

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#28 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		651,959,486,352	96.42
	内アメリカ	651,959,486,352	96.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,188,681,032	3.58
純資産総額		676,148,167,384	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券651,959,486,35296.42内アメリカ651,959,486,35296.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,188,681,0323.58純資産総額676,148,167,384100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券5,638,34110,304.67
58,101,827,9089,170.81

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