有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】
2018/07/25 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金856,936,484
コール・ローン962,104,709
株式272,328,097
新株予約権証券720,831
社債券82,162,284,160
派生商品評価勘定4,397,834
未収入金531,753,467
未収配当金1,928,597
未収利息1,411,030,197
前払費用42,271,526
流動資産合計86,245,755,902
資産合計86,245,755,902
負債の部
流動負債
未払金207,005,000
未払解約金672,330,000
未払利息1,935
流動負債合計879,336,935
負債合計879,336,935
純資産の部
元本等
元本29,699,958,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)55,666,460,571
元本等合計85,366,418,967
純資産合計85,366,418,967
負債純資産合計86,245,755,902

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.8743円
(10,000口当たり純資産額)(28,743円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年11月 7日
至 2018年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月 7日現在
期首2017年11月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額32,092,965,016円
同期中における追加設定元本額3,091,341,567円
同期中における一部解約元本額5,484,348,187円
期末元本額29,699,958,396円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン10,669,493,312円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ8,203,138,815円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)8,900,706,679円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,191,145,858円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)149,256,198円
高利回り社債オープン(年1回決算型)116,915,628円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)351,887,490円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり99,893,029円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)17,521,387円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年5月7日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルMOOD MEDIA CORP COMMON STOCK135,0000.7195,850.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON53,59311.00589,523.00
WARREN RESOURCES INC24,5801.0024,580.00
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.2530,716.50
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,086650.00705,900.00
UC HOLDINGS INC46,80022.501,053,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
小計銘柄数:72,499,569.50
(272,328,097)
組入時価比率:0.3%100.0%
合計272,328,097
(272,328,097)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルJACK COOPER E 144A WARRANT1,443.000.00
VISTRA ENERGY CORP - CW246,683.006,616.17
小計銘柄数:28,126.006,616.17
(720,831)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計720,831
(720,831)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN2,900,000.002,776,750.00
1839688 ALBERTA ULC145,376.009,267.72
A SCHULMAN INC775,000.00818,206.25
ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00390,937.50
ACRISURE LLC / FIN INC1,300,000.001,233,375.00
ADT CORP1,625,000.001,665,625.00
ADVANCED MICRO DEVICES775,000.00850,562.50
ADVANCED MICRO DEVICES1,719,000.001,819,991.25
AHERN RENTALS INC1,600,000.001,542,080.00
AIR CANADA3,625,000.003,964,843.75
AK STEEL CORP525,000.00538,125.00
AKER BP ASA150,000.00155,625.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW825,000.00771,375.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW600,000.00522,930.00
ALCOA INC1,175,000.001,184,546.87
ALCOA INC600,000.00615,000.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00429,420.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING1,200,000.001,303,860.00
ALERIS INTL INC1,076,000.001,067,930.00
ALERIS INTL INC800,000.00838,000.00
ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00804,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00612,000.00
ALLEGIANT TRAVEL CO800,000.00815,000.00
ALLIANCE RES OP/FINANCE850,000.00902,062.50
ALLY FINANCIAL INC3,000,000.003,093,750.00
ALLY FINANCIAL INC475,000.00476,900.00
ALLY FINANCIAL INC147,000.00148,286.25
ALLY FINANCIAL INC1,083,000.001,177,762.50
ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,292.50
ALLY FINANCIAL INC550,000.00674,437.50
ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00609,000.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,125,000.001,175,625.00
ALTICE FINANCING SA1,000,000.00985,030.00
ALTICE SA4,000,000.003,860,000.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN875,000.00856,581.25
AMC ENTERTAINMENT INC700,000.00685,125.00
AMC NETWORKS INC109,000.00105,866.25
AMERICAN AXLE & MFG INC925,000.00928,468.75
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F975,000.00970,125.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC363,000.00364,361.25
AMKOR TECHNOLOGY INC150,000.00154,012.50
ANDEAVOR LOGIS LP/CORP500,000.00514,975.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.001,004,683.60
ANTERO RESOURCES CORP175,000.00177,590.00
APERGY CORP275,000.00278,781.25
APPVION INC1,750,000.008,925.00
ARAMARK SERVICES INC1,200,000.001,167,000.00
ARCELORMITTAL300,000.00345,000.00
ARCONIC INC150,000.00154,209.00
ARD FINANCE SA3,600,000.003,656,520.00
ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,288,312.50
ASCEND LEARNING LLC275,000.00279,812.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN2,175,000.002,340,843.75
ASHTON WOODS USA/FINANCE2,363,000.002,392,537.50
ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00897,250.00
ASP AMC MERGER SUB2,125,000.001,933,750.00
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,102,500.00
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00453,937.50
AV HOMES INC775,000.00794,933.00
AVANTOR INC325,000.00325,812.50
AVANTOR INC1,000,000.001,013,750.00
AVAYA INC ESCROW 144A375,000.000.00
B&G FOODS INC100,000.0094,000.00
BANK OF AMERICA CORP175,000.00174,562.50
BANK OF AMERICA CORP2,850,000.002,971,125.00
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,656,250.00
BANK OF AMERICA CORP48,000.0048,624.00
BANK OF NOVA SCOTIA350,000.00327,734.75
BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,766,968.75
BARCLAYS PLC3,075,000.003,148,461.75
BARMINCO FINANCE PTY LTD125,000.00120,937.50
BCD ACQUISITION INC825,000.00897,187.50
BEAZER HOMES USA267,000.00272,673.75
BEAZER HOMES USA825,000.00888,896.25
BEAZER HOMES USA73,000.0075,190.00
BEAZER HOMES USA575,000.00569,250.00
BIG RIVER STEEL/BRS FIN2,250,000.002,355,772.50
BILL BARRETT CORP50,000.0050,875.00
BIOSCRIP INC1,300,000.001,244,750.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC600,000.00609,000.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00384,843.75
BLUELINE RENTAL CRP / LL1,650,000.001,765,500.00
BMC EAST LLC325,000.00320,125.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC3,200,000.003,216,000.00
BOMBARDIER INC400,000.00429,000.00
BOMBARDIER INC3,600,000.004,018,500.00
BOMBARDIER INC1,471,000.001,476,516.25
BOMBARDIER INC1,100,000.001,117,875.00
BOMBARDIER INC1,050,000.001,110,375.00
BOXER PARENT CO INC213,000.00212,733.75
BOYD GAMING CORP3,675,000.003,867,937.50
BOYD GAMING CORP533,000.00556,985.00
BOYNE USA INC850,000.00881,875.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU1,200,000.001,231,500.00
BRISTOW GROUP INC350,000.00358,750.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00967,812.50
BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00738,593.75
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7274.47
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00358,994.83
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,875,000.001,865,625.00
BWAY HOLDING CO4,700,000.004,805,750.00
CALFRAC HOLDINGS LP2,675,000.002,654,937.50
CALIFORNIA RESOURCES CRP7,000,000.006,247,500.00
CALLON PETROLEUM CO1,425,000.001,458,416.25
CALPINE CORP2,825,000.002,690,812.50
CALPINE CORP225,000.00226,125.00
CAMELOT FINANCE SA1,600,000.001,672,000.00
CARLSON TRAVEL INC600,000.00541,500.00
CARRIZO OIL & GAS INC492,000.00497,535.00
CARRIZO OIL & GAS INC800,000.00818,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00214,500.00
CARROLS RESTAURANT GROUP75,000.0078,412.50
CBS RADIO INC375,000.00378,750.00
CCM MERGER INC600,000.00612,000.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP550,000.00559,281.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,575,000.002,602,475.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,675,000.001,687,562.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00507,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,125,000.001,144,350.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP725,000.00710,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP575,000.00542,656.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP3,400,000.003,162,000.00
CCO HOLDINGS LLC2,700,000.002,700,810.00
CD&R WATERWORKS MERGER500,000.00492,500.00
CEMEX FINANCE LLC100,000.00101,000.00
CENTENNIAL RESOURCE PROD550,000.00545,875.00
CENTURY COMMUNITIES1,325,000.001,371,719.50
CENTURY COMMUNITIES775,000.00741,093.75
CENTURYLINK INC1,550,000.001,555,812.50
CENTURYLINK INC375,000.00383,812.50
CENTURYLINK INC6,125,000.005,160,312.50
CENVEO CORP1,900,000.0028,500.00
CEQUEL COM HLDG I635,000.00669,925.00
CF INDUSTRIES INC200,000.00213,000.00
CF INDUSTRIES INC750,000.00653,437.50
CGG HOLDING US INC200,000.00208,750.00
CHANGE HEALTH / FIN INC375,000.00366,093.75
CHARLES RIVER LABORATORI500,000.00509,375.00
CHARLES SCHWAB CORP575,000.00554,156.25
CHENIERE CORP CHRISTI HD1,033,000.001,131,135.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD1,075,000.001,041,406.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS1,350,000.001,316,250.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP2,050,000.002,111,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,475,000.001,522,937.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00467,875.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP750,000.00735,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP375,000.00363,750.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP175,000.00155,662.50
CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,200,000.001,198,500.00
CHS/COMMUNITY HEALTH775,000.00416,562.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00587,500.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS725,000.00599,937.50
CIT GROUP INC100,000.00102,000.00
CITGO HOLDING INC2,943,000.003,149,010.00
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00806,000.00
CITIGROUP INC300,000.00305,625.00
CITIGROUP INC2,175,000.002,229,375.00
CITIGROUP INC125,000.00129,206.25
CLEAR CHANNEL INTL BV225,000.00235,687.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00427,656.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00742,907.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE4,500,000.004,623,750.00
CLEARWATER SEAFOODS INC250,000.00239,375.00
CLEAVER-BROOKS INC100,000.00104,000.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES1,450,000.001,404,687.50
CLOUD CRANE LLC1,275,000.001,399,312.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,250,000.001,268,750.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,400,000.001,099,000.00
CNG HOLDINGS INC500,000.00500,000.00
CNX MIDSTREAM PTR/CNX425,000.00415,968.75
COEUR MINING INC425,000.00419,156.25
COMMERCIAL METALS CO700,000.00702,625.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,791,562.50
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00809,625.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00955,000.00
CONCORDIA HEALTHCARE225,000.0012,375.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR925,000.0050,875.00
CONSOL ENERGY INC1,075,000.001,085,750.00
CONSOL MINING CORP700,000.00754,250.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN1,702,000.001,733,316.80
CONSTELLATION MERGER SUB1,200,000.001,176,000.00
CONSTELLIUM NV1,250,000.001,271,875.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B73,782.5575,538.57
CONUMA COAL RESOURCES725,000.00734,062.50
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00957,125.00
CORTES NP ACQUISITION625,000.00626,562.50
COVANTA HOLDING CORP725,000.00715,937.50
COVERIS HOLDINGS SA600,000.00611,814.00
COVEY PARK ENERGY LLC/FI225,000.00225,562.50
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,423,437.50
CRC ESCROW ISSUER LLC2,500,000.002,393,750.00
CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,447,249.95
CRESCENT COMMUNITIES LLC736,000.00778,320.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART656,000.00673,220.00
CROWNROCK LP/CROWNROCK F875,000.00870,362.50
CSC HOLDINGS INC350,000.00362,250.00
CSTN MERGER SUB INC450,000.00446,062.50
CSVC ACQUISITION CORP1,575,000.001,391,827.50
CUMBERLAND FARMS950,000.00985,625.00
CVR PARTNERS/CVR NITROGE350,000.00361,812.50
CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00283,855.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00201,250.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00199,500.00
DAE FUNDING LLC1,650,000.001,590,187.50
DAVITA INC350,000.00358,583.75
DELEK LOGISTICS PARTNERS575,000.00572,125.00
DENBURY RESOURCES INC800,000.00840,000.00
DENBURY RESOURCES INC2,500,000.002,306,250.00
DENBURY RESOURCES INC54,000.0056,835.00
DENBURY RESOURCES INC42,000.0041,685.00
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.0010,926.46
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 22,329,000.002,401,781.25
DIAMOND OFFSHORE DRILL975,000.001,005,468.75
DIAMONDBACK ENERGY INC350,000.00353,062.50
DIGICEL GROUP LTD1,750,000.001,498,437.50
DIGICEL GROUP LTD4,250,000.003,320,312.50
DIGICEL LIMITED1,150,000.001,069,500.00
DIGICEL LIMITED1,200,000.001,060,500.00
DISH DBS CORP2,095,000.001,914,306.25
DISH DBS CORP50,000.0042,312.50
DISH DBS CORP1,500,000.001,273,875.00
DISH DBS CORP1,850,000.001,659,228.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,183,812.50
DONNELLEY FINANCIAL SOL1,150,000.001,219,000.00
DOWNSTREAM DEVELOPMENT800,000.00830,000.00
DRAX FINCO PLC200,000.00202,500.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.001,007,500.00
DYNEGY INC1,775,000.001,872,625.00
DYNEGY INC140,344.00147,361.20
DYNEGY INC725,000.00780,281.25
DYNEGY INC800,000.00881,000.00
EAGLE HOLDING CO II LLC1,225,000.001,247,968.75
ECLIPSE RESOURCES CORP175,000.00165,375.00
ELDORADA RESORTS INC1,550,000.001,550,000.00
ELDORADO RESORTS INC1,025,000.001,081,375.00
EMBARQ CORP2,555,000.002,440,025.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO2,400,000.002,034,000.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO550,000.00398,062.50
ENDO FINANCE LLC1,600,000.001,320,000.00
ENERGY TRANSFER EQUITY7,900,000.008,492,500.00
ENERGY TRANSFER EQUITY400,000.00387,000.00
ENERGY TRANSFER PARTNERS775,000.00734,796.87
ENERGY TRANSFER PARTNERS400,000.00376,750.00
ENGILITY CORP275,000.00288,062.50
ENSCO PLC550,000.00522,500.00
ENSCO PLC275,000.00192,073.75
EP ENER/EVEREST ACQ FIN2,400,000.001,362,000.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN2,793,000.002,122,680.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN400,000.00282,000.00
EVEREST ACQ LLC/FINANCE3,062,000.002,931,865.00
EVERI PAYMENTS INC875,000.00883,750.00
EW SCRIPPS CO700,000.00654,500.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN475,000.00477,375.00
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F850,000.00905,250.00
EXTRACTION OIL & GAS INC550,000.00533,500.00
EXTRACTION OIL & GAS LLC300,000.00317,160.00
FBM FINANCE INC1,050,000.001,105,650.00
FELCOR LODGING LP875,000.00899,062.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00232,500.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,625,000.002,480,625.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,334,875.00
FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00483,600.00
FIDELITY & GUARANTY LIFE900,000.00893,340.00
FIRST DATA CORPORATION3,550,000.003,709,750.00
FIRST DATA CORPORATION250,000.00254,062.50
FIRST QUALITY FINANCE CO275,000.00261,937.50
FIRST QUANTUM MINERALS L2,921,000.002,928,302.50
FIRST QUANTUM MINERALS L2,000,000.001,905,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS L800,000.00756,000.00
FIRSTCASH INC400,000.00408,000.00
FIVE POINT OP CO LP/FIVE425,000.00434,562.50
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00344,312.50
FMG RESOURCES AUG 2006625,000.00688,671.87
FOUR FINANCE SA800,000.00822,128.00
FREEPORT-MCMORAN C & G1,575,000.001,433,250.00
FREEPORT-MCMORAN INC1,200,000.001,191,000.00
FREEPORT-MCMORAN INC900,000.00860,625.00
FRONTIER COMMUNICATIONS3,025,000.002,726,281.25
FRONTIER COMMUNICATIONS4,900,000.003,969,000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS875,000.00856,406.25
FTS INTERNATIONAL INC1,575,000.001,598,625.00
FXI HOLDINGS INC425,000.00421,812.50
GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,872,812.50
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,849,000.00
GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.001,035,937.50
GCP APPLIED TECHNOLOGIES325,000.00325,000.00
GENERAL MOTORS FINL CO300,000.00294,810.00
GENESIS ENERGY LP/FIN375,000.00367,500.00
GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00333,812.50
GENON ESCROW CORP1,898,000.001,565,850.00
GENWORTH HOLDINGS INC150,000.00149,250.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00455,850.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00696,500.00
GLP CAPITAL LP / FIN II300,000.00303,750.00
GOLDEN NUGGET INC2,375,000.002,413,593.75
GOLDEN NUGGET INC1,700,000.001,786,139.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00408,250.00
GRAY TELEVISION INC700,000.00660,625.00
GRAY TELEVISION INC1,525,000.001,452,562.50
GREAT LAKES DREDGE&DOCK525,000.00535,500.00
GREIF INC720,000.00757,800.00
GREYSTAR REAL ESTATE PAR300,000.00298,380.00
GRIFFON CORPORATION2,075,000.002,059,437.50
GRINDING MED/MC GRINDING700,000.00739,816.00
GULFPORT ENERGY CORP450,000.00427,365.00
GULFPORT ENERGY CORP475,000.00451,250.00
GW HONOS SECURITY CORP1,550,000.001,623,625.00
H&E EQUIPMENT SERVICES1,150,000.001,150,000.00
HALCON RESOURCES CORP625,000.00623,437.50
HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00837,375.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS1,125,000.001,147,500.00
HARLAND ESCROW CORP10,300,000.0010,634,750.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA HEALTHCARE INC175,000.00184,843.75
HCA INC1,200,000.001,258,500.00
HCA INC925,000.001,018,656.25
HCA INC275,000.00291,156.25
HCA INC625,000.00654,687.50
HCA INC275,000.00277,750.00
HCA INC400,000.00399,320.00
HCA INC900,000.001,009,125.00
HCA INC750,000.00821,250.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,498,937.50
HECLA MINING CO2,150,000.002,194,988.75
HELLAS II1,700,000.000.00
HERC RENTALS INC491,000.00525,370.00
HERC RENTALS INC1,319,000.001,424,520.00
HESS INF PART / FIN CORP1,275,000.001,290,937.50
HEXION 2 US FIN CORP1,550,000.001,321,375.00
HEXION INC1,075,000.001,058,875.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI2,775,000.002,226,937.50
HIGH RIDGE BRANDS CO375,000.00245,625.00
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,458,750.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN1,175,000.001,169,125.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC2,404,000.002,504,607.40
HOLLY ENERGY PARTNERS LP150,000.00151,500.00
HOWARD HUGHES CORP400,000.00399,500.00
HRG GROUP INC3,175,000.003,270,250.00
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,550,000.001,554,340.00
HUB INTERNATIONAL LTD2,450,000.002,464,651.00
HUDBAY MINERALS INC325,000.00342,468.75
HUDBAY MINERALS INC650,000.00697,131.50
HUGHES SATELLITE SYSTEMS150,000.00149,531.25
HUNT COS INC800,000.00760,000.00
IAMGOLD CORP875,000.00894,687.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN2,924,000.002,992,056.10
ICAHN ENTERPRISES/FIN700,000.00707,665.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,000,000.001,025,000.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,305,281.25
ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00426,859.37
IHEARTCOMMUNICATIONS INC1,150,000.00914,250.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00482,500.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE1,025,000.001,040,375.00
INDIGO NATURAL RES LLC850,000.00818,125.00
INFOR SOFTWARE PARENT2,050,000.002,073,062.50
INFOR US INC1,750,000.001,783,425.00
INGLES MARKETS INC300,000.00299,250.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,483,199.70
INTELSAT CONNECT FINANCE1,548,000.001,393,200.00
INTELSAT JACKSON HLDG625,000.00619,531.25
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00158,625.00
INTELSAT JACKSON HLDG3,225,000.003,216,937.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA63,000.0044,730.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA7,500,000.004,912,500.00
INTERGEN NV2,550,000.002,543,625.00
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00839,781.27
INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,371,562.50
INVENTIVE GRP HLDGS INC1,290,000.001,373,850.00
IPAYMENT INC200,000.00222,700.00
IRB HOLDING CORP875,000.00842,187.50
IRON MOUNTAIN INC525,000.00497,437.50
iStar Inc175,000.00169,750.00
ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,771,875.00
ITRON INC250,000.00244,375.00
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC1,250,000.001,287,500.00
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1175,000.00181,247.50
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1950,000.001,043,812.50
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,525,000.001,589,812.50
JAGGED PEAK ENERGY LLC675,000.00676,680.75
JAMES HARDIE INTL FIN400,000.00386,500.00
JB POINDEXTER & CO INC675,000.00691,875.00
JBS INVESTMENTS GMBH400,000.00406,500.00
JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,761,750.00
JC PENNEY CORP INC1,000.001,008.75
JC PENNEY CORP INC550,000.00507,375.00
JC PENNEY CORPORATION IN575,000.00357,937.50
JDA ESRW/JDA BOND FNCE1,125,000.001,168,593.75
JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,215,000.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,000,000.00992,510.00
JONAH NRG LLC/FINANCE950,000.00707,750.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00292,125.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00299,250.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN625,000.00610,937.50
JPMORGAN CHASE & CO825,000.00854,390.62
JPMORGAN CHASE & CO2,606,000.002,677,665.00
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0077,484.37
JPW INDUSTRIES HOLD CORP475,000.00499,937.50
KB HOME1,350,000.001,451,250.00
KCA DEUTAG UK FINANCE PL800,000.00824,000.00
KINDRED HEALTHCARE INC775,000.00831,730.00
KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,185,937.50
KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00240,750.00
KINROSS GOLD CORP450,000.00465,565.50
KIRS MIDCO 3 PLC1,800,000.001,867,500.00
KISSNER GR HLDG1,100,000.001,135,750.00
KRATON POLYMERS LLC/CAP950,000.00988,000.00
L BRANDS INC275,000.00257,125.00
LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00667,062.50
LAREDO PETROLEUM INC375,000.00378,750.00
LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00589,375.00
LENNAR CORP600,000.00602,250.00
LENNAR CORP3,750,000.004,148,437.50
LENNAR CORP225,000.00238,359.37
LENNAR CORP725,000.00701,437.50
LIFEPOINT HEALTH INC150,000.00151,312.50
LIONS GATE CAPITAL HOLD299,000.00304,232.50
LITHIA MOTORS INC375,000.00374,062.50
LIVE NATION ENTERTAINMEN600,000.00600,750.00
LSB INDUSTRIES250,000.00252,500.00
LTF MERGER SUB INC5,200,000.005,466,500.00
MATCH GROUP INC425,000.00397,375.00
MATTAMY GROUP CORP300,000.00298,875.00
MATTEL INC200,000.00194,750.00
MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00540,375.00
MCDERMOTT ESCROW 1/ESC 2950,000.00976,125.00
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00686,812.50
MEG ENERGY CORP1,400,000.001,274,000.00
MEG ENERGY CORP725,000.00659,750.00
MEG ENERGY CORP525,000.00526,968.75
MERCER INTL INC800,000.00835,000.00
MEREDITH CORP575,000.00580,750.00
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP360,000.00394,200.00
MERITAGE HOMES CORP575,000.00592,250.00
MERITAGE HOMES CORP350,000.00360,500.00
MGM RESORTS INTL2,515,000.002,618,743.75
MGM RESORTS INTL425,000.00452,625.00
MGM RESORTS INTL1,150,000.001,276,500.00
MHGE PARENT LLC/FINANCE1,558,000.001,569,685.00
MICHAEL BAKER INTL1,125,000.001,084,218.75
MICRON TECHNOLOGY INC2,225,000.002,324,680.00
MICRON TECHNOLOGY INC225,000.00235,125.00
MICROSEMI CORP196,000.00216,580.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,750,000.001,741,250.00
MIDCONTINENT COMM & FIN500,000.00530,000.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54174.80
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU3,475,000.003,479,343.75
MOOD MED BWR/MOOD MED CO468,300.00465,958.50
MOSS CREEK RESOURCES HLD1,725,000.001,731,468.75
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00476,781.25
MPH ACQUISITION HOLDINGS125,000.00128,125.00
MRT MID PART/MRT MID FIN2,075,000.002,085,375.00
MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00750,937.50
MULTI-COLOR CORP150,000.00154,875.00
MURPHY OIL CORP2,375,000.002,330,468.75
MURPHY OIL CORP800,000.00850,000.00
MURPHY OIL CORP375,000.00377,812.50
MURRAY ENERGY CORP4,775,000.002,196,500.00
NABORS INDUSTRIES INC200,000.00194,500.00
NATHAN'S FAMOUS INC350,000.00353,500.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,481,453.12
NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.003,346,640.62
NAVIENT CORP1,025,000.001,057,031.25
NAVIENT CORP300,000.00315,750.00
NAVIENT CORP825,000.00835,312.50
NAVISTAR INTL CORP1,800,000.001,883,250.00
NCR CORP700,000.00714,210.00
NCR CORP1,500,000.001,556,250.00
NEPTUNE FINCO CORP2,300,000.002,558,750.00
NETFLIX INC1,600,000.001,506,160.00
NETFLIX INC375,000.00373,125.00
NEW AMETHYST CORP650,000.00676,812.50
NEW ENTERPRISE STONE & L1,475,000.001,570,875.00
NEW ENTERPRISE STONE & L525,000.00534,187.50
NEWFIELD EXPLORATION CO200,000.00211,000.00
NFP CORP1,050,000.001,035,562.50
NGPL PIPECO LLC125,000.00125,156.25
NGPL PIPECO LLC1,025,000.00992,968.75
NMG FINCO PLC400,000.00402,024.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.00485,687.50
NOVA CHEMICALS CORP1,025,000.00984,000.00
NOVELIS CORP175,000.00179,103.75
NOVELIS CORP1,025,000.001,017,312.50
NRG ENERGY INC2,575,000.002,655,468.75
NRG ENERGY INC100,000.00107,280.00
NRG ENERGY INC225,000.00232,335.00
NRG ENERGY INC700,000.00693,000.00
NRG YIELD OPERATING LLC475,000.00477,864.25
NUFARM AUSTRALIA/AMERICA625,000.00622,656.25
NUMERICABLE GROUP SA5,225,000.005,185,812.50
NUMERICABLE-SFR SA5,950,000.005,825,347.50
NVA HOLDINGS275,000.00276,718.75
NWH ESCROW CORP975,000.00909,187.50
NXP BV/NXP FUNDING LLC1,400,000.001,403,500.00
OASIS PETROLEUM INC1,173,000.001,200,565.50
OASIS PETROLEUM INC325,000.00326,218.75
OCI NV600,000.00613,353.00
OLIN CORP350,000.00334,687.50
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI1,375,000.001,366,406.25
PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,309,375.00
PARK-OHIO INDUSTRIES INC325,000.00338,000.00
PARKER DRILLING CO175,000.00164,937.50
PARKLAND FUEL CORP275,000.00277,750.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN200,000.00208,500.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN500,000.00506,250.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,525,000.001,542,156.25
PBF LOGISTICS LP/FINANCE650,000.00657,312.50
PDC ENERGY INC200,000.00205,940.00
PEABODY SEC FIN CORP1,800,000.001,855,710.00
PENSKE AUTO GROUP INC975,000.00997,546.87
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP350,000.00349,545.00
PETRA DIAMONDS US TREAS400,000.00399,000.00
PILGRIM'S PRIDE CORP900,000.00875,250.00
PILGRIM'S PRIDE CORP675,000.00636,187.50
PINNACLE FOODS INC375,000.00387,187.50
PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00914,062.50
PIONEER HOLDING/FINANCE550,000.00567,875.00
PLAINS ALL AMERICAN PIPE500,000.00481,875.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC450,000.00438,750.00
PLATFORM SPECIALTY PROD800,000.00780,000.00
POLARIS INTERMEDIATE1,250,000.001,267,187.50
POST HOLDINGS INC1,475,000.001,432,593.75
POST HOLDINGS INC1,150,000.001,093,592.50
PQ CORP350,000.00347,375.00
PRECISION DRILLING CORP625,000.00631,250.00
PRESTIGE BRANDS INC375,000.00374,531.25
PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,386,000.001,486,623.60
PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,835,000.00
QEP RESOURCES INC94,000.0090,542.68
QORVO INC1,725,000.001,839,281.25
QORVO INC771,000.00832,680.00
QUEBECOR MEDIA INC825,000.00847,687.50
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.00146.82
RADIATE HOLDCO / FINANCE3,200,000.002,952,000.00
RADIO ONE INC600,000.00570,000.00
RANGE RESOURCES CORP275,000.00271,562.50
RANGE RESOURCES CORP675,000.00650,531.25
REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00217,125.00
RESOLUTE ENERGY CORP1,525,000.001,525,000.00
RESOLUTE ENERGY CORP200,000.00200,000.00
RITE AID CORP500,000.00438,125.00
RITE AID CORP250,000.00203,750.00
ROCKIES EXPRESS PIPELINE175,000.00203,000.00
ROCKPOINT GAS STORAGE CA425,000.00425,531.25
ROWAN COMPANIES INC750,000.00720,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,979,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00838,800.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00436,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00436,000.00
RRI ENERGY375,000.00316,875.00
SALEM MEDIA GROUP INC.725,000.00695,093.75
SANCHEZ ENERGY CORP2,832,000.002,619,600.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,500,000.001,072,500.00
SANJEL CORP900,000.0010,125.00
SBA COMMUNICATIONS CORP1,075,000.001,034,117.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA475,000.00485,687.50
SCIENTIFIC GAMES INTERNA5,550,000.006,015,922.50
SCOTTS MIRACLE-GRO CO375,000.00364,687.50
SELECT MEDICAL CORP1,050,000.001,069,687.50
SEMGROUP CORP650,000.00622,375.00
SEMGROUP CORP725,000.00723,187.50
SERVICE CORP INTL1,250,000.001,417,187.50
SESI LLC875,000.00893,593.75
SESI LLC550,000.00572,000.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY675,000.00658,125.00
SIGMA HOLDCO BV675,000.00668,250.00
SIRIUS XM RADIO INC400,000.00412,000.00
SIRIUS XM RADIO INC1,225,000.001,170,365.00
SLM CORP5,675,000.006,065,156.25
SLM CORP575,000.00609,500.00
SLM CORP2,975,000.002,988,030.50
SM ENERGY CO650,000.00663,000.00
SM ENERGY CO875,000.00892,500.00
SM ENERGY CO775,000.00788,562.50
SM ENERGY CO1,000,000.00965,000.00
SM ENERGY CO225,000.00228,937.50
SOLERA LLC / SOLERA FINA2,000,000.002,225,000.00
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00703,250.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO775,000.00757,562.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO1,025,000.001,004,623.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO300,000.00309,000.00
SPECTRUM BRANDS INC625,000.00645,312.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP1,025,000.001,045,500.00
SPRINT CAPITAL CORP575,000.00591,600.25
SPRINT CAPITAL CORP6,475,000.007,300,562.50
SPRINT COMMUNICATIONS775,000.00902,875.00
SPRINT CORP4,125,000.004,371,262.50
SPRINT NEXTEL CORP1,450,000.001,496,037.50
STARWOOD PROPERTY TRUST425,000.00411,187.50
STATION CASINOS LLC400,000.00387,360.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,763,406.25
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00189,875.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN775,000.00794,375.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN250,000.00241,875.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00167,125.00
SUMMIT MIDSTREAM PARTNER1,175,000.001,183,812.50
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI200,000.00207,500.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP1,625,000.00993,281.25
SUNOCO LP/FINANCE CORP150,000.00145,080.00
T-MOBILE USA INC725,000.00754,906.25
TALEN ENERGY SUPPLY LLC900,000.00781,875.00
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN300,000.00296,625.00
TARGA RESOURCES PARTNERS250,000.00250,000.00
TASEKO MINES LTD1,375,000.001,433,437.50
TECK COMINCO LIMITED3,375,000.003,560,625.00
TECK RESOURCES LIMITED50,000.0050,875.00
TECK RESOURCES LIMITED650,000.00661,570.00
TECK RESOURCES LIMITED850,000.00873,375.00
TELENET FINANCE LUX NOTE400,000.00381,352.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,075,000.001,066,937.50
TENET HEALTHCARE CORP175,000.00180,468.75
TENET HEALTHCARE CORP125,000.00130,000.00
TENET HEALTHCARE CORP425,000.00450,500.00
TENET HEALTHCARE CORP1,900,000.002,011,625.00
TENET HEALTHCARE CORP1,725,000.001,736,471.25
TENNANT CO400,000.00410,000.00
TENNECO INC325,000.00301,437.50
TERRAFORM POWER OPERATIN750,000.00725,625.00
TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00593,312.50
TERRAFORM POWER OPERATIN375,000.00352,031.25
TESLA INC650,000.00570,375.00
TITAN INTERNATIONAL INC1,125,000.001,139,062.50
TMS INTERNATIONAL CORP625,000.00651,562.50
TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00314,250.00
TOPBUILD ESCROW CORP675,000.00679,218.75
TOPS HOLDING II CORP1,191,000.00443,647.50
TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,131,593.75
TPC GROUP INC2,141,000.002,157,057.50
TRANSDIGM INC2,800,000.002,842,924.00
TRANSDIGM INC250,000.00251,875.00
TRANSMONTAIGE PARTNERS425,000.00427,125.00
TRI POINTE GROUP INC1,250,000.001,185,937.50
TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.000.00
TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00317,687.50
TRINIDAD DRILLING LTD500,000.00481,250.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN1,050,000.001,043,437.50
TRIUMPH GROUP INC425,000.00414,375.00
TRIUMPH GROUP INC875,000.00896,875.00
TRONOX FINANCE PLC975,000.00953,062.50
TTM TECHNOLOGIES INC550,000.00538,312.50
TULLOW OIL PLC1,400,000.001,412,250.00
TULLOW OIL PLC200,000.00201,500.00
TUTOR PERINI CORP250,000.00256,302.50
UNITED CONTINENTAL HLDGS375,000.00365,156.25
UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00148,500.00
UNITED STATES STEEL CORP825,000.00840,468.75
UNITED STATES STEEL CORP850,000.00843,625.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL750,000.00698,437.50
UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,323,750.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,350,000.001,363,500.00
UNIVISION COMMUNICATIONS459,000.00473,917.50
UPC HOLDING BV800,000.00744,000.00
US AIRWAYS 2012-2B PTT173,826.26184,134.15
US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00300,375.00
US CONCRETE INC2,775,000.002,875,593.75
USA COM PART/USA COM FIN800,000.00815,000.00
USIS MERGER SUB INC1,025,000.001,033,661.25
VALEANT PHARMACEUTICALS1,725,000.001,744,406.25
VALEANT PHARMACEUTICALS375,000.00388,593.75
VALEANT PHARMACEUTICALS1,000,000.001,015,000.00
VALEANT PHARMACEUTICALS4,275,000.004,349,812.50
VENATOR FIN SARL/VENATOR325,000.00323,375.00
VERITAS US INC/BERMUDA L1,400,000.001,211,042.00
VERTIV INT HOLD CORP2,950,000.002,931,562.50
VHF PARENT LLC/ORCHESTRA525,000.00548,625.00
VIKING CRUISES LTD500,000.00503,750.00
VINE OIL & GAS LP / FIN925,000.00871,812.50
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC800,000.00791,000.00
VOC ESCROW LTD175,000.00169,750.00
VPII ESCROW CORP3,920,000.003,993,500.00
VRX ESCROW CORP600,000.00550,500.00
VRX ESCROW CORP6,715,000.006,046,521.75
VTR FINANCE BV1,800,000.001,840,500.00
W/S PACKAGING HOLDINGS50,000.0051,250.00
WABASH NATIONAL CORP725,000.00706,875.00
WARRIOR MET COAL LLC1,700,000.001,744,625.00
WASTE PRO USA INC50,000.0049,250.00
WEATHERFORD BERMUDA225,000.00223,245.00
WEATHERFORD BERMUDA275,000.00261,250.00
WEATHERFORD BERMUDA1,450,000.001,152,750.00
WEATHERFORD INTL LLC525,000.00509,906.25
WEATHERFORD INTL LLC325,000.00255,125.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00520,563.75
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN750,000.00736,875.00
WEIGHT WATCHERS INTL INC600,000.00655,500.00
WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,255,625.00
WEST STREET MERGER SUB1,325,000.001,305,125.00
WHITING PETROLEUM CORP1,025,000.001,055,750.00
WILDHORSE RESOURCE DEVEL1,025,000.001,050,625.00
WILDHORSE RESOURCE DEVEL400,000.00410,000.00
WILLIAM LYON HOMES INC525,000.00524,480.25
WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00607,031.25
WILLIAMS COMPANIES INC225,000.00225,000.00
WILLIAMS COS INC1,550,000.001,728,250.00
WINDSTREAM CORP250,000.00215,030.00
WINDSTREAM CORP136,000.00101,320.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.00890,312.50
WINDSTREAM SRVC / FIN509,000.00469,552.50
WINDSTREAM SRVC/FIN7,957,000.004,575,275.00
WMG ACQUISITION CORP425,000.00427,626.50
WPX ENERGY INC345,000.00362,250.00
WPX ENERGY INC825,000.00942,315.00
WRANGLER BUYER CORP275,000.00271,562.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP950,000.00922,687.50
XPLORNET COMMUNICATIONS395,032.00415,277.39
XPO LOGISTICS INC975,000.001,009,125.00
XPO LOGISTICS INC250,000.00259,062.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,725,000.001,770,281.25
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,225,000.001,208,156.25
ZIGGO BOND FINANCE BV900,000.00846,000.00
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,246,426.02※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00725,171.20※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00710,062.50※
小計銘柄数:713783,369,812.07754,128,353.93
(82,162,284,160)
組入時価比率:96.2%100.0%
合計82,162,284,160
(82,162,284,160)
合計82,163,004,991
(82,163,004,991)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 5月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建650,085,214-645,687,3804,397,834
米ドル650,085,214-645,687,3804,397,834
合計650,085,214-645,687,3804,397,834

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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