有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	439,917,529	1.8414	810,064,137	1.8659	820,842,117	99.48

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED RENTAL NO	社債券	アメリカ	8.375	2020年9月15日	175,000	11,155.11	19,521,444	11,231.22	19,654,635	1.83
2	HCA HOLDINGS INC	社債券	アメリカ	6.250	2021年2月15日	175,000	10,979.23	19,213,665	11,030.66	19,303,659	1.80
3	CONCHO RES/MIDLA	社債券	アメリカ	7.000	2021年1月15日	165,000	11,159.22	18,412,721	11,120.65	18,349,082	1.71
4	CLEAR CHANNEL WORLD	社債券	アメリカ	7.625	2020年3月15日	165,000	10,864.04	17,925,675	10,876.38	17,946,039	1.67
5	ALLY FINANCIAL INC	社債券	アメリカ	4.750	2018年9月10日	165,000	10,850.67	17,903,613	10,824.96	17,861,188	1.66
6	CHESAPEAKE ENERGY	社債券	アメリカ	6.875	2020年11月15日	150,000	11,808.20	17,712,312	11,731.07	17,596,606	1.64
7	TELECOM ITALIA	社債券	ルクセンブルグ	6.999	2018年6月4日	150,000	11,760.38	17,640,574	11,713.07	17,569,608	1.64
8	DISH DBS CORP	社債券	アメリカ	5.125	2020年5月1日	160,000	10,567.83	16,908,540	10,555.49	16,888,792	1.57
9	SLM CORP	社債券	アメリカ	8.450	2018年6月15日	140,000	12,059.16	16,882,827	11,904.88	16,666,842	1.55
10	RICE ENERGY INC	社債券	アメリカ	6.250	2022年5月1日	155,000	10,439.04	16,180,525	10,393.98	16,110,684	1.50
11	SPRINT CORP	社債券	アメリカ	7.250	2021年9月15日	140,000	11,197.73	15,676,824	11,222.93	15,712,102	1.46
12	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	5.750	2020年8月5日	145,000	10,885.64	15,784,183	10,821.36	15,690,975	1.46
13	ROYAL BK SCOTLND	社債券	イギリス	6.125	2022年12月15日	140,000	11,215.79	15,702,109	11,173.62	15,643,073	1.46
14	KB HOME	社債券	アメリカ	8.000	2020年3月15日	125,000	11,591.19	14,488,993	11,591.19	14,488,993	1.35
15	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	8.250	2021年1月15日	125,000	11,120.08	13,900,100	11,204.98	14,006,228	1.30
16	LENNAR CORP	社債券	アメリカ	6.950	2018年6月1日	120,000	11,595.13	13,914,160	11,557.32	13,868,791	1.29
17	HEXION US FIN/NOVA	社債券	アメリカ	8.875	2018年2月1日	125,000	10,619.26	13,274,078	10,644.97	13,306,218	1.24
18	LEVEL 3 FINANCING	社債券	アメリカ	8.125	2019年7月1日	120,000	11,107.80	13,329,360	11,030.66	13,236,795	1.23
19	T-MOBILE USA INC	社債券	アメリカ	6.542	2020年4月28日	120,000	10,940.66	13,128,802	10,876.38	13,051,665	1.21
20	SPRINGLEAF FINANCE	社債券	アメリカ	7.750	2021年10月1日	110,000	11,645.37	12,809,914	11,634.30	12,797,740	1.19
21	WESTERN REFINING	社債券	アメリカ	6.250	2021年4月1日	115,000	10,567.83	12,153,013	10,593.54	12,182,582	1.13
22	NGL ENRGY PART LP	社債券	アメリカ	6.875	2021年10月15日	110,000	11,063.73	12,170,112	11,036.64	12,140,313	1.13
23	QUEBECOR MEDIA INC	社債券	カナダ	5.750	2023年1月15日	115,000	10,541.84	12,123,123	10,516.01	12,093,412	1.12
24	QEP RESOURCES INC	社債券	アメリカ	6.875	2021年3月1日	105,000	11,514.05	12,089,760	11,462.63	12,035,764	1.12
25	LLOYDS BANK PLC	社債券	イギリス	6.500	2020年9月14日	100,000	12,021.10	12,021,108	11,950.14	11,950,141	1.11
26	MEG ENERGY CORP	社債券	カナダ	6.500	2021年3月15日	110,000	10,850.67	11,935,742	10,722.11	11,794,323	1.10
27	GLP CAPITAL LP	社債券	アメリカ	4.875	2020年11月1日	110,000	10,516.41	11,568,053	10,593.55	11,652,905	1.08
28	GENERAL MOTORS	社債券	アメリカ	6.750	2018年6月1日	100,000	11,622.05	11,622,050	11,622.05	11,622,050	1.08
29	MARKWEST ENERGY	社債券	アメリカ	6.750	2020年11月1日	105,000	10,999.80	11,549,797	10,999.80	11,549,797	1.07
30	SPL LOGISITICS	社債券	アメリカ	8.875	2020年8月1日	100,000	11,390.63	11,390,637	11,390.63	11,390,637	1.06

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.48
	合 計	99.48

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	93.68
	新株予約権付社債券	0.79
	合 計	94.47