有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		16,501,996	4,208,446
コール・ローン		393,103,715	53,414,776
投資証券		18,420,927,840	14,286,967,020
未収配当金		108,783,800	128,674,152
流動資産合計		18,939,317,351	14,473,264,394
資産合計		18,939,317,351	14,473,264,394
負債の部
流動負債
未払金		208,588,281	-
未払利息		700	91
その他未払費用		3,258	1,411
流動負債合計		208,592,239	1,502
負債合計		208,592,239	1,502
純資産の部
元本等
元本	*1	5,368,993,391	5,602,712,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,361,731,721	8,870,550,042
元本等合計		18,730,725,112	14,473,262,892
純資産合計	*2	18,730,725,112	14,473,262,892
負債純資産合計		18,939,317,351	14,473,264,394

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年11月21日 至 2020年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月20日現在				2020年 5月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,368,993,391口				5,602,712,850口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4887円			1口当たりの純資産額	2.5833円
		(10,000口当たりの純資産額	34,887円)			(10,000口当たりの純資産額	25,833円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 5月21日 至 2019年11月20日	自 2019年11月21日 至 2020年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月21日
期首元本額	5,542,257,535円
期首より2019年11月20日までの追加設定元本額	389,690,021円
期首より2019年11月20日までの一部解約元本額	562,954,165円
期末元本額	5,368,993,391円
2019年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,448,967,669円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	125,850,317円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,352,550円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	144,237,709円
日本Jリートオープン(1年決算型)	97,803,240円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,208,581円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,332,652円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,421,784円
DC日本Jリートオープン	1,746,472円
くまもと未来応援ファンド	107,595,074円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	94,032,123円

2020年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月21日
期首元本額	5,368,993,391円
期首より2020年 5月20日までの追加設定元本額	671,891,327円
期首より2020年 5月20日までの一部解約元本額	438,171,868円
期末元本額	5,602,712,850円
2020年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,625,894,884円
三重県応援ファンド	157,161,993円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	195,669,495円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	-円
日本Jリートオープン(1年決算型)	191,298,647円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,185,890円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	11,385,697円
ラップ・アプローチ(成長コース)	25,463,987円
DC日本Jリートオープン	3,748,202円
くまもと未来応援ファンド	129,280,566円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	102,873,221円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年11月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,194,217,549
合計	2,194,217,549

2020年 5月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,739,170,052
合計	△4,739,170,052

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	278	27,883,400
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	80,011,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	461	294,118,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,757	215,597,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,987	279,173,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,349	386,880,300
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,728	580,608,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,127	194,971,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,123	402,595,500
		GLP投資法人 投資証券	3,843	529,565,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	641	200,953,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,644	815,674,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	306	121,941,000
		Oneリート投資法人 投資証券	109	26,748,600
		イオンリート投資法人 投資証券	2,056	226,776,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,036	254,907,200
		日本リート投資法人 投資証券	571	193,569,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	11,098	166,359,020
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,101	264,514,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	291	29,216,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,070	211,004,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	43,439,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,004	601,480,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,329	207,324,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	13,419,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	484	222,398,000
		投資法人みらい 投資証券	1,940	73,526,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	394	36,957,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	348	129,282,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	157	23,691,300
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	251	23,192,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	172	22,222,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,454	881,124,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,607	870,994,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,841	515,462,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,116	433,435,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	953	288,759,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,050	116,025,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,743	236,002,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,965	179,994,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,627	528,866,100
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,262	157,750,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,523	184,313,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	448	147,392,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,093	110,174,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,232	349,395,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,202	146,043,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	703	423,206,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	871	61,928,100
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	544	336,736,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	798	106,293,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,297	603,192,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,264	251,812,800
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,133	195,809,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,202	262,258,200
	計	銘柄数:55	100,707	14,286,967,020
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			14,286,967,020

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。