有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		16,382,483	5,005,550
コール・ローン		238,649,125	68,259,484
投資証券		17,847,538,350	17,601,536,200
未収入金		8,663,110	-
未収配当金		138,982,140	159,339,598
未収利息		-	102
流動資産合計		18,250,215,208	17,834,140,934
資産合計		18,250,215,208	17,834,140,934
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	-
未払利息		273	-
その他未払費用		3,175	-
流動負債合計		15,003,448	-
負債合計		15,003,448	-
純資産の部
元本等
元本	*1	5,246,436,083	5,127,301,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,988,775,677	12,706,839,848
元本等合計		18,235,211,760	17,834,140,934
純資産合計	*2	18,235,211,760	17,834,140,934
負債純資産合計		18,250,215,208	17,834,140,934

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月20日現在				2024年 5月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,246,436,083口				5,127,301,086口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4757円			1口当たりの純資産額	3.4783円
		(10,000口当たりの純資産額	34,757円)			(10,000口当たりの純資産額	34,783円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 5月23日 至 2023年11月20日	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月23日
期首元本額	5,594,408,482円
期首より2023年11月20日までの追加設定元本額	244,248,379円
期首より2023年11月20日までの一部解約元本額	592,220,778円
期末元本額	5,246,436,083円
2023年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,684,658,222円
三重県応援ファンド	128,105,575円
福井県応援ファンド	137,272,326円
香川県応援ファンド	134,614,074円
日本Jリートオープン(1年決算型)	248,356,517円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,351,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,117,909円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,052,189円
DC日本Jリートオープン	5,994,753円
くまもと未来応援ファンド	166,146,240円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	115,580,718円
北陸みらい応援ファンド	603,186,376円

2024年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月21日
期首元本額	5,246,436,083円
期首より2024年 5月20日までの追加設定元本額	381,834,369円
期首より2024年 5月20日までの一部解約元本額	500,969,366円
期末元本額	5,127,301,086円
2024年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,422,045,967円
三重県応援ファンド	170,408,630円
福井県応援ファンド	134,172,308円
香川県応援ファンド	139,174,315円
日本Jリートオープン(1年決算型)	272,757,137円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,309,170円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,284,132円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,195,831円
DC日本Jリートオープン	6,920,604円
くまもと未来応援ファンド	195,770,452円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	160,647,250円
北陸みらい応援ファンド	601,615,290円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年11月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△508,128,187
合計	△508,128,187

2024年 5月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△325,200,359
合計	△325,200,359

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,385	122,572,500
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,002	123,947,400
		東海道リート投資法人 投資証券	356	45,603,600
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	620	416,020,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	741	99,886,800
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,307	297,372,300
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,222	417,924,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,003	393,176,000
		GLP投資法人 投資証券	5,920	782,624,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	896	301,952,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,135	792,841,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	225	127,575,000
		イオンリート投資法人 投資証券	706	95,380,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,846	428,607,600
		日本リート投資法人 投資証券	688	240,456,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,300	186,070,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	361	50,937,100
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	54,120,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	458	50,425,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,042	906,300,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,418	217,804,800
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,634	161,727,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	979	438,592,000
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	943	71,573,700
		投資法人みらい 投資証券	3,074	140,328,100
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	265	105,337,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,862	278,182,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	32,656,800
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	312	31,699,200
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,123	138,353,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,632	951,456,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,532	815,024,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,616	902,942,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,072	680,838,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,546	525,640,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	2,036	246,356,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,571	251,202,900
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,229	129,045,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,267	636,209,700
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,309	584,953,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	420	191,310,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	569	79,773,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,096	304,907,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,098	182,597,400
		KDX不動産投資法人 投資証券	4,990	771,953,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,769	232,319,100
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	690	406,410,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,078	150,381,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	490	102,312,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,064	794,495,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,136	504,379,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	3,270	345,966,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,065	261,016,000
	計	銘柄数:53	109,042	17,601,536,200
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			17,601,536,200

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。