有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 5月20日現在	平成27年11月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		80,727	706,251
コール・ローン		227,191,507	426,324,590
投資証券		27,781,962,800	25,019,964,000
未収入金		222,942,760	263,743,689
未収配当金		137,828,542	133,989,574
未収利息		62	116
流動資産合計		28,370,006,398	25,844,728,220
資産合計		28,370,006,398	25,844,728,220
負債の部
流動負債
未払金		62,281,766	39,351,086
未払解約金		60,000,000	140,000,000
流動負債合計		122,281,766	179,351,086
負債合計		122,281,766	179,351,086
純資産の部
元本等
元本	*1	11,450,157,244	10,809,210,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,797,567,388	14,856,166,758
元本等合計		28,247,724,632	25,665,377,134
純資産合計	*2	28,247,724,632	25,665,377,134
負債純資産合計		28,370,006,398	25,844,728,220

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本Jリートオープン(毎月分配型)の特定期間に合わせるため、平成27年 5月21日から平成27年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月20日現在				平成27年11月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			11,450,157,244口				10,809,210,376口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4670円			1口当たりの純資産額	2.3744円
		(10,000口当たりの純資産額	24,670円)			(10,000口当たりの純資産額	23,744円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年11月21日 至 平成27年 5月20日	自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 5月20日現在	平成27年11月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月21日
期首元本額	11,141,961,048円
期首より平成27年 5月20日までの追加設定元本額	1,994,790,012円
期首より平成27年 5月20日までの一部解約元本額	1,686,593,816円
期末元本額	11,450,157,244円
平成27年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	10,341,296,945円
三重県応援ファンド	223,805,232円
福井県応援ファンド	57,126,446円
香川県応援ファンド	265,198,757円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	33,175,811円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	347,183,299円
日本Jリートオープン(1年決算型)	179,766,222円
ラップ・アプローチ(安定コース)	721,249円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	800,129円
ラップ・アプローチ(成長コース)	1,083,154円

平成27年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月21日
期首元本額	11,450,157,244円
期首より平成27年11月20日までの追加設定元本額	540,974,213円
期首より平成27年11月20日までの一部解約元本額	1,181,921,081円
期末元本額	10,809,210,376円
平成27年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	9,672,960,027円
三重県応援ファンド	219,328,710円
福井県応援ファンド	59,311,454円
香川県応援ファンド	268,937,231円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	31,341,265円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	333,060,640円
日本Jリートオープン(1年決算型)	124,569,679円
ラップ・アプローチ(安定コース)	12,839,886円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	21,272,410円
ラップ・アプローチ(成長コース)	65,589,074円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 5月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	924,732,274
合計	924,732,274

平成27年11月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△110,092,292
合計	△110,092,292

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	150	63,675,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,910	721,025,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,239	791,612,900
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	778,924,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	975	489,450,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,035	273,240,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,971	587,160,900
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,100	1,066,800,000
		GLP投資法人 投資証券	11,030	1,343,454,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,883	433,090,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,575	1,219,810,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	414	499,698,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	765	367,200,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,330	328,064,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,831	458,905,100
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,192	411,768,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	3,048	344,119,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,359	322,762,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,147	665,178,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	33	3,498,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,463	1,428,540,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,009	1,757,256,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,250	1,475,625,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,714	274,925,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,107	459,405,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,955	233,036,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	530	231,080,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,997	833,499,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	865	176,114,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	1,168,386,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	5,320	481,992,000
		福岡リート投資法人 投資証券	225	45,472,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,145	628,605,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,515	611,613,500
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,990	518,734,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,978	1,228,338,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,491	254,811,900
		トップリート投資法人 投資証券	549	251,716,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,588	1,299,790,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	6,084	491,587,200
	計	銘柄数:40	132,957	25,019,964,000
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			25,019,964,000

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。