有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 5月20日現在	2024年11月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,005,550	50,477,897
コール・ローン		68,259,484	433,266,278
投資証券		17,601,536,200	15,779,092,200
未収入金		-	1,402,208
未収配当金		159,339,598	112,946,616
未収利息		102	2,433
流動資産合計		17,834,140,934	16,377,187,632
資産合計		17,834,140,934	16,377,187,632
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	5,127,301,086	4,900,760,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,706,839,848	11,476,427,453
元本等合計		17,834,140,934	16,377,187,632
純資産合計	*2	17,834,140,934	16,377,187,632
負債純資産合計		17,834,140,934	16,377,187,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 5月21日 至 2024年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月20日現在				2024年11月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,127,301,086口				4,900,760,179口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4783円			1口当たりの純資産額	3.3418円
		(10,000口当たりの純資産額	34,783円)			(10,000口当たりの純資産額	33,418円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 5月20日現在	2024年11月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月21日
期首元本額	5,246,436,083円
期首より2024年 5月20日までの追加設定元本額	381,834,369円
期首より2024年 5月20日までの一部解約元本額	500,969,366円
期末元本額	5,127,301,086円
2024年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,422,045,967円
三重県応援ファンド	170,408,630円
福井県応援ファンド	134,172,308円
香川県応援ファンド	139,174,315円
日本Jリートオープン(1年決算型)	272,757,137円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,309,170円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,284,132円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,195,831円
DC日本Jリートオープン	6,920,604円
くまもと未来応援ファンド	195,770,452円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	160,647,250円
北陸みらい応援ファンド	601,615,290円

2024年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 5月21日
期首元本額	5,127,301,086円
期首より2024年11月20日までの追加設定元本額	412,416,013円
期首より2024年11月20日までの一部解約元本額	638,956,920円
期末元本額	4,900,760,179円
2024年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,200,196,776円
三重県応援ファンド	167,917,441円
福井県応援ファンド	112,730,351円
香川県応援ファンド	133,511,769円
日本Jリートオープン(1年決算型)	245,647,445円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,427,898円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,253,877円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,586,695円
DC日本Jリートオープン	7,344,853円
くまもと未来応援ファンド	205,441,575円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	131,132,871円
北陸みらい応援ファンド	672,568,628円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 5月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△325,200,359
合計	△325,200,359

2024年11月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△986,452,012
合計	△986,452,012

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,723	131,637,200
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	801	87,629,400
		東海道リート投資法人 投資証券	356	37,807,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	481	285,233,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,283	161,529,700
		産業ファンド投資法人 投資証券	3,222	372,141,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,535	460,500,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	787	258,136,000
		GLP投資法人 投資証券	6,152	794,223,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,026	305,542,800
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,702	672,527,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	822	187,498,200
		Oneリート投資法人 投資証券	409	94,397,200
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,900	252,510,000
		日本リート投資法人 投資証券	526	166,742,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,309	169,942,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	247	30,825,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	43,665,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	611	55,662,100
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,184	737,164,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	268	38,056,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,731	395,995,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,753	188,775,900
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	363	40,401,900
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,259	429,733,100
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	737	50,337,100
		投資法人みらい 投資証券	4,605	186,963,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	336	117,264,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,214	169,960,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	29,330,400
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,472	125,856,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,811	886,111,100
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,416	795,792,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,799	797,189,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,227	533,100,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,102	368,068,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	243	38,564,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,524	154,533,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,875	544,437,500
		森トラストリート投資法人 投資証券	1,246	77,002,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,995	578,378,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	639	255,600,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	676	81,390,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,378	370,544,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,855	264,523,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	4,530	672,705,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,690	134,693,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	777	236,208,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	798	96,797,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	281	48,528,700
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,889	673,425,900
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,075	478,270,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	3,256	300,528,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,638	314,713,400
	計	銘柄数:54	118,208	15,779,092,200
		組入時価比率:96.3%		100.0%
	合計			15,779,092,200

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。