有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	1,469,549,526	4,909,618,011
親投資信託受益証券 合計			4,909,618,011
合計			4,909,618,011

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,925,238,169	6,912,794,194
金銭信託		-	274,211
コール・ローン		3,248,993,986	2,990,856,679
投資証券		565,870,376,326	540,588,923,257
派生商品評価勘定		43,200	2,400
未収入金		1,486,122,124	2,426,230,884
未収配当金		1,067,752,095	1,932,886,776
流動資産合計		594,598,525,900	554,851,968,401
資産合計		594,598,525,900	554,851,968,401
負債の部
流動負債
未払金		2,213,532,417	3,806,664,609
未払解約金		2,217,000,000	1,010,000,000
その他未払費用		4,974	-
流動負債合計		4,430,537,391	4,816,664,609
負債合計		4,430,537,391	4,816,664,609
純資産の部
元本等
元本	※1	189,030,153,424	164,639,092,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,137,835,085	385,396,211,494
元本等合計		590,167,988,509	550,035,303,792
純資産合計		590,167,988,509	550,035,303,792
負債純資産合計		594,598,525,900	554,851,968,401

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
1.	※1	期首	平成30年3月20日	平成30年9月19日
		期首元本額	213,057,030,925円	189,030,153,424円
		期中追加設定元本額	44,243,301円	218,671,459円
		期中一部解約元本額	24,071,120,802円	24,609,732,585円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	1,645,604,453円	1,469,549,526円
		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	185,389,982,462円	161,310,614,622円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	690,206,797円	687,361,603円
		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	46,946,343円	58,901,681円
		ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)	1,257,413,369円	1,112,664,866円
	計		189,030,153,424円	164,639,092,298円
2.		期末日における受益権の総数	189,030,153,424口	164,639,092,298口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		42,029,786,807	33,346,284,652
合計		42,029,786,807	33,346,284,652
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月20日から平成30年9月18日まで、及び平成30年9月19日から平成31年3月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年9月18日 現在				平成31年3月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	446,242,400	-	446,240,000	2,400
アメリカ・ドル	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	446,242,400	-	446,240,000	2,400
合計	2,012,623,200	-	2,012,580,000	43,200	446,242,400	-	446,240,000	2,400

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
1口当たり純資産額	3.1221円	3.3409円
(1万口当たり純資産額)	(31,221円)	(33,409円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,380,160	109,280,572.800
		SIMON PROPERTY GROUP INC	259,083	45,621,925.470
		BOSTON PROPERTIES INC	678,340	90,042,851.600
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,119,782	107,642,529.960
		SBA COMMUNICATIONS CORP	268,177	51,208,398.150
		EQUITY RESIDENTIAL	534,917	39,990,394.920
		EQUINIX INC	791,511	349,539,172.710
		AMERICAN TOWER CORP	431,512	81,542,822.640
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,270,535	51,677,376.600
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,810,623	95,814,138.070
		RLJ LODGING TRUST	616,181	11,128,228.860
		CYRUSONE INC	1,321,515	68,546,983.050
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,688,342	62,536,187.680
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,489,777	78,129,202.260
		INVITATION HOMES INC	6,099,524	145,473,647.400
		LAMAR ADVERTISING CO-A	1,043,924	81,196,408.720
		VICI PROPERTIES INC	5,233,068	112,720,284.720
		LIFE STORAGE INC	748,121	71,632,585.750
		CROWN CASTLE INTL CORP	426,101	53,275,408.030
		IRON MOUNTAIN INC	2,020,864	70,588,779.520
		VEREIT INC	15,120,560	124,442,208.800
		SUN COMMUNITIES INC	1,335,188	157,926,036.640
		PROLOGIS INC	3,816,231	273,394,788.840
		COUSINS PROPERTIES INC	4,984,278	49,444,037.760
		SITE CENTERS CORP	6,677,807	87,011,825.210
		DUKE REALTY CORP	2,535,746	77,517,755.220
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000,735	289,612,709.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	560,856	74,414,374.080
		WELLTOWER INC	4,003,102	309,399,753.580
		HCP INC	3,019,204	93,987,820.520
		KILROY REALTY CORP	1,820,099	136,143,405.200
		MACERICH CO/THE	1,389,916	59,252,119.080
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	777,916	88,410,153.400
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,043,701	108,438,775.060
		REALTY INCOME CORP	1,243,753	88,604,963.720
		PUBLIC STORAGE	802,438	174,626,557.560
		REGENCY CENTERS CORP	1,514,823	98,099,937.480
		UDR INC	6,997,848	315,812,880.240
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,717,108	25,155,632.200
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,382,754	159,334,743.420
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,813,861	180,987,050.580
		DOUGLAS EMMETT INC	2,327,134	95,249,594.620
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,844,855,021.120
				(540,588,923,257)
投資証券 合計				540,588,923,257
				[540,588,923,257]
合計				540,588,923,257
				[540,588,923,257]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	42銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。