有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	494,614,070	1.8219	901,137,374	1.7933	886,991,411	94.95

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	HCA HOLDINGS INC	社債券	アメリカ	6.250	2021年 2月15日	米ドル	195,000	104.75	204,262.50	106.50	207,675.00	21,361,450	1.89
2	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	5.250	2018年 3月15日	米ドル	190,000	107.62	204,487.50	106.62	202,587.50	20,838,150	1.85
3	UNITED RENTAL NO	社債券	アメリカ	8.375	2020年 9月15日	米ドル	175,000	111.87	195,781.25	111.00	194,250.00	19,980,555	1.77
4	MGM MIRAGE	社債券	アメリカ	7.625	2017年 1月15日	米ドル	160,000	114.25	182,800.00	113.75	182,000.00	18,720,520	1.66
5	CONCHO RES/MIDLA	社債券	アメリカ	7.000	2021年 1月15日	米ドル	165,000	110.06	181,603.12	109.75	181,087.50	18,626,660	1.65
6	CLEAR CHANNEL WORLD	社債券	アメリカ	7.625	2020年 3月15日	米ドル	165,000	106.62	175,931.25	105.50	174,075.00	17,905,354	1.59
7	ALLY FINANCIAL INC	社債券	アメリカ	4.750	2018年 9月10日	米ドル	165,000	105.81	174,586.50	103.25	170,362.50	17,523,486	1.55
8	CHESAPEAKE ENERGY	社債券	アメリカ	6.875	2020年 11月15日	米ドル	150,000	113.00	169,500.00	112.50	168,750.00	17,357,625	1.54
9	TELECOM ITALIA	社債券	ルクセンブルグ	6.999	2018年 6月4日	米ドル	150,000	112.23	168,345.00	112.42	168,630.00	17,345,281	1.54
10	WEST CORP	社債券	アメリカ	8.625	2018年 10月1日	米ドル	155,000	108.75	168,562.50	107.63	166,826.50	17,159,773	1.52
11	SLM CORP	社債券	アメリカ	8.450	2018年 6月15日	米ドル	140,000	117.50	164,507.00	116.02	162,439.20	16,708,496	1.48
12	BEAZER HOMES	社債券	アメリカ	9.125	2019年 5月15日	米ドル	145,000	107.75	156,237.50	106.50	154,425.00	15,884,155	1.41
13	SPRINT CORP	社債券	アメリカ	7.250	2021年 9月15日	米ドル	140,000	109.71	153,603.24	109.63	153,487.88	15,787,763	1.40
14	ARCELORMITTAL	社債券	ルクセンブルグ	5.750	2020年 8月5日	米ドル	145,000	107.30	155,592.25	104.66	151,765.70	15,610,619	1.38
15	LEVEL 3 FINANCING	社債券	アメリカ	8.125	2019年 7月1日	米ドル	135,000	110.25	148,837.50	109.88	148,338.00	15,258,046	1.35
16	SPRINGLEAF FINANCE	社債券	アメリカ	7.750	2021年 10月1日	米ドル	135,000	109.25	147,488.85	108.64	146,668.32	15,086,303	1.34
17	QWEST CAP FUNDING	社債券	アメリカ	7.750	2031年 2月15日	米ドル	150,000	97.14	145,710.00	96.98	145,483.50	14,964,432	1.33
18	KB HOME	社債券	アメリカ	8.000	2020年 3月15日	米ドル	125,000	110.71	138,387.50	110.46	138,075.00	14,202,394	1.26
19	LENNAR CORP	社債券	アメリカ	6.950	2018年 6月1日	米ドル	120,000	112.79	135,349.56	112.24	134,699.04	13,855,143	1.23
20	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	8.250	2021年 1月15日	米ドル	125,000	106.25	132,812.50	106.00	132,500.00	13,628,950	1.21
21	HEXION US FIN/NOVA	社債券	アメリカ	8.875	2018年 2月1日	米ドル	125,000	104.25	130,312.50	104.00	130,000.00	13,371,800	1.18
22	AURORA USA OIL	社債券	アメリカ	9.875	2017年 2月15日	米ドル	120,000	108.25	129,900.00	108.25	129,900.00	13,361,514	1.18
23	ROYAL BK SCOTLND	社債券	イギリス	6.125	2022年 12月15日	米ドル	120,000	101.86	122,232.00	102.52	123,024.00	12,654,248	1.12
24	INTL LEASE FIN	社債券	アメリカ	5.750	2016年 5月15日	米ドル	110,000	107.62	118,387.50	107.00	117,700.00	12,106,622	1.07
25	HD SUPPLY INC	社債券	アメリカ	7.500	2020年 7月15日	米ドル	110,000	108.75	119,625.00	107.00	117,700.00	12,106,622	1.07
26	WESTERN REFINING	社債券	アメリカ	6.250	2021年 4月1日	米ドル	115,000	102.00	117,300.00	101.75	117,012.50	12,035,905	1.07
27	SERVICEMASTER COMPANY	社債券	アメリカ	7.000	2020年 8月15日	米ドル	115,000	101.50	116,725.00	101.00	116,150.00	11,947,189	1.06
28	EQUINIX INC	社債券	アメリカ	4.875	2020年 4月1日	米ドル	115,000	100.87	116,006.25	100.50	115,575.00	11,888,044	1.05
29	NGL ENRGY PART LP	社債券	アメリカ	6.875	2021年 10月15日	米ドル	110,000	105.20	115,724.73	104.23	114,654.32	11,793,343	1.04
30	LLOYDS BANK PLC	社債券	イギリス	6.500	2020年 9月14日	米ドル	100,000	114.36	114,360.00	114.26	114,260.00	11,752,783	1.04

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	94.95
	合 計	94.95

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	91.49
	新株予約権付社債券	0.65
	合 計	92.15