有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	1,645,604,453	5,137,741,662
親投資信託受益証券 合計			5,137,741,662
合計			5,137,741,662

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月19日現在	平成30年9月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,660,554,642	22,925,238,169
コール・ローン		2,148,194,462	3,248,993,986
投資証券		551,482,575,955	565,870,376,326
派生商品評価勘定		4,373,200	43,200
未収入金		1,575,719,493	1,486,122,124
未収配当金		1,480,782,618	1,067,752,095
流動資産合計		570,352,200,370	594,598,525,900
資産合計		570,352,200,370	594,598,525,900
負債の部
流動負債
未払金		2,300,991,414	2,213,532,417
未払解約金		1,386,000,000	2,217,000,000
その他未払費用		2,226	4,974
流動負債合計		3,686,993,640	4,430,537,391
負債合計		3,686,993,640	4,430,537,391
純資産の部
元本等
元本	※1	213,057,030,925	189,030,153,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		353,608,175,805	401,137,835,085
元本等合計		566,665,206,730	590,167,988,509
純資産合計		566,665,206,730	590,167,988,509
負債純資産合計		570,352,200,370	594,598,525,900

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月19日現在	平成30年9月18日現在
1.	※1	期首	平成29年9月20日	平成30年3月20日
		期首元本額	249,840,981,826円	213,057,030,925円
		期中追加設定元本額	373,127,324円	44,243,301円
		期中一部解約元本額	37,157,078,225円	24,071,120,802円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	2,087,008,426円	1,645,604,453円
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	208,796,617,230円	185,389,982,462円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	758,799,201円	690,206,797円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	46,882,744円	46,946,343円
		ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)	1,367,723,324円	1,257,413,369円
	計		213,057,030,925円	189,030,153,424円
2.		期末日における受益権の総数	213,057,030,925口	189,030,153,424口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月19日現在	平成30年9月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△28,127,433,812	42,029,786,807
合計		△28,127,433,812	42,029,786,807
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月20日から平成30年3月19日まで、及び平成30年3月20日から平成30年9月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年3月19日 現在				平成30年9月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,381,333,200	-	1,376,960,000	4,373,200	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200
アメリカ・ドル	1,381,333,200	-	1,376,960,000	4,373,200	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200
合計	1,381,333,200	-	1,376,960,000	4,373,200	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年3月19日現在	平成30年9月18日現在
1口当たり純資産額	2.6597円	3.1221円
(1万口当たり純資産額)	(26,597円)	(31,221円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,477,728	90,684,844.800
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,347,967	247,298,025.820
		BOSTON PROPERTIES INC	1,235,890	156,970,388.900
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3,986,476	177,278,587.720
		VORNADO REALTY TRUST	659,603	49,635,125.750
		EQUITY RESIDENTIAL	784,462	53,657,200.800
		EPR PROPERTIES	1,106,790	76,855,497.600
		EQUINIX INC	588,994	263,457,016.200
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,508,692	32,286,008.800
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,767,463	89,804,174.350
		RLJ LODGING TRUST	3,323,600	74,648,056.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4,571,780	125,678,232.200
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,328,754	77,640,658.360
		INVITATION HOMES INC	5,379,089	127,538,200.190
		LAMAR ADVERTISING CO-A	997,325	78,579,236.750
		VICI PROPERTIES INC	3,870,025	83,282,938.000
		RETAIL VALUE INC	142,225	4,541,244.250
		LIFE STORAGE INC	813,473	79,232,270.200
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,814,963	50,218,939.920
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,819,128	205,015,725.600
		VEREIT INC	10,467,513	79,657,773.930
		SUN COMMUNITIES INC	1,516,687	156,385,596.570
		PROLOGIS INC	2,884,029	194,729,638.080
		COUSINS PROPERTIES INC	6,383,226	58,534,182.420
		DDR CORP	6,677,807	91,018,509.410
		DUKE REALTY CORP	3,467,915	100,604,214.150
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,150,701	283,360,121.250
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	654,713	85,485,876.410
		WELLTOWER INC	2,962,967	197,955,825.270
		HCP INC	4,894,062	130,867,217.880
		KILROY REALTY CORP	1,840,791	132,389,688.720
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	777,916	75,481,189.480
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,551,725	115,567,625.250
		REGENCY CENTERS CORP	2,423,002	158,682,400.980
		UDR INC	7,015,584	284,341,619.520
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,569,920	85,038,652.800
		CUBESMART	2,313,389	69,286,000.550
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,529,146	75,546,155.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,653,893	324,809,964.270
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,535,952	137,191,232.640
		DOUGLAS EMMETT INC	2,025,134	78,858,717.960
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				5,060,094,575.030
				(565,870,376,326)
投資証券 合計				565,870,376,326
				[565,870,376,326]
合計				565,870,376,326
				[565,870,376,326]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	41銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。